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引言 1

上篇 数理统计、计量经济与多元统计 5

第1章 数理统计模型及其应用 5

1.1 常用的随机变量分布 5

1.1.1 正态分布 5

1.1.2 x2分布 7

1.1.3 t分布 8

1.1.4 F分布 9

1.2 区间估计 10

1.2.1 总体均值的区间估计 10

1.2.2 总体方差的区间估计 12

1.3 假设检验 13

1.3.1 方差已知时对一个正态总体均值的检验 13

1.3.2 方差未知时对一个正态总体均值的检验 15

1.3.3 一个正态总体方差的检验 16

1.3.4 两个独立正态总体均值的检验 18

1.3.5 成对样本试验的均值检验 20

1.3.6 两个正态总体方差的检验（F检验） 22

1.4 一元线性回归模型及其参数估计 24

1.4.1 一元线性回归模型的建立 24

1.4.2 一元线性回归模型的统计检验 26

1.4.3 一元线性回归模型预测的置信区间 28

1.5 多元线性回归模型及其统计检验 29

1.5.1 多元线性回归模型的矩阵解法 29

1.5.2 多元线性回归模型的统计检验 30

1.6 用Excel建立多元线性回归方程及其统计检验 31

第2章 计量经济模型及其应用 37

2.1 回归模型的多重共线性计量检验 37

2.1.1 多重共线性的概念 37

2.1.2 多重共线性的后果 38

2.1.3 产生多重共线性的原因 38

2.1.4 多重共线性的识别和检验 39

2.1.5 消除多重共线性的方法 41

2.1.6 农业产出模型——多重共线性问题的处理 43

2.2 回归模型的异方差计量检验 47

2.2.1 异方差的概念 47

2.2.2 异方差产生的原因 48

2.2.3 异方差的后果 49

2.2.4 异方差的识别检验 49

2.2.5 消除异方差的方法 51

2.2.6 居民储蓄模型——异方差的检验和处理 54

2.3 回归模型的自相关计量检验 63

2.3.1 自相关的概念 63

2.3.2 产生自相关的原因 63

2.3.3 自相关的后果 65

2.3.4 自相关的识别和检验 65

2.3.5 自相关的处理方法 68

2.3.6 地区商品出口模型——自相关的检验与处理 70

第3章 主元分析模型及其应用 78

3.1 主元分析原理 78

3.2 对主元分析法进行综合评价特点的讨论 79

3.3 主元分析法综合评价方法的改进——原始数据的无量纲化方法的改进 80

3.4 主元分析模型及其在上市公司财务综合评价中的应用 82

3.4.1 上市公司财务状况评价指标体系的构建 82

3.4.2 数据的预处理 82

3.4.3 用主元分析法进行上市公司综合评价的实施步骤 83

3.5 上市公司财务状况主元分析评价模型的实证研究 85

3.6 我国上市公司财务状况的非线性主元分析研究 88

3.6.1 用非线性主元分析法进行上市公司综合评价的实施步骤 88

3.6.2 非线性主元分析模型在上市公司财务状况评价中的实证研究 89

第4章 因子分析模型及其应用 91

4.1 因子分析的基本原理 91

4.1.1 因子模型 91

4.1.2 因子载荷矩阵A的统计意义 92

4.1.3 因子载荷矩阵A的估计 93

4.1.4 因子旋转 95

4.1.5 因子得分 96

4.2 因子分析与主元分析的异同点 96

4.3 用因子分析方法进行评价分析的基本步骤 98

4.4 因子分析模型在上市公司财务状况评价中的应用 100

4.5 因子分析模型在上市公司财务预警中的应用 109

4.5.1 财务指标的选择 109

4.5.2 上市公司财务预警因子模型的建立与分割点的确定 112

4.6 因子分析模型在珠江三角洲民营科技企业评价中的应用 115

4.7 因子分析模型在我国各省市社会经济发展水平分析中的应用 118

第5章 聚类分析模型及其应用 123

5.1 系统聚类方法 123

5.2 聚类方式 125

5.3 系统聚类分析的步骤 125

5.4 聚类分析在上市公司财务分类中的应用研究 126

5.5 聚类结果分析 129

第6章 判别分析模型及其应用 130

6.1 判别分析的基本步骤 130

6.2 上市公司财务困境预警模型的建立及其应用 130

6.2.1 建立判别分析模型的数据假定与原始数据的选择 131

6.2.2 判别模型的建立与判别结果 132

下篇 运筹优化 137

第7章 线性规划模型及其应用 137

7.1 某公司投资组合线性优化模型的建立及其应用 137

7.2 个人理财计划线性优化模型及其应用 141

第8章 整数线性规划模型及其应用 148

8.1 整数线性规划模型 148

8.2 某项目投资决策整数规划模型及其求解 149

8.3 配送系统设计的整数规划模型及其求解 152

第9章 非线性规划模型及其应用 163

9.1 非线性规划模型及其求解 163

9.2.1 单项投资的期望回报率与风险 164

9.2 投资组合的非线性规划模型及其应用 164

9.2.2 一组投资（即多项投资）的期望回报与风险 165

9.2.3 用电子表格计算期望值、方差、标准差和相关系数 167

9.2.4 投资组合优化的非线性规划模型 172

9.3 最佳现金持有量的非线性规划决策模型及其应用 178

9.3.1 确定最佳现金持有量的理论方法 178

9.3.2 最佳现金持有量模型的建立 179

9.3.3 应用规划求解工具求出最佳现金持有量 180

9.4 最佳订货批量的非线性规划决策模型及其应用 180

9.4.1 经济订货批量的基本原理 181

9.4.2 最优订货批量模型的建立 182

9.4.3 应用“规划求解”工具分析最优订货批量 184

第10章 多目标决策模型及其应用 186

10.1 目标规划方法 186

10.2 数据包络分析法 196

10.3.1 AHP的引出 204

10.3 层次分析法 204

10.3.2 AHP的基本步骤 206

10.3.3 AHP的电子表格解法 215

10.3.4 AHP的VBA程序实现 222

10.3.5 AHP在内河出入境检验检疫局进口商品检验检疫风险管理中的应用 225

第11章 神经网络模型及其应用 235

11.1 BP神经网络的拓扑结构 235

11.2 BP神经网络的学习算法 236

11.3 BP神经网络的学习程序 238

11.4 神经网络模型在企业信用分类中的应用 239

11.5 BP神经网络模型在现金流量因素分析中的应用 240

第12章 模拟决策模型及其应用 243

12.1 模拟及随机数的产生 243

12.2 库存系统模拟 244

12.3 飞机票预订决策问题 253

主要参考文献 260