铁路投融资风险问题研究 基于项目价值评估的实证分析PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 研究背景 1

第二节 研究目的及意义 7

第三节 国内外相关研究进展综述 9

第四节 研究思路、内容及研究方法 19

第五节 研究重点、难点以及可能的创新点 22

第二章 铁路投融资风险概念界定及相关理论基础 26

第一节 铁路运输产品属性探讨及其分类 26

第二节 铁路投融资风险相关概念界定 33

第三节 铁路投融资相关理论 37

第四节 风险管理相关理论方法 38

第三章 铁路投融资风险识别 46

第一节 铁路投融资风险识别的准备工作 46

第二节 铁路投融资风险识别 58

第三节 适用于铁路项目风险识别的方法 65

第四章 基于实物期权定价原理的铁路企业价值分析 68

第一节 实物期权评估理论方法概述 69

第二节 基于期权定价理论的铁路投资项目实物期权定价方程设定 70

第三节 铁路投资项目实物期权理论价格解析解 71

第四节 蒙特卡洛方法求解铁路项目实物期权价格 80

第五节 铁路企业实际资产跳—扩散条件下的实物期权定价模型 82

第五章 铁路投融资风险评估 86

第一节 铁路投融资风险定量评估模型 87

第二节 变量间Copula相关关系确定 120

第三节 关于客货运量、能源价格、利率变动值统计描述及边缘分布 129

第四节 关于客货运量、能源价格、利率相关性的Copula函数确定 141

第五节 动态财务分析蒙特卡洛模拟实证分析案例 151

第六章 铁路投融资风险预测与防控 179

第一节 铁路投融资风险预测 179

第二节 风险预测系统的构建 180

第三节 铁路投融资风险防范与控制 185

第七章 铁路投融资风险管理优化与升级 190

第一节 政府对铁路投融资风险管理的优化与升级 190

第二节 投资主体对铁路投融资风险管理的优化与升级 195

第三节 资金方对铁路投融资风险管理的优化与升级 200

第四节 本书的方法对铁路项目运用PPP模式的重要意义 201

第八章 研究结论 203

第一节 本书的基本结论 203

第二节 本书的后续研究空间 205

附录 207

附录A：管理运营费用及人力成本模型推导 207

附录B：CIR利率模型非中心卡方分布特性推导 209

参考文献 211

后记 222