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第一章 银行监管概述 1

第一节 银行监管的概念与理论 1

一、银行监管的概念 1

二、银行监管的必要性 1

三、银行监管理论 2

第二节 银行监管目标与原则 5

一、银行监管的目标 5

二、银行监管的原则 6

第三节 银行法律依据与监管模式 9

一、《银监法》的立法背景与意义 9

二、《银监法》的主要内容 10

三、银行监管模式 13

第四节 我国银行监管体制演进 15

一、1985年以前：计划经济下的中国人民银行统一监管体系 15

二、1985年至20世纪90年代：现代银行监管体系初步确立 15

三、21世纪初至今：银行监管体系日臻成熟 16

复习思考题 18

第二章 银行监管的国际标准与跨境协调 19

第一节 《有效银行监管的核心原则》 19

一、《有效银行监管的核心原则》出台背景 19

二、《核心原则》简介 19

三、《核心原则》具体内容 22

四、有效银行监管的先决条件 26

第二节 巴塞尔资本协议 27

一、巴塞尔银行监管委员会 27

二、《巴塞尔协议Ⅰ》 29

三、《巴塞尔协议Ⅱ》 31

四、《巴塞尔协议Ⅲ》 35

第三节 金融稳定委员会 38

一、成立背景 38

二、主要职能 39

第四节 金融集团监管 39

一、并表监管 39

二、金融集团透明度监管 44

复习思考题 47

第三章 银行监管的主要方式 48

第一节 市场准入 48

一、市场准入的定义 48

二、市场准入的主要内容 48

第二节 非现场监管 51

一、非现场监管的基本含义 51

二、非现场监管的主要内容 51

三、确定风险点的方法 54

四、措施及后评价机制 57

五、非现场监管的指标体系 58

第三节 现场检查 60

一、现场检查的基本含义 60

二、现场检查的主要流程 60

三、现场检查的主要内容 62

四、现场检查的科技创新 64

第四节 行政处罚 64

一、行政处罚的基本原则 65

二、行政处罚的主要种类 65

三、行政处罚的一般流程 65

复习思考题 68

第四章 微观审慎监管——公司治理 69

第一节 商业银行公司治理监管界定与功能 69

一、公司治理内涵 69

二、商业银行公司治理的构成要素和特殊性 70

三、商业银行公司治理监管的意义和目标功能 73

第二节 银行公司治理监管实践 74

一、我国商业银行的公司治理发展实践 74

二、我国商业银行公司治理实践的主要问题 77

第三节 银行公司治理的法律监管框架与监管 77

一、国际商业银行公司治理法律监管框架 77

二、国内商业银行公司治理法律监管框架 81

三、完善我国商业银行公司治理的措施 84

复习思考题 86

第五章 微观审慎监管——资本监管 87

第一节 资本的定义和组成 87

一、银行资本的定义 87

二、银行资本的组成 88

三、银行资本的功能 91

第二节 资本充足率的计算与评估 92

一、资本充足率的计算 92

二、资本充足率的评估 93

第三节 新资本管理办法 96

一、新资本管理办法出台背景 96

二、新资本管理办法内容 96

三、新资本管理办法与《巴塞尔协议Ⅲ》的异同 100

复习思考题 102

第六章 微观审慎监管——信用风险 103

第一节 信用风险概述及主要指标 103

一、信用风险的含义 103

二、信用风险的分类 104

三、信用风险的特点 104

四、衡量信用风险的主要指标 105

第二节 信用风险的缓释措施 108

一、抵质押品 108

二、净额结算 108

三、保证 108

四、信用衍生工具 109

第三节 信用风险资产分类 109

一、信贷资产分类 109

二、非信贷资产分类 112

第四节 贷款及其他信用风险资产的损失准备 113

一、贷款损失准备 113

二、其他信用风险资产损失准备 114

第五节 信用风险的资本覆盖 114

一、表内资产信用风险资本计提 114

二、表外资产信用风险资本计提 115

复习思考题 115

第七章 微观审慎监管——市场风险 116

第一节 市场风险概述 116

一、市场风险的定义 116

二、市场风险的覆盖范围 116

三、市场风险的影响 116

第二节 市场风险的分析方法 117

一、VaR 117

二、敏感性分析 119

三、情景分析 120

四、压力测试 120

第三节 市场风险分析方法的监管要点 120

第四节 利率风险 121

一、利率风险的来源与影响 122

二、利率风险的计量 123

三、商业银行对利率风险的管理 128

四、监管当局对利率风险的监管 132

第五节 汇率风险 133

一、外汇风险与银行的管理 133

二、外汇风险的计量 135

三、银行外汇风险控制措施 137

四、外汇风险的监管 139

