动态线性经济的递归模型PDF电子书下载

第Ⅰ部分 概述篇 2

第1章 理论与计量经济学 2

1.1引言 2

1.2经济模型 4

1.3计算程序 6

1.4本书结构 6

1.5反复出现的数学思想 9

第Ⅱ部分 工具篇 14

第2章 线性随机差分方程 14

2.1引言 14

2.2符号说明与基本假设 14

2.3预测理论 16

2.4求解动态的转换变量 18

2.5结束语 31

第3章 有效计算 32

3.1引言 32

3.2最优线性调节器问题 33

3.3消除贴现因子和向量积的转换 35

3.4稳定性条件 36

3.5不变子空间方法 37

3.6倍增算法 40

3.7分割状态向量 43

3.8周期性最优线性调节器 46

3.9周期性倍增算法 47

3.10线性指数二次高斯控制 51

附录3A线性控制理论的相关概念 54

附录3B辛矩阵 55

附录3C里卡蒂方程的替代形式 57

第Ⅲ部分 经济体构成篇 60

第4章 经济环境 60

4.1信息 60

4.2偏好与技木冲击 61

4.3生产技术 61

4.4生产技术举例 63

4.5家庭技术 71

4.6家庭技术举例 72

4.7平方可和性 77

4.8小结 78

第5章 资源最优配置 80

5.1规划问题 80

5.2拉格朗日乘子 81

5.3动态规划 87

5.4值函数的梯度：拉格朗日乘子 90

5.5线性调节器：规划问题 92

5.6五大经济模型的最优配置问题 96

5.7 Hall模型 101

5.8较高的调整成本 108

5.9更改增长条件 110

5.10 Jones-Manuelli（1990）经济模型 112

5.11耐用消费品 114

5.12小结 115

附录5A综合线性调解器 116

附录5B Brock-Mirman（1972）模型或Hall（1978）模型 119

第6章 商品空间 131

6.1估值 131

6.2线性泛函：定价体系 131

6.3确定性条件下的单期模型 132

6.4不确定性条件下的单期模型 132

6.5无限期与不确定性 133

6.6拉格朗日乘子 135

6.7小结 135

附录6A数学推导细节 136

第7章 竞争性经济 138

7.1引言 138

7.2家庭 140

7.3第Ⅰ类企业 140

7.4第Ⅱ类企业 141

7.5竞争性均衡 141

7.6拉格朗日乘子 141

7.7均衡价格系统 144

7.8资产定价 147

7.9利率期限结构 150

7.10重新开放市场 151

7.11非高斯的资产价格 152

7.12资产定价举例 153

第Ⅳ部分 方程与属性 160

第8章 统计表示 160

8.1卡尔曼滤波 161

8.2新息表示 164

8.3收敛 165

8.4似然函数的因子分解 167

8.5谱因子分解恒等式 169

8.6沃尔德和自回归表示 170

8.7频域估计 171

8.8逼近理论 173

8.9时间的聚合 175

8.10模拟估计 179

附录8A卡尔曼滤波的初始化 181

附录8B特征多项式的零值 187

附录8C序列相关的测量误差 188

附录8D wl＋1和ηl＋1的函数：yl＋1的新息 192

附录8E长期收入模型中的新息 193

第9章 标准家庭技术 201

9.1引言 201

9.2标准家庭技术的定义 201

9.3动态需求方程 202

9.4经典方程的求解 207

9.5算子恒等价 211

9.6 Becker-Murphy的理性成瘾模型 212

附录9A傅里叶变换 215

第10章 举例 227

10.1局部均衡 227

10.2设定 227

10.3不确定性条件下的均衡投资 231

10.4住房模型 232

10.5养牛周期 234

10.6就业选择和工资模型 238

附录10A家庭分散化模型 242

第11章 永久收入模型 244

11.1技术 244

11.2两个推断 246

11.3分配法则 248

11.4确定性稳态 253

11.5协整 255

11.6收入的边际效应不变 256

11.7消费的外部性 260

附录11A国外税收平滑模型 262

第12章 Gorman异质家庭 264

12.1引言 264

12.2 Gorman加总（静态） 265

12.3异质消费者经济体 270

12.4分配 271

12.5风险分担 274

12.6有限市场分配原则的实施 274

附录12A计算举例 276

第13章 完全市场加总 280

13.1引言 280

13.2偏好、家庭与技术 281

13.3帕累托问题 282

13.4竞争性均衡 287

13.5均衡的求解 288

13.6完全市场的加总 290

13.7完全市场加总的编程问题 293

13.8小结 300

13.9加总偏好冲击过程 300

13.10初始条件 301

第14章 季节性周期模型 303

14.1三个季节性模型 303

14.2周期性经济 304

14.3资产定价 309

14.4预测理论 311

14.5利率的期限结构 313

14.6条件协方差 313

14.7堆栈式与跳样式系统 315

14.8堆栈式与跳样式过程的协方差 320

14.9 Tiao-Grupe方程式 322

14.10周期性Hall模型 328

14.11一个周期性模型的周期性新息表示 332

附录14A变相的周期性 333

附录A MATLAB编程 343

参考文献 383