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资产组合选择 投资的有效分散化PDF电子书下载
- 电子书积分:13 积分如何计算积分?
- 作 者:(美)哈里·M.马克维茨(Harry M.Markowitz)著
- 出 版 社:北京:人民邮电出版社
- 出版年份:2017
- ISBN:9787115454225
- 页数:392 页
第一部分 引言和说明 2
第一章 引言 2
一、资产组合分析 2
二、证券收益的不确定性 3
三、证券收益之间的相关性 4
四、资产组合分析的目标 5
第二章 说明性的资产组合分析 7
一、资产组合分析输入的说明 7
二、标准差 17
三、资产组合分析的输出 19
四、概率信念和资产组合 26
五、多种资产组合分析 33
六、小结 34
第二部分 证券和资产组合的关系 36
第三章 平均收益和期望值 36
一、数学和读者 36
二、等价的三个论题 37
三、频次分布与概率分布 38
四、平均值和期望值的定义 43
五、中心趋势的其他度量方法 48
六、常数与随机变量的乘积 54
七、随机对 57
八、两个随机变量和的期望值 61
九、两个随机变量加权和的期望值 64
十、任意个随机变量的加权平均 66
十一、主要结论 69
【习题】 70
第四章 标准差和方差 71
一、定义 71
二、符号 76
三、常数与随机变量的乘积 77
四、协方差和相关性 81
五、两个随机变量和的方差 85
六、两个随机变量加权和的方差 87
七、三个随机变量和的方差 88
八、三个随机变量加权和的方差 90
九、多个随机变量的记号法 91
十、多个随机变量和的方差 91
十一、多个随机变量加权和的方差 93
十二、在过去序列和概率信念上的应用 94
十三、协方差的推导 97
【习题】 101
第五章 投资于大量证券 102
一、引言 102
二、前N个数字的和 102
三、期望值和方差一样却不相关的随机变量 103
四、推广 106
五、大量证券的收益相关 110
六、资产组合的选择 113
第六章 长期收益 116
一、几何平均数 116
二、对数的均值 120
三、二次式近似 121
第三部分 有效资产组合 128
第七章 有效集的几何分析 128
一、引言 128
二、资产组合的合法集 129
三、符号 132
四、等均值线 132
五、等方差曲线 134
六、3种证券情况下的临界线 137
七、有效资产组合 138
八、标准的4种证券的分析 144
九、子空间 144
十、临界线 147
十一、有效资产组合 150
十二、包含任意多种证券的资产组合分析 150
十三、有效结合:E与V,E与标准差 151
第八章 (E,V)有效资产组合的导出 154
一、引言 154
二、求和符号 155
三、矩阵与向量 156
四、矩阵加法和数乘 157
【习题】 158
五、矩阵乘法 159
【习题】 162
六、转置矩阵、对称矩阵与主对角元素 163
【习题】 164
七、逆矩阵 164
【习题】 167
八、逆矩阵的变形 167
【习题】 170
九、资产组合选择问题 170
十、符号 172
十一、临界线 174
十二、计算过程 176
十三、线性规划 187
第九章 半方差 189
一、引言 189
二、定义 189
三、对称性 190
四、共同点与差异 192
五、利弊分析 194
六、几何分析 195
七、计算过程 199
八、(E,S)有效资产组合的蒙特卡洛分析 201
第四部分 不确定下的理性选择 204
第十章 期望效用准则 204
一、理性行为理论 204
二、期望效用 206
三、期望效用和资产组合分析 209
四、第四部分概要 210
五、定义 210
六、独特性 212
七、期望效用最大化的特征 213
八、矛盾 217
九、例外、假设与扩展 223
十、公理化方法 227
十一、公理 227
十二、公理与期望效用 233
十三、符号 234
十四、初步结果 235
十五、推导过程 237
第十一章 跨期效用分析 242
一、实例描述 242
二、定义 244
三、跨期选择的公理体系 246
四、中间决策与不完全结果 249
五、序贯决策 254
第十二章 概率信念 257
一、引言 257
二、概念 258
三、公理 262
四、推导 265
五、πi的性质 268
六、后验概率 270
七、概率信念和投资者 273
第十三章 对资产组合选择的应用 275
一、假设 275
二、动态规划分析 277
三、单期效用分析 280
四、有效集分析 283
五、效用函数和风险度量 287
六、相关的效用函数 289
七、风险度量的评价 297
八、一般化 301
九、分析的选择 306
参考文献 306
补遗1970 306
附录 322
附录A 有效集的计算 322
一、(E,V)有效集问题 322
二、临界线法 324
三、NRLQ论文 326
四、库恩-塔克论文 328
五、产生有效的资产组合 329
六、Mg的非奇异性 331
七、X和η的非负性 337
八、有限性 339
九、(E,Sb)有效集 339
十、产生(E,Sb)有效的点 341
十一、(E,Sb)计算法“起作用” 341
附录B 资产组合选择问题的单纯形法 345
附录C 另一个期望效用公理体系 348
第五部分 对以前各章的注释 356
第四章 注释 356
一、单因素模型 356
二、多因素模型 358
三、关于因素与情景模型的实证研究 359
第五章 注释 362
第六章 注释 364
一、一个例子 364
二、对数期望值和增长率的均值-方差近似 365
三、萨缪尔森对长期投资的观点 366
四、建议 369
第七章 注释 371
第八章 及附录A注释 376
第九章 注释 378
第四部分及附录C注释 382
个人注释 388
- 《糊涂国王摸月亮 立体图形的组合》(韩)高滋贤文 2016
- 《英国皇家舞蹈学院舞蹈等级考试教材 组合与舞蹈 四级》陈婷译 2019
- 《不要在拼搏的年纪选择安逸》秦钦编著 2019
- 《怎样选择配偶》曲渊著 2002
- 《证券投资》张宗新,高辉,赵合喜主编 2019
- 《英国皇家舞蹈学院舞蹈等级考试教材 组合与舞蹈 五级》陈婷译 2019
- 《碳资产管理 低碳发展之路任重而道远》吴宏杰编著 2015
- 《心脏选择性部位起搏理论与实践》邹建刚,侯小锋 2020
- 《园林树种的选择与应用》贾志国主编 2018
- 《投资者的敌人》朱宁著 2020
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《看漫画学钢琴 技巧 3》高宁译;(日)川崎美雪 2019
- 《优势谈判 15周年经典版》(美)罗杰·道森 2018
- 《社会学与人类生活 社会问题解析 第11版》(美)James M. Henslin(詹姆斯·M. 汉斯林) 2019
- 《海明威书信集:1917-1961 下》(美)海明威(Ernest Hemingway)著;潘小松译 2019
- 《迁徙 默温自选诗集 上》(美)W.S.默温著;伽禾译 2020
- 《上帝的孤独者 下 托马斯·沃尔夫短篇小说集》(美)托马斯·沃尔夫著;刘积源译 2017
- 《巴黎永远没个完》(美)海明威著 2017
- 《剑桥国际英语写作教程 段落写作》(美)吉尔·辛格尔顿(Jill Shingleton)编著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《办好人民满意的教育 全国教育满意度调查报告》(中国)中国教育科学研究院 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《人民院士》吴娜著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《中国人民的心》杨朔著;夕琳编 2019
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中华人民共和国成立70周年优秀文学作品精选 短篇小说卷 上 全2册》贺邵俊主编 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 数学 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《中华人民共和国成立70周年优秀文学作品精选 中篇小说卷 下 全3册》洪治纲主编 2019