量化投资 交易模型开发与数据挖掘PDF电子书下载

第1章 量化投资入门 1

1.1 量化投资概述 1

1.2 量化投资与传统投资的比较 2

1.2.1 两种投资策略简介 2

1.2.2 量化投资相对于传统投资的主要优势 2

1.3 量化投资的国外发展现状及国内投资市场未来展望 4

1.3.1 量化金融和理论的建立过程 4

1.3.2 国外量化投资基金的发展历史 5

1.3.3 国内量化投资基金的发展历史 8

1.3.4 国内投资市场的未来展望 8

1.4 突发汇率、加息、商誉的应对方法 9

1.4.1 突发汇率变化和加息的应对方法 10

1.4.2 面对商誉减值的应对方法 12

第2章 量化投资策略的设计思路 17

2.1 量化投资策略的研发流程 18

2.2 量化投资策略的可行性研究 20

2.3 量化平台常用语言——Python 22

2.3.1 Python简介 22

2.3.2 量化基础语法及数据结构 23

2.3.3 量化中函数的定义及使用方法 40

2.3.4 面向对象编程OOP的定义及使用方法 43

2.3.5 itertools的使用方法 48

2.4 量化投资工具——Matplotlib 51

2.4.1 Matplotlib基础知识 52

2.4.2 Matplotlib可视化工具基础 56

2.4.3 Matplotlib子画布及loc的使用方法 58

2.5 Matplotlib绘制K线图的方法 61

2.5.1 安装财经数据接口包（TuShare）和绘图包（mpl_finance） 61

2.5.2 绘制K线图示例 62

第3章 量化投资策略回测 65

3.1 选择回测平台的技巧 65

3.1.1 根据个人特点选择回测平台 66

3.1.2 回测平台的使用方法与技巧 66

3.2 调用金融数据库中的数据 68

3.2.1 历史数据库的调取 68

3.2.2 数据库的分析方法与技巧 72

3.3 回测与实际业绩预期偏差的调试方法 74

3.4 设置回测参数 75

3.4.1 start和end回测起止时间 75

3.4.2 universe证券池 76

3.4.3 benchmark参考基准 78

3.4.4 freq和refresh_rate策略运行频率 78

3.5 账户设置 83

3.5.1 accounts账户配置 83

3.5.2 AccountConfig账户配置 85

3.6 策略基本方法 88

3.7 策略运行环境 89

3.7.1 now 90

3.7.2 current_date 90

3.7.3 previous_date 91

3.7.4 current_minute 91

3.7.5 current_price 92

3.7.6 get_account 93

3.7.7 get_universe 93

3.7.8 transfer_cash 95

3.8 获取和调用数据 96

3.8.1 history 96

3.8.2 get_symbol_history 103

3.8.3 get_attribute_history 105

3.8.4 DataAPI 107

3.9 账户相关属性 107

3.9.1 下单函数 107

3.9.2 获取账户信息 115

3.10 策略结果展示 120

3.11 批量回测 122

第4章 量化投资择时策略与选股策略的推进方法 125

4.1 多因子选股策略 125

4.1.1 多因子模型基本方法 125

4.1.2 单因子分析流程 126

4.1.3 多因子（对冲）策略逻辑 134

4.1.4 多因子（裸多）策略逻辑 139

4.2 多因子选股技巧 141

4.2.1 定义股票池 141

4.2.2 指标选股 144

4.2.3 指标排序 145

4.2.4 查看选股 146

4.2.5 交易配置 147

4.2.6 策略回测 147

4.3 择时——均线趋势策略 148

4.3.1 格兰维尔八大法则 149

4.3.2 双均线交易系统 150

4.4 择时——移动平均线模型 151

4.4.1 MA模型的性质 151

4.4.2 MA的阶次判定 153

4.4.3 建模和预测 154

4.5 择时——自回归策略 155

4.5.1 AR（p）模型的特征根及平稳性检验 156

4.5.2 AR（p）模型的定阶 158

4.6 择时——均线混合策略 163

4.6.1 识别ARMA模型阶次 164

4.6.2 ARIMA模型 167

第5章 量化对冲策略 174

5.1 宏观对冲策略 174

5.1.1 美林时钟 175

5.1.2 宏观对冲策略特征 178

5.2 微观对冲策略：股票投资中的Alpha策略和配对交易 178

5.2.1 配对交易策略 178

5.2.2 配对交易策略之协整策略 185

5.2.3 市场中性Alpha策略简介 202

5.2.4 AlphaHorizon单因子分析模块 203

5.3 数据加载 204

5.3.1 uqer数据获取函数 204

5.3.2 通过uqer获取数据 209

5.3.3 因子数据简单处理 211

5.4 AlphaHorizon因子分析——数据格式化 213

5.5 收益分析 214

5.5.1 因子选股的分位数组合超额收益 214

5.5.2 等权做多多头分位、做空空头分位收益率分析策略 217

5.5.3 等权做多多头分位累计净值计算 220

5.5.4 多头分位组合实际净值走势图 221

5.5.5 以因子值加权构建组合 222

5.6 信息系数分析 223

