期货量化交易系统的构建PDF电子书下载
- 电子书积分:10 积分如何计算积分?
- 作 者:田志超著
- 出 版 社:北京:地震出版社
- 出版年份:2017
- ISBN:9787502848354
- 页数:250 页
第一章 交易系统和开发过程 1
1.1 系统、系统论、系统思维、系统科学及复杂系统 1
1.2 投资市场的基本理论 3
1.3 交易系统 5
1.4 量化交易 11
1.5 交易系统开发流程 13
1.6 总结 14
第二章 交易策略初步测试比较 15
2.1 声明 15
2.2 交易策略及量化 16
2.3 交易策略的参考标准 16
2.4 选择测试的交易策略 17
2.5 性能对比的指标说明 18
2.6 流行交易策略测试对比 18
2.7 总结 28
第三章 双均线交叉交易系统(Trade Blazer)性能测试 29
3.1 性能概要 29
3.2 交易分析 33
3.3 交易明细 36
3.4 平仓分析 36
3.5 阶段分析 37
3.6 资产分析 45
3.7 图表分析 49
3.8 总结 50
第四章 投资组合 51
4.1 资产组合简介 51
4.2 SMA(5,20)双移动平均线交叉交易策略资产组合测试 53
4.3 交易策略的资产组合测试 66
4.4 总结 74
4.5 附录:客观技术分析、数据挖掘及偏差 75
第五章 交易周期和时间框架 77
5.1 单个品种与交易周期优化测试 78
5.2 投资组合净盈利与交易周期优化测试 82
5.3 投资组合盈利效率与交易周期优化测试 83
5.4 自适应周期 89
5.5 时间框架(日内、短线、中线或长线) 92
5.6 总结 94
第六章 止损 95
6.1 单个品种止损测试 95
6.2 投资组合止损测试 107
6.3 止损对于交易策略的影响 115
6.4 总结 120
第七章 风险管理 121
7.1 风险管理过程 121
7.2 风险资金比例(总体风险暴露)测试 122
7.3 交易品种或交易机会选择 137
7.4 资金分配 138
7.5 头寸计算 139
7.6 总结 143
第八章 策略改进 144
8.1 信号过滤 144
8.2 跟踪止损 156
8.3 总结 161
第九章 交易系统构建 162
9.1 交易系统的搭建 162
9.2 交易前辈——理查德·唐奇安 163
9.3 交易程序运行架构 164
9.4 交易系统规则 166
9.5 交易纪律 170
9.6 总结 172
第十章 交易系统运行实例 174
10.1 基金单位净值 175
10.2 资金关键数据记录 177
10.3 交易系统实际运行实例 179
10.4 投资绩效评估 198
10.5 总结 205
10.6 附录:融资决策 205
第十一章 资金账户风险监控和VaR应用 211
11.1 VaR介绍 211
11.2 金融风险类型 212
11.3 正态分布 213
11.4 VaR的定义和计算 214
11.5 VaR用于实时控制资金账户风险 215
11.6 VaR用于确认维持保证金 221
11.7 总结 222
第十二章 交易心理调控 223
12.1 改变思维 223
12.2 认知心理学、情感心理学、意志心理学及金融心理学 227
12.3 趋势交易心理分析 231
12.4 主观交易与量化交易 234
12.5 自律 235
12.6 改造自我 237
12.7 杂想 238
12.8 总结 242
第十三章 结尾 243
附录1 买房或不买房 245
附录2 股指期货日K线价格变动概率分布 248
- 《管理信息系统习题集》郭晓军 2016
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《系统解剖学速记》阿虎医考研究组编 2019
- 《慢性呼吸系统疾病物理治疗工作手册》(荷)瑞克·考斯林克(RikGosselink) 2020
- 《社会文化系统中的翻译》姜秋霞,杨正军 2019
- 《中国生态系统定位观测与研究数据集 森林生态系统卷 云南西双版纳》邓晓保·唐建维 2010
- 《大气氮沉降及其对生态系统的影响》方琨,王道波 2019
- 《学校教育指标系统的构建》杨向东著 2019
- 《系统故障 诗歌与影像》(中国)梁小曼 2019
- 《Access数据库系统设计与应用教程》李勇帆,廖瑞华主编 2019
- 《批评的左岸》李蔚超著 2019
- 《蔽庐非诗话 甲集》蒋箸超著 1915
- 《有源配电网无功补偿与电压控制》(中国)林志超,张勇军,刘轩 2019
- 《文化融合思维与英语教学研究》魏雪超著 2019
- 《榕荫书话》陈伟军,陈鸣超著 2019
- 《新中东秩序构建与中国对中东战略》唐志超著 2018
- 《语料库驱动的短语配价型式研究》甄凤超著 2019
- 《治理现代化 改革开放以来中国特色社会治理的发展逻辑与进路》吴超著 2020
- 《媒介文化与当代生活境遇》葛彬超著 2019
- 《中国古代石刻概论》赵超著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中国十大出版家》王震,贺越明著 1991
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 数学 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《西单大杂院-北京老舍文学院首届中青年作家高研班学员小说作品集》北京老舍文学院编 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 数学 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《国之重器出版工程 云化虚拟现实技术与应用》熊华平 2019