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随机海洋风险分析模型
随机海洋风险分析模型

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  • 电子书积分:11 积分如何计算积分?
  • 作 者:于遒,高焕,秦涛著
  • 出 版 社:徐州:中国矿业大学出版社
  • 出版年份:2015
  • ISBN:9787564626952
  • 页数:287 页
图书介绍:本书从海洋风险的角度切入,通过对海洋风险概念、特点、类别等的深入探讨,给出对海洋风险的若干刻画,即利用概率、随机微分方程等知识,对海洋风险理论体系的构建、模型的建立以及有关数据的计算机处理进行了尝试,力图提供海洋风险的一些规律性的认识。本书利用统计和随机过程理论,对海洋风险进行了研究。全书分为十一章,第一章,海洋风险概述,第二章,经验型海洋风险分布的获取;第三章,理论型海洋风险分布的选择;第四章,海洋风险分布的拟合检验和模型的评选标准;第五章海洋风险次数分布与随机过程模型;第六章海洋风险总额的分布与随机过程模型;第七章,保险观点下海洋风险中常见的理赔形式及其分布;第八章,海洋个体风险模型;第九章,海洋风险中的损益模型;第十章,海洋风险因素归因剖析;第十一章,海洋风险决策。
《随机海洋风险分析模型》目录

1 海洋风险概述 1

1.1 问题的提出 1

1.2 海洋风险的定义及其特点 3

1.3 海洋风险的类别及形成机理的本质 6

1.4 对风险常见的数学刻画方法 11

1.5 本书海洋风险的研究体系 15

2 非参数型单次海洋风险额的分布 18

2.1 单次海洋风险额估计的分类 18

2.2 数据的初步整理 19

2.3 数据的图示 28

2.4 非参数型单次海洋风险额的分布 34

3 参数型单次海洋风险额的分布 41

3.1 常见的概率分布及其性质 41

3.2 随机变量概率分布MATLAB函数名及图示 47

3.3 分位数估计 54

3.4 矩估计 58

3.5 极大似然估计 61

4 海洋风险分布拟合检验和模型评选标准 65

4.1 Q值与分布的拟合检验 65

4.2 假设检验问题的p值检验法 69

4.3 海洋风险分布的三个评选标准 73

5 海洋风险次数分布与过程模型 76

5.1 特征函数、矩母函数和母函数 76

5.2 同质性海洋风险次数模型 79

5.3 海洋风险次数过程 88

5.4 非同质性海洋风险次数模型 95

5.5 相关性海洋风险组合中风险次数的分布 102

6 海洋风险总额的分布与过程模型 105

6.1 海洋风险总损失额分布的性质 106

6.2 海洋风险总损失额的卷积法模型 107

6.3 海洋风险总损失额的矩母函数法和母函数法模型 110

6.4 复合泊松分布及复合泊松过程 113

6.5 海洋风险总损失额的递推法模型 119

6.6 海洋风险总损失额的三种近似分布模型 123

6.7 海洋风险总额分布的数值计算方法 130

7 海洋风险基金的偿付形式及其分布 135

7.1 海洋风险基金概述 135

7.2 常见海洋风险基金的偿付形式 139

7.3 经济因素对偿付额分布的影响 153

7.4 海洋风险总额模型在海洋风险基金偿付中的运用 158

8 海洋风险基金的收缴及精算现值 167

8.1 海洋风险基金的收缴 167

8.2 利息度量 169

8.3 海洋风险基金的精算现值 176

8.4 海洋风险基金的净均衡性 182

9 一类具有海洋风险基金保障条件下海洋风险总额模型 183

9.1 海洋风险总额的数字特征 184

9.2 海洋风险总额卷积模型 187

9.3 海洋风险总额的矩母函数和母函数模型 195

9.4 海洋风险总额分布的近似 205

9.5 海洋风险总额模型的复合泊松分布近似 209

10 海洋风险中损益模型 216

10.1 海洋风险总额损益过程 216

10.2 亏损概率 219

10.3 最大亏损过程 229

11 海洋风险因素归因剖析 237

11.1 贝叶斯方法概述 238

11.2 先验分布的确定 239

11.3 常见的后验分布 241

11.4 海洋风险因素归因剖析 251

12 海洋风险的决策 256

12.1 海洋风险效用函数 256

12.2 常见的海洋风险决策准则 259

13 海洋项目风险中的BP网络模型 265

13.1 人工神经网络 265

13.2 海洋项目风险的评价指标 270

13.3 BP神经网络方法及MATLAB仿真测试 272

参考文献 280

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