5.6.1 因子信息系数时间序列 223

5.6.2 因子信息系数数据分布特征 224

5.6.3 因子信息系数月度热点图 225

5.6.4 因子信息系数衰减分析 226

5.7 换手率、因子自相关性分析 227

5.8 分类行业分析 228

5.9 总结性分析数据 231

5.10 AlphaHorizon完整分析模板 233

第6章 数据挖掘 241

6.1 数据挖掘分类模式 241

6.2 数据挖掘之神经网络 242

6.2.1 循环神经网络数据的准备和处理 243

6.2.2 获取因子的原始数据值和股价涨跌数据 243

6.2.3 对数据进行去极值、中性化、标准化处理 246

6.2.4 利用不同模型对因子进行合成 256

6.2.5 合成因子效果的分析和比较 269

6.2.6 投资组合的构建和回测 270

6.2.7 不同模型的回测指标比较 282

6.3 决策树 295

6.3.1 决策树原始数据 295

6.3.2 决策树基本组成 296

6.3.3 ID3算法 297

6.3.4 决策树剪枝 302

6.4 联机分析处理 303

6.5 数据可视化 304

第7章 量化投资中数据挖掘的使用方法 306

7.1 SOM神经网络 306

7.2 SOM神经网络结构 307

7.3 利用SOM模型对股票进行分析的方法 308

7.3.1 SOM模型中的数据处理 308

7.3.2 SOM模型实验 309

7.3.3 SOM模型实验结果 310

第8章 量化投资的资产配置和风险控制 311

8.1 资产配置的定义及分类 311

8.2 资产配置杠杆的使用 312

8.2.1 宏观杠杆实例 312

8.2.2 微观杠杆实例 313

8.3 资产配置策略 314

8.3.1 最小方差组合简介 314

8.3.2 经典资产配置B-L模型 322

8.4 风险平价配置方法的理论与实践 335

8.4.1 风险平价配置方法的基本理念 335

8.4.2 风险平价配置理论介绍 335

8.5 资产风险的来源 343

8.5.1 市场风险 343

8.5.2 利率风险 344

8.5.3 汇率风险 344

8.5.4 流动性风险 345

8.5.5 信用风险 345

8.5.6 通货膨胀风险 346

8.5.7 营运风险 346

8.6 风险管理细则风险控制的4种基本方法 347

8.6.1 风险回避 347

8.6.2 损失控制 348

8.6.3 风险转移 348

8.6.4 风险保留 348

8.7 做好主观止损的技巧 349

8.7.1 没做好止损——中国石油 349

8.7.2 积极止损——中国外运 350

第9章 量化仓位决策 354

9.1 凯利公式基本概念 354

9.1.1 凯利公式的两个不同版本 355

9.1.2 凯利公式的使用方法 355

9.1.3 用凯利公式解答两个小例子 356

9.1.4 在实战中运用凯利公式的难点 356

9.2 凯利公式实验验证 357

9.3 等价鞅策略与反等价鞅策略 367

9.3.1 等价鞅策略定义及示例 367

9.3.2 反等价鞅策略定义及示例 368

9.4 购买股指期货IF1905被套心理分析及应对策略 371

9.5 期货趋势策略仓位管理方法 372

9.5.1 期货交易策略 373

9.5.2 仓位管理的八大方法 373

9.6 海龟交易法操作商品期货策略 375

9.6.1 海龟交易步骤回顾 375

9.6.2 需要用到的计算、判断函数 376

9.6.3 海龟交易回测 378

9.6.4 日线螺纹钢测试 379

9.6.5 测试不同商品在唐奇安通道N上的表现 385

第10章 机器学习与遗传算法 393

10.1 机器学习系统及策略 393

10.1.1 学习策略简介 394

10.1.2 学习策略分类 394

10.2 演绎推理及归纳推理规则 396

10.2.1 自动推理 396

10.2.2 演绎推理及示例 396

10.2.3 归纳推理及示例 397

10.2.4 自然演绎推理及示例 399

10.3 专家系统体系结构 401

10.3.1 专家系统的定义 401

10.3.2 专家系统的构成 401

10.3.3 专家系统的分类 402

10.3.4 专家系统的特点 403

10.4 遗传算法基本原理及应用 404

10.4.1 遗传算法简介与特点 404

10.4.2 基本遗传算法多层次框架图 405

10.4.3 遗传算法实施步骤 406

10.4.4 遗传算法应用 406

10.5 使用遗传算法筛选内嵌因子 407

10.5.1 加入Python包 408

10.5.2 设定时间回测范围 409

10.5.3 设置标准化过程 410

10.5.4 训练，测试集合的选择 412

10.5.5 评价指标 413

10.5.6 利用遗传算法改进过程 414

第11章 人工智能在量化投资策略中的应用 420

11.1 人工智能选股Boosting模型使用方法 420

11.1.1 对数据进行预处理——获取因子数据和股价涨跌数据 420

11.1.2 对数据进行去极值、中性化、标准化处理 424

11.1.3 模型数据准备 428

11.2 Boosting模型因子合成 430

11.2.1 模型训练 431

11.2.2 模型结果分析 437

11.2.3 因子重要度分析 438

11.3 因子测试 440

11.3.1 载入因子文件 440

11.3.2 回测详情 441

11.3.3 Boosting模型合成因子分组回测 459