第六节 市场风险管理体系的监管评价 145

一、董事会和高级管理层监控的有效性 145

二、市场风险管理政策和程序的完善性 146

三、市场风险的识别、计量、监测和控制的有效性 146

四、内部控制和外部审计的完善性 147

五、适当的市场风险资本分配机制 148

第七节 市场风险的监管方法和措施 148

一、信息收集 148

二、监管措施 149

复习思考题 149

第八章 微观审慎监管——流动性风险 151

第一节 流动性风险的基本原理 151

一、流动性风险概述 151

二、流动性风险与其他风险的关系 151

三、流动性风险的预警信号 152

第二节 流动性风险监管的原则和内容 153

一、巴塞尔委员会关于流动性监管的原则 153

二、银行流动性管理的内容 154

第三节 流动性监管指标概述 156

一、流动性比率法 156

二、缺口分析法 156

三、我国的流动性监管指标 157

第四节 监管人员对银行流动性的检查和监管措施 159

一、流动性检查的目的和程序 159

二、确定流动性检查的范围 159

三、流动性风险的定量分析 159

四、流动性管理的定性分析 161

五、做出检查结论 161

六、监管措施 162

复习思考题 162

第九章 微观审慎监管——操作风险 163

第一节 操作风险概述 163

一、操作风险的定义 163

二、操作风险产生的原因 165

三、操作风险的分类 167

四、操作风险的特点 172

第二节 操作风险监管演进及主要定性监管方式 174

一、巴塞尔银行监管委员会在操作风险监管方面的演进 174

二、中国银监会在操作风险监管方面的演进 175

三、操作风险的主要定性监管方式 175

第三节 操作风险的主要定量监管方式 178

一、操作风险资本计量 178

二、其他操作风险衡量方法与指标 181

复习思考题 182

第十章 微观审慎监管——信息科技风险和声誉风险 183

第一节 信息科技风险 183

一、信息科技风险的定义 183

二、信息科技风险的成因 184

三、信息科技风险的特点 186

四、信息科技风险的分类 186

五、信息科技风险与操作风险的关系 187

六、信息科技风险监管 188

第二节 声誉风险 192

一、声誉风险的定义 192

二、声誉风险的成因及分类 193

三、声誉风险的特点 194

四、声誉风险的度量 195

五、声誉风险的监管 197

复习思考题 198

第十一章 监管评级 199

第一节 监管评级的概念与意义 199

一、监管评级的概念 199

二、监管评级的作用与意义 200

第二节 监管评级体系介绍 201

一、发达国家和地区商业银行监管体系概述 201

二、美国商业银行监管评级体系 202

三、英国商业银行监管评级体系 206

四、其他国家商业银行监管评级体系 210

第三节 我国的监管评级体系 212

一、我国商业银行监管评级体系的演变与发展 212

二、我国现行商业银行监管评级体系 213

三、完善我国商业银行监管评级体系的建议 221

复习思考题 223

第十二章 宏观审慎监管 224

第一节 宏观审慎监管视角的产生 224

一、宏观审慎监管的发展历史 224

二、宏观审慎监管的主要内容 225

第二节 逆周期监管 228

一、资本监管的顺周期性及相关逆周期政策 229

二、逆周期的贷款损失拨备机制 232

三、逆周期的公允价值会计准则 234

第三节 系统重要性金融机构监管 235

一、系统重要性金融机构的“大而不倒” 235

二、系统重要性金融机构的基本特征 236

三、对系统重要性大型金融机构的风险防范机制 237

第四节 存款保险制度 242

一、存款保险制度概述 242

二、存款保险制度具体设置分析 244

三、我国的存款保险制度分析 247

第五节 问题银行的恢复与处置 248

一、问题银行及其出现的不可避免性 248

二、银行处置与恢复计划 249

复习思考题 252

第十三章 银行监管的新趋势 253

第一节 综合化经营及其监管 253

一、我国金融体制的发展历程 253

二、综合化经营存在的主要风险 254

三、我国现阶段对金融控股公司的监管 255

第二节 互联网银行及其监管 257

一、我国互联网银行的发展 258

二、我国互联网银行的发展模式 258

三、我国互联网银行的监管现状 260

四、我国互联网银行面临的问题 260

第三节 影子银行及其监管 261

一、影子银行的基本特征及其运行机制 261

二、我国影子银行体系的分类及风险分析 262

三、我国影子银行的监管现状 264

第四节 全球化与跨境监管合作 266

一、监管联席会议的形成背景与基本特征 266

二、监管联席会议的实践原则 267

三、监管联席会议体现出的监管理念革新 270

复习思考题 272

参考文献 273