金融工程 第4版PDF电子书下载

第一章 金融工程概述 1

第一节 什么是金融工程 1

第二节 金融工程的发展历史与背景 6

第三节 金融工程的基本分析方法 12

本章小结 21

习题 22

第二章 远期与期货概述 23

第一节 远期与远期市场 23

第二节 期货与期货市场 26

第三节 远期与期货的比较 40

本章小结 42

习题 43

第三章 远期与期货定价 44

第一节 远期价格与期货价格 44

第二节 无收益资产远期合约的定价 46

第三节 支付已知现金收益资产远期合约的定价 49

第四节 支付已知收益率资产远期合约的定价 50

第五节 远期与期货价格的一般结论 52

第六节 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系 54

本章小结 57

习题 57

第四章 远期与期货的运用 59

第一节 运用远期与期货进行套期保值 59

第二节 运用远期与期货进行套利与投机 67

本章小结 69

习题 69

第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 71

第一节 股价指数期货 71

第二节 外汇远期 75

第三节 远期利率协议 76

第四节 利率期货 79

本章小结 96

习题 97

第六章 互换概述 98

第一节 互换的定义与种类 98

第二节 互换市场 103

本章小结 114

习题 115

第七章 互换的定价与风险分析 116

第一节 利率互换的定价 116

第二节 货币互换的定价 123

第三节 互换的风险 125

本章小结 127

习题 127

第八章 互换的运用 129

第一节 运用互换进行套利 129

第二节 运用互换进行风险管理 133

第三节 运用互换构造新产品 136

本章小结 136

习题 137

第九章 期权与期权市场 138

第一节 期权的定义与种类 138

第二节 期权市场 143

第三节 期权交易机制 147

第四节 期权与其他衍生产品的区别与联系 159

本章小结 163

习题 164

第十章 期权的回报与价格分析 165

第一节 期权的回报与盈亏分布 165

第二节 期权价格的特性 168

本章小结 180

习题 181

附录10.1 内在价值与平值点 183

第十一章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型 184

第一节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路 184

第二节 股票价格的变化过程 185

第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式 193

第四节 B-S-M期权定价公式的精确度评价与拓展 207

本章小结 209

习题 209

附录11.1 单变量单一风险源的伊藤引理 211

附录11.2 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式的推导 211

第十二章 期权定价的数值方法 214

第一节 二叉树期权定价模型 214

第二节 蒙特卡罗模拟 221

第三节 有限差分方法 225

本章小结 232

习题 232

第十三章 期权的交易策略及其运用 234

第一节 期权交易头寸及其运用 234

第二节 期权交易策略及其运用 239

第三节 期权组合盈亏图的算法 250

本章小结 251

习题 252

第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值 253

第一节 Delta与期权的套期保值 253

第二节 Theta与套期保值 260

第三节 Gamma与套期保值 263

第四节 Vega、rho与套期保值 266

第五节 交易费用与套期保值 268

本章小结 269

习题 270

第十五章 股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权 271

第一节 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价 271

第二节 标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性 274

第三节 利率期权 275

本章小结 278

习题 278

第十六章 奇异期权 279

第一节 常见的奇异期权 279

第二节 奇异期权的主要性质 287

本章小结 289

习题 289

第十七章 风险管理 291

第一节 风险与风险管理概述 291

第二节 在险值 299

第三节 信用风险管理 308

本章小结 321

习题 321

参考文献 323