期权交易策略完全指南 股票 交易所交易基金 股票指数以及股指期货期权交易的基础和高级策略PDF电子书下载

总序 1

译者序 1

前言 1

致谢 1

第一部分 基础知识的学习 3

第1章 期权交易前的准备工作 3

为什么要交易期权 3

交易计划的制订 4

什么是期权 8

专业术语的定义 13

最后的思考 18

第2章 期权的基础知识 20

概述 20

建仓和平仓 20

买入期权 21

卖出期权 23

价差交易 27

买卖价差 27

期权链式表 28

最后的思考 30

第3章 期权价格是由什么决定的 31

概述 31

影响期权价格的因素 33

预测期权价格 42

最后的思考 43

第4章 交易工具——希腊字母 44

概述：希腊字母的基础知识 44

仓位希腊字母 53

将期权链式表转为希腊字母 54

关于Delta的补充 55

最后的思考 61

第5章 买卖策略 62

概述 62

买入和卖出的比较 63

买入期权 65

卖出期权 67

看涨与看跌 69

学习期权转仓 71

最后的思考 72

第6章 理解价差术语 73

什么是价差 73

价差交易的买入与卖出 74

价差交易策略总结 79

最后的思考 82

第二部分 四种基本的期权策略 87

第7章 买入认购期权 87

概述 87

策略举例 89

基础知识拓展 100

最后的思考 104

第8章 买入认沽期权 105

概述 105

策略举例 107

基础知识拓展 118

最后的思考 120

第9章 卖出认购期权 122

概述 122

策略举例 124

基础知识拓展 136

最后的思考 137

第10章 卖出认沽期权 138

概述 138

策略举例 140

基础知识拓展 152

最后的思考 154

第三部分 价差交易策略 159

第11章 跨价价差交易 159

概述 159

策略举例 160

基础知识拓展 172

最后的思考 176

第12章 铁鹰式价差交易 177

概述 177

策略举例 178

基础知识拓展 188

最后的思考 188

第13章 非平衡价差交易 190

概述 190

策略举例 192

基础知识拓展 201

最后的思考 202

第14章 马鞍式和勒束式组合交易 204

概述 204

策略举例 206

基础知识拓展 217

最后的思考 221

第15章 蝶式价差交易 223

概述 223

策略举例 226

基础知识拓展 240

最后的思考 242

第16章 鹰式价差交易 244

概述 244

策略举例 247

基础知识拓展 261

最后的思考 263

第17章 跨期价差交易 265

概述 265

策略举例 268

基础知识拓展 282

最后的思考 287

第18章 对角价差交易 289

概述 289

策略举例 292

基础知识拓展 303

最后的思考 304

第19章 备兑认购期权 305

概述 305

策略举例 307

基础知识拓展 310

最后的思考 315

第20章 组合价差交易 317

概述 317

策略举例 320

基础知识拓展 326

最后的思考 330

第21章 领子价差交易 331

概述 331

策略举例 333

基础知识拓展 336

最后的思考 338

第22章 备兑组合价差交易 339

概述 339

策略举例 343

基础知识拓展 346

最后的思考 347

第四部分 标的物的对比 351

第23章 股票、交易所交易基金（ETF）、指数和股指期货的对比 351

概述 351

标的物的规格 352

行权和交割 353

保证金 354

交易佣金和买入／卖出价 355

税收 357

最后的思考 357

第24章 交易所交易基金（ETF）期权 358

概述 358

什么是ETF 358

ETF期权 359

最后的思考 368

第25章 股票指数期权 369

概述 369

什么是股票指数 370

指数期权 370

指数波动率的偏度 376

指数时间损耗 377

最后的思考 378

第26章 股指期货期权 380

概述 380

什么是期货合约 382

股票指数期货期权 386

额外部分 393

最后的思考 397

第五部分 高级专题 401

第27章 波动率的测度 401

概述 401

隐含波动率之间的比较 406

如何比较波动率 407

对条件变化的反应 409

市场波动率的测度 413

波动率的偏度 414

Delta中性的波动率交易 422

考虑交易波动率指数期权 423

最后的思考 424

第28章 行权和交割 425

概述 425

美式期权行权 428

欧式期权行权 429

现金结算 430

自动行权 431

价差风险 433

行权的可能性 435

交割风险 438

行权和交割程序 438

最后的思考 439

第29章 风险管理 441

像经营企业那样进行交易 441

控制风险 446

最后的思考 455

第30章 保证金 457

概述 457

股票、ETF、指数和股指期货保证金 458

保证金比较 466

保证金计划 467

利息 469

现金账户和个人退休账户 469

最后的思考 471

第31章 设置交易指令 472

概述 472

期权指令的类型 473

策略：多步指令 478

买卖价差 479

佣金 482

交易平台 483

交易清算 484

最后的思考 484

第32章 期权税收 485

一般法规 485

期权税收 486

宽基指数和期货期权的减税 488

美国国税局通知230公告 490

最后的思考 491

附录A ETF权投资策略 492

看涨ETF期权的投资策略 493

看跌ETF期权的投资策略 500

股价在某区间外交易 507

股价在某区间内交易 510

附录B 指数期权投资策略 514

看涨指数期权的投资策略 514

看跌指数期权的投资策略 518

股价在某区间外交易 522

股价在某区间内交易 525

附录C 股指期货期权投资策略 529

看涨股指期货期权的投资策略 529

看跌股指期货期权的投资策略 535

股价在某区间外交易 541

股价在某区间内交易 544

术语表 548

关于作者 570