汇率、汇率波动及其宏观经济效应研究PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 选题背景与研究意义 1

一、选题背景 1

二、研究意义 3

第二节 研究思路、内容与逻辑框架 6

一、研究思路 6

二、研究内容 6

三、逻辑框架 8

第三节 研究方法与创新点 8

一、研究方法 8

二、创新点 9

第二章 人民币汇率及其波动特征研究 11

第一节 我国人民币汇率的历史回顾 11

一、计划经济时期人民币汇率初步发展阶段（1949—1978年） 11

二、改革开放后的汇率制度变革阶段（1978—2005年汇改） 13

三、现阶段的人民币汇率制度（2005年汇改后至今） 16

第二节 人民币汇率波动特征研究 18

一、问题的提出 18

二、汇率波动相关文献综述 20

三、汇率波动性特征研究模型设定 21

四、人民币汇率波动性特征与“杠杆效应”实证研究 23

五、简要的结论及政策启示 30

第三章 人民币均衡汇率及其失调测算 32

第一节 问题的提出及文献综述 32

第二节 理论模型、变量设定与实证方法 35

一、测算均衡实际有效汇率的行为均衡汇率模型及其变量设定 35

二、Bai-Perron内生多重结构突变检验模型设定 38

三、结构突变协整方法简介 40

第三节 实际有效汇率内生多重结构突变检验及其数据生成过程的重新分析 40

一、变量说明及数据来源 40

二、实际有效汇率内生多重结构突变检验 41

三、包含多重结构突变的实际有效汇率数据生成过程的重新分析 43

第四节 包含多重结构突变的人民币均衡实际有效汇率协整检验与估计 44

一、基本经济变量时间序列平稳性检验 44

二、包含多重结构突变的协整检验与估计 45

第五节 包含多重结构突变的人民币均衡实际有效汇率失调程度的测算 49

第六节 本章小结 52

第四章 人民币汇率波动对宏观经济增长的影响效应研究 54

第一节 问题的提出及文献综述 54

一、人民币汇率与FDI之间的关系研究 55

二、人民币汇率对宏观经济增长的影响效应研究 55

三、FDI与经济增长之间的关系 58

第二节 数据来源与模型设定 60

一、数据来源与说明 60

二、变量平稳性检验 60

三、Pesaran边限协整检验（Bounds Testing）方法介绍 61

四、人民币汇率、FDI与经济增长动态时变效应模型设定 62

第三节 人民币汇率、FDI与经济增长动态时变效应实证检验及传导机制分析 62

一、人民币汇率、FDI与经济增长边限协整检验及估计 62

二、人民币汇率、FDI与经济增长向量误差修正分析 64

三、人民币汇率、FDI与经济增长动态时变效应传导机制分析 65

第四节 本章小结 66

第五章 人民币汇率波动对利率的影响效应研究 68

第一节 引言及文献述评 68

第二节 拓展的非抛补利率平价理论模型构建 72

第三节 基于拓展的非抛补利率平价模型的实证研究 74

一、变量的选取及处理 74

二、拓展的利率平价理论协整检验及方程估计 75

第四节 利率—汇率联动传导机制途径和效应分析 78

一、经常项目变动机制 78

二、资本项目变动机制 79

三、本外币资产转换机制 79

第五节 本章小结 80

第六章 人民币汇率波动对物价的影响效应研究 82

第一节 问题的提出 82

第二节 文献综述 83

第三节 汇率传递模型设定和计量方法简介 86

一、汇率传递模型设定 86

二、Gregory-Hansen结构突变协整检验方法简介 86

第四节 基于Gregory-Hansen结构突变协整方法的汇率不完全传递效应实证检验 87

一、数据来源与说明 87

二、时间序列变量平稳性检验 88

三、Gregory-Hansen结构突变协整检验及估计 89

第五节 实证结果分析 91

第六节 本章小结 94

第七章 人民币汇率波动对进出口贸易的影响效应研究 98

第一节 人民币升值能够有效改善美中贸易逆差吗？ 98

一、问题的提出 98

二、文献综述 100

三、模型设定及研究方法 101

四、基于中国和美国统计的中美贸易差额和人民币汇率协整检验及比较分析 102

五、中美贸易差额与人民币汇率短期向量误差修正、脉冲响应和方差分解分析 105

六、结论与政策建议 107

第二节 汇率变动的出口价格传递效应再评估：一个非线性视角的考察 108

一、引言 109

二、文献综述及述评 111

三、实证研究 115

四、结论及政策建议 123

第八章 人民币汇率对就业的影响效应研究 126

第一节 问题的提出 126

第二节 相关文献回顾及述评 128

第三节 开放经济下跨期劳动力供给理论模型构建 130

第四节 人民币汇率与就业之间的动态影响效应实证研究 132

一、数据来源及处理 132

二、协整检验与估计 133

第五节 人民币升值“助推就业”的短期效应和贡献度分析 138

第六节 本章小结 140

第九章 结论、政策建议及进一步研究展望 143

第一节 结论 143

第二节 政策建议 145

第三节 进一步研究展望 147

参考文献 149