计量经济学PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 计量经济学的定义与性质 1

第二节 计量经济学的分类及其内容 13

第三节 计量经济模型 14

第四节 Eviews在计量经济学中的应用 23

思考与练习 29

第二章 单方程一元线性回归模型 30

第一节 回归分析概述 30

第二节 一元线性回归模型的参数估计 39

第三节 一元线性回归模型的统计检验 46

第四节 一元线性回归模型的预测 52

第五节 一元线性回归模型参数估计实例 55

第六节 一元线性回归模型Eviews数据处理 59

思考与练习 64

第三章 多元线性回归分析 66

第一节 多元线性回归模型概述 66

第二节 多元线性回归模型的参数估计 67

第三节 多元线性回归模型的统计检验 75

第四节 多元线性回归模型的置信区间 80

第五节 多元线性回归模型Eviews数据处理 83

思考与练习 84

第四章 单方程非线性回归模型 85

第一节 非线性单方程回归模型概述 85

第二节 非线性单方程回归模型的估计 86

第三节 非线性单方程回归模型的线性化 92

第四节 非线性单方程计回归模型的线性化的应用 96

第五节 单方程非线性回归模型Eviews数据处理 99

思考与练习 102

第五章 不满足基本假设的线性回归模型 104

第一节 异方差性 104

第二节 序列相关性 117

第三节 多重共线性 127

第四节 不满足基本假设的线性回归模型Eviews数据处理 135

思考与练习 147

第六章 特殊的解释变量模型 149

第一节 随机解释变量 149

第二节 工具变量 151

第三节 滞后变量模型 158

第四节 虚拟变量 165

第五节 Eviews数据处理步骤（结合本章节案例） 177

思考与练习 184

第七章 时间序列模型 186

第一节 时间序列模型概述 186

第二节 时间序列模型的分类及平稳性条件 205

第三节 时间序列模型的识别 209

第四节 随机时间序列模型（AR，MA，ARMA）的估计 219

第五节 VAR模型 223

第六节 协整理论与误差修正模型 237

第七节 案例分析 246

第八节 条件异方差模型 261

思考与练习 275

第八章 微观计量经济学 277

第一节 受限被解释变量模型 277

第二节 二元离散选择模型 281

第三节 面板数据模型 293

思考与练习 315

第九章 联立方程模型 316

第一节 联立方程模型的提出 316

第二节 联立方程模型的若干基本概念 318

第三节 一种特殊的联立方程模型——递归系统模型 321

第四节 联立方程计量经济学模型的识别 323

第五节 联立方程模型的单方程估计方法 331

第六节 联立方程计量经济学模型的系统估计方法 340

第七节 联立方程计量经济学模型估计方法的比较 345

第八节 联立方程计量经济学模型的检验 346

第九节 联立方程计量经济模型案例分析 348

思考与练习 355

附录1 标准正态分布表（单侧） 357

附录2 t分布百分位数表 359

附录3 相关系数临界值表 361

附录4 X2分布百分位数表 363

附录5 F分布百分位数表（α＝0.05） 365

附录6 F分布百分位数表（α＝0.01） 367

附录7 DW检验临界值表（α＝0.05） 369

附录8 协整检验临界值表 371

思考与练习参考答案 373

参考文献 381