随机海洋风险分析模型PDF电子书下载

1 海洋风险概述 1

1.1 问题的提出 1

1.2 海洋风险的定义及其特点 3

1.3 海洋风险的类别及形成机理的本质 6

1.4 对风险常见的数学刻画方法 11

1.5 本书海洋风险的研究体系 15

2 非参数型单次海洋风险额的分布 18

2.1 单次海洋风险额估计的分类 18

2.2 数据的初步整理 19

2.3 数据的图示 28

2.4 非参数型单次海洋风险额的分布 34

3 参数型单次海洋风险额的分布 41

3.1 常见的概率分布及其性质 41

3.2 随机变量概率分布MATLAB函数名及图示 47

3.3 分位数估计 54

3.4 矩估计 58

3.5 极大似然估计 61

4 海洋风险分布拟合检验和模型评选标准 65

4.1 Q值与分布的拟合检验 65

4.2 假设检验问题的p值检验法 69

4.3 海洋风险分布的三个评选标准 73

5 海洋风险次数分布与过程模型 76

5.1 特征函数、矩母函数和母函数 76

5.2 同质性海洋风险次数模型 79

5.3 海洋风险次数过程 88

5.4 非同质性海洋风险次数模型 95

5.5 相关性海洋风险组合中风险次数的分布 102

6 海洋风险总额的分布与过程模型 105

6.1 海洋风险总损失额分布的性质 106

6.2 海洋风险总损失额的卷积法模型 107

6.3 海洋风险总损失额的矩母函数法和母函数法模型 110

6.4 复合泊松分布及复合泊松过程 113

6.5 海洋风险总损失额的递推法模型 119

6.6 海洋风险总损失额的三种近似分布模型 123

6.7 海洋风险总额分布的数值计算方法 130

7 海洋风险基金的偿付形式及其分布 135

7.1 海洋风险基金概述 135

7.2 常见海洋风险基金的偿付形式 139

7.3 经济因素对偿付额分布的影响 153

7.4 海洋风险总额模型在海洋风险基金偿付中的运用 158

8 海洋风险基金的收缴及精算现值 167

8.1 海洋风险基金的收缴 167

8.2 利息度量 169

8.3 海洋风险基金的精算现值 176

8.4 海洋风险基金的净均衡性 182

9 一类具有海洋风险基金保障条件下海洋风险总额模型 183

9.1 海洋风险总额的数字特征 184

9.2 海洋风险总额卷积模型 187

9.3 海洋风险总额的矩母函数和母函数模型 195

9.4 海洋风险总额分布的近似 205

9.5 海洋风险总额模型的复合泊松分布近似 209

10 海洋风险中损益模型 216

10.1 海洋风险总额损益过程 216

10.2 亏损概率 219

10.3 最大亏损过程 229

11 海洋风险因素归因剖析 237

11.1 贝叶斯方法概述 238

11.2 先验分布的确定 239

11.3 常见的后验分布 241

11.4 海洋风险因素归因剖析 251

12 海洋风险的决策 256

12.1 海洋风险效用函数 256

12.2 常见的海洋风险决策准则 259

13 海洋项目风险中的BP网络模型 265

13.1 人工神经网络 265

13.2 海洋项目风险的评价指标 270

13.3 BP神经网络方法及MATLAB仿真测试 272

参考文献 280