银行业专业人员资格职业资格考试辅导教材 风险管理 初级 2016版PDF电子书下载

第一章 风险管理基础 3

第一节 风险管理的基本概念 3

一、风险、收益与损失 3

二、商业银行风险管理的主要策略 5

三、商业银行风险的主要类别 7

第二节 商业银行风险管理的发展 12

一、风险管理与商业银行经营 12

二、商业银行风险管理的发展 14

第三节 商业银行风险管理与资本管理 16

一、资本的定义和作用 16

二、监管资本的构成 18

三、最低资本充足率要求 18

第二章 风险管理体系 21

第一节 风险治理 21

一、董事会及其风险管理委员会 21

二、监事会 22

三、高级管理层 23

四、风险管理部门 24

第二节 风险偏好和风险文化 25

一、风险偏好的定义 26

二、有效的风险偏好框架和风险偏好声明 26

三、风险偏好维度和指标 28

四、风险文化 30

第三节 风险限额 31

一、风险限额管理的基本原则 31

二、风险限额的种类和限额设定 32

三、限额管理 33

第四节 风险政策、流程 34

一、风险政策 34

二、风险管理流程 34

第五节 风险数据与IT系统 37

一、风险数据加总 37

二、风险管理IT系统 38

第六节 内部控制与内部审计 40

一、内部控制的定义 40

二、内部控制在风险管理中的作用 41

三、内部审计 41

第三章 信用风险管理 43

第一节 信用风险识别 44

一、单一法人客户信用风险识别 44

二、集团法人客户信用风险识别 51

三、个人客户信用风险识别 57

四、贷款组合的信用风险识别 60

第二节 信用风险计量 61

一、专家判断法 61

二、信用评分模型 64

三、违约概率模型 65

第三节 信用风险监测与报告 66

一、风险监测对象 66

二、风险监测主要指标 69

三、风险预警 72

四、风险报告 75

第四节 信用风险控制 80

一、限额管理 80

二、关键业务流程/环节控制 83

第五节 信用风险抵补 87

一、拨备管理 87

二、不良资产处置 88

第四章 市场风险管理 90

第一节 市场风险识别 90

一、市场风险的特征与分类 90

二、交易账户和银行账户划分 91

三、市场风险管理体系 93

第二节 市场风险计量 95

一、基本概念 95

二、市场风险计量方法 97

第三节 市场风险监控与报告 100

一、市场风险限额管理 100

二、市场风险监测报告 102

第四节 银行账户利率风险管理 104

一、监管要求 104

二、计量方法 105

第五章 操作风险管理 107

第一节 操作风险概述 107

一、操作风险分类 107

二、操作风险管理框架 109

第二节 操作风险管理工具 111

一、损失数据收集 111

二、风险与控制自我评估 111

三、关键风险指标监测 111

四、情景分析 112

第三节 主要业务操作风险控制 112

一、柜面业务 113

二、法人信贷业务 115

三、个人信贷业务 117

四、资金业务 119

五、代理业务 120

第四节 业务外包风险管理 122

一、业务外包管理的主要框架 122

二、业务外包的监督管理 124

第五节 信息科技风险管理 124

一、信息科技治理 124

二、信息科技风险管理 125

三、信息安全 126

四、信息系统开发、测试和维护 126

五、业务连续性管理 126

六、信息科技审计 127

第六章 流动性风险管理 128

第一节 流动性风险概述 128

一、流动性风险基本概念 128

二、市场流动性风险与融资流动性风险 129

三、流动性风险管理的作用 131

第二节 流动性风险的识别与分析 131

第三节 流动性风险的计量与评估 134

一、短期流动性风险计量 134

二、中长期结构性分析 136

第四节 流动性风险的监测与控制 141

一、流动性风险限额监测 142

二、流动性风险预警与报告 144

三、流动性风险控制 145

第七章 其他风险管理 150

第一节 国别风险管理 150

一、国别风险类型 150

二、国别风险识别 151

三、国别风险计量与评估 152

四、国别风险日常监测 153

五、国别风险报告 154

六、国别风险限额和集中度管理 155

第二节 声誉风险管理 155

一、声誉风险管理的内容和作用 155

二、声誉风险管理的基本做法 157

三、声誉危机管理规划 160

第三节 战略风险管理 160

一、战略风险管理的内容和作用 160

二、战略风险管理的基本做法 161

第四节 新产品/业务风险管理 163

一、新产品/业务风险管理原则 163

二、新产品/业务风险识别、评估与控制 164

三、新产品/业务主要风险类型 164

四、新产品/业务风险管理措施 165

第五节 反洗钱管理 166

一、反洗钱的主要框架 166

二、商业银行反洗钱的主要职责 167

第八章 银行监管与市场约束 169

第一节 银行监管 169

一、银行监管概述 172

二、银行监管方法 175

第二节 市场约束 179

一、市场约束机制 180

二、信息披露 181

三、外部审计 182