量化炼金术 中低频量化交易策略研发PDF电子书下载

第1章 引言 1

1.1 量化交易策略简述 2

1.2 量化交易策略的优缺点 8

第2章 量化交易策略的研发流程 14

2.1 量化交易策略的基本研发流程 15

2.2 量化交易策略研发流程的进一步论述 18

第3章 注意事项与应对 23

3.1 未来信息的规避 24

3.2 过度拟合与欠拟合 27

3.3 回溯测试与真实环境的差异 31

第4章 简单的择时策略 36

4.1 择时策略的基本框架 37

4.2 均线趋势策略的简单优化 40

4.3 均线反转策略的简单优化 44

4.4 自回归策略的简单优化 47

第5章 简单的选股策略 51

5.1 因子选股的基本框架 52

5.2 市值因子 55

5.3 反转因子 63

5.4 多因子选股策略的简单优化 69

第6章 推进分析 76

6.1 推进分析框架 77

6.2 多层推进分析 82

6.3 推进分析下的验证 86

第7章 推进的择时策略 89

7.1 均线趋势策略的推进分析 90

7.2 均线反转策略的推进分析 94

7.3 均线混合策略的推进分析 96

7.4 自回归策略的推进分析 99

7.5 自回归策略的多层推进分析 102

第8章 推进的选股策略 107

8.1 多因子选股策略的推进分析 108

8.2 多因子选股策略的多层推进分析 115

第9章 风险 123

9.1 常用的风险度量 124

9.2 其他风险度量 129

9.3 风险和收益的结合 134

9.4 止损 138

第10章 仓位决策 142

10.1 凯利公式 143

10.2 实用的仓位决策方法 152

第11章 仓位优化的择时策略 155

11.1 仓位优化的均线趋势策略 156

11.2 仓位优化的自回归策略 169

第12章 投资组合决策 181

12.1 最优投资组合理论 182

12.2 实用的投资组合优化方法 187

第13章 优化的股票配置策略 193

13.1 多因子风险模型 194

13.2 投资组合优化的多因子策略 196

第14章 交易成本 203

14.1 交易成本估计 204

14.2 考虑交易成本的择时策略 207

14.3 考虑交易成本的股票配置策略 212

第15章 策略评价 215

15.1 策略评价体系 216

15.2 策略评价报告 218

第16章 结语 223

16.1 内容总结 224

16.2 研发流程的局限与应对 227

参考文献 231