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第1章 利用期货实现跨资产的趋势交易 1

分散化趋势跟踪策略的简单介绍 3

传统的投资方法 5

分散化管理期货的实例 9

针对趋势跟踪策略的批评 10

以管理期货为生 12

个人投资与以交易为生的区别 16

第2章 期货交易所需的数据和工具 21

期货应当被视为一类资产 22

期货的数据 29

期货板块的划分 37

必要的工具 51

第3章 构建分散化的期货交易策略 55

他们所有人做的都是同样的事情 56

解密趋势跟踪策略的魔盒 62

第4章 两种基本的趋势跟踪策略 72

策略表现 74

对于现有策略的改进 84

第5章 趋势跟踪策略表现的深度分析 101

策略的表现情况 102

成为股票投资的有益补充 104

交易方向的选择 107

不同板块的收益贡献 110

现金管理和来自政府的“免费午餐” 114

恰当地理解“杠杆”的含义 119

第6章 22年的回顾（1990～2011年） 123

如何阅读本章的内容 125

1990年 125

1991年 132

1992年 137

1993年 142

1994年 146

1995年 152

1996年 156

1997年 162

1998年 166

1999年 171

2000年 176

2001年 181

2002年 187

2003年 191

2004年 196

2005年 201

2006年 206

2007年 211

2008年 216

2009年 223

2010年 228

2011年 233

从 22年的历史回顾中所总结出的结论 238

第7章 反向破解竞争对手的策略 240

投资品种池 241

不同品种池的比较 246

破解当世基金的策略 248

结论 261

第8章 一些改进的小技巧 262

同时捕捉不同时间尺度的趋势 263

合成期货的交易 265

添加逆势交易的元素 266

日内止损 267

相关性矩阵、持仓限额与风险控制 270

展期效应 272

模拟优化的缺陷 273

第9章 一些期货交易上的务实问题 275

资金规模的限制 276

交易的执行 278

现金管理 280

亏损时的业绩波动更为剧烈 282

投资组合监控 283

后续管理 283

第10章 最后的忠告 285

期货基金日薄西山的盈利能力 286

小心别在阴沟里翻船 288

设置初始的风险水平 289

参考文献 291