高等学校教材 应用随机过程PDF电子书下载

第一章 预备知识 1

1.1随机变量及其分布 1

1.2多元随机变量及其分布 2

1.3随机变量的数字特征 5

1.4极限定理 8

第二章 随机过程基本概念 10

2.1定义和例子 11

2.2有限维分布 14

2.3均值函数和协方差函数 18

第二章思考题 21

第二章习题 21

第三章 马尔可夫链 24

3.1马尔可夫链的定义 24

3.2有限维分布的确定 28

3.3常返和暂留 31

3.4平稳分布 38

3.5吸收概率与平均吸收时间 44

第三章思考题 48

第三章习题 49

第四章 泊松过程与布朗运动 54

4.1独立增量过程 54

4.2泊松过程 54

4.3布朗运动 66

第四章思考题 72

第四章习题 72

第五章 平稳过程 76

5.1平稳过程的定义 76

5.2各态历经性 80

5.3平稳过程的功率谱密度 87

5.4线性系统中的平稳过程 94

第五章思考题 100

第五章习题 101

附录 随机过程模拟算法 106

附表 112

附表1几种常用的概率分布表 112

附表2标准正态分布表 114

部分思考题、习题参考答案 116

参考文献 126