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前言 1

第一编 金融工程基础工具 3

第一章 远期与期货 3

第一节 中国的远期市场与期货市场 3

第二节 远期与期货的基本概念 8

第三节 远期与期货合约价格 10

第四节 常见远期与期货分析 13

本章小结 19

问题与习题 19

第二章 期权 21

第一节 中国期权市场 21

第二节 期权的基本概念 23

第三节 期权价格 27

第四节 期权组合与损益分析 30

本章小结 37

问题与习题 37

第三章 互换 38

第一节 中国互换市场 38

第二节 互换的基本概念 39

第三节 互换的简单应用 41

第四节 利率互换合约定价 46

第五节 货币互换合约定价 51

第六节 其他互换 52

本章小结 54

问题与习题 54

第二编 衍生证券的估价 57

第四章 资产价格行为与资产定价理论 57

第一节 基本资产价格行为模型 57

第二节 多因素模型 63

第三节 基本资产定价理论 66

本章小结 68

问题与习题 68

第五章 衍生证券价格的计算 70

第一节 股票衍生产品定价 70

第二节 利率衍生证券定价 76

第三节 常见衍生产品的估价 78

本章小结 80

问题与习题 81

第六章 多因素模型及其应用 83

第一节 市场模型与记账单位 83

第二节 本币和外币作为记账单位 85

第三节 远期测度 89

第四节 二因素扩散模型的应用 91

本章小结 92

问题与习题 92

第三编 估值的数值分析方法 97

第七章 数值分析原理 97

第一节 数值计算误差的来源 97

第二节 误差和算法不稳定性 103

第三节 函数近似与插值 105

第四节 迭代法与方程求解 107

第五节 二叉树模型的应用 108

本章小结 114

问题与习题 115

第八章 蒙特卡罗模拟 116

第一节 蒙特卡罗模拟基本原理 116

第二节 模拟随机变量 118

第三节 重复次数的选择 120

第四节 方差减少技术 121

第五节 准蒙特卡罗模拟 127

第六节 估价衍生证券——蒙特卡罗模拟的应用 127

本章小结 136

问题与习题 137

第九章 偏微分方程与有限差分方法 138

第一节 偏微分方程引言和分类 138

第二节 有限差分方法数值解 139

第三节 显性和隐性有限差分方法 140

第四节 有限差分方法估价欧式期权 142

第五节 有限差分方法估价奇异期权和美式期权 147

本章小结 150

问题与习题 151

第四编 金融工程应用 155

第十章 金融创新与金融产品设计 155

第一节 金融创新的需求 155

第二节 20世纪70年代以来的创新产品 158

第三节 金融产品创新 160

第四节 复合金融工具创新 165

第五节 金融产品设计 166

第六节 著名金融产品介绍 168

本章小结 171

问题与习题 172

第十一章 衍生产品交易分析 173

第一节 衍生产品交易 173

第二节 对冲交易 177

第三节 套利交易策略 189

第四节 投机交易与衍生品交易的教训 190

本章小结 192

问题与习题 192

第十二章 风险价值与风险管理 194

第一节 风险、风险价值与风险度量 194

第二节 风险价值（VaR）模型 198

第三节 VaR工具与资产管理 202

第四节 著名风险管理系统介绍 206

第五节 套期保值与风险管理 211

本章小结 212

问题与习题 212

参考文献 213