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风险管理精要PDF电子书下载

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作者：（法）迈克尔·克劳伊（Michel Crouhy），（以）丹·加莱（Dan Galai），（美）罗伯特·马克（Robert Mark）著
出版社：北京：中国金融出版社
出版年份：2016
ISBN：9787504987389
页数：382 页

图书介绍：本书从基本概念和要素入手，涉及到风险管理的方方面面，可以说是一本”关于风险管理的百科全书”。然而这本书又不是晦涩的，摒弃了满纸的数学符号和公式，迈克尔·克劳伊、丹·加莱、罗伯特·马克三位全球知名风险管理领域的专家用通俗易懂的语言阐述了有关方法论和最新进展，为读者提供了全面而又新颖的金融风险管理视角。大量鲜活的案例使抽象的理论变得生动起来，也帮助读者有更深刻和全面的理解。更为可贵的是，这本书不像某些外文译著一样天马行空，它紧紧围绕风险管理这个主线，首先面向银行和公司两个对象，阐述了各自风险管理的特点、要素和具体步骤。接着，在介绍了风险和收益等相关理论知识后，它又具体剖析了市场风险、信用风险和操作风险三类最重要的风险，做到有的放矢，重点突出，有利于读者掌握风险管理的核心和要点。这样的总体框架以及每个章节在结构安排上的独具匠心，都使读者能迅速把握其脉络，了然于心。本书不仅适合金融和非金融机构中需要进一步了解风险管理的专业人士、高管以及董事会成员，同样适用于大学生、就读普通MBA课程的学生，以及那些对现代金融风险管理课题感兴趣的业外人士。

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《风险管理精要》目录

标签：罗伯精要风险管理风险管理

第1章风险管理：概览 1

附录1.1 风险敞口的类别 14

第2章公司风险管理初探 27

第3章银行及其监管机构：后危机监管框架 40

附录3.1 《巴塞尔协议Ⅰ》 70

附录3.2 《1996年市场风险修正案》 75

附录3.3 《巴塞尔协议Ⅱ》与信用风险的最低资本要求 78

附录3.4 《巴塞尔协议2.5》：《巴塞尔协议Ⅱ》框架的增强版 82

附录3.5 应急可转换债券 86

第4章公司治理与风险管理 91

第5章风险与收益理论易用指南 111

第6章利率风险与利用衍生工具进行对冲 123

第7章衡量市场风险：在险价值、预期损失值与类似指标 141

第8章资产负债管理 161

第9章信用评分与零售银行信用风险管理 185

第10章商业信用风险与单笔信贷的评级 202

附录10.1 关键财务比率的定义 221

第11章评价信贷组合风险的量化方法与信用风险模型 222

附录11.1 简化模型的基本内容 249

第12章信用风险转移市场及其意义 251

附录12.1 为什么评级机构对债务抵押债券的评级有误导性 289

第13章交易对手的信用风险：CVA、DVA和FVA 291

第14章操作风险 309

第15章模型风险 328

第16章压力测试与情景分析 343

附录16.1 2013年的《多德一弗兰克法案》严重不利情景 360

第17章风险资本计提与风险调整绩效衡量 361

后记风险管理趋势 377

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