利率与汇率风险管理PDF电子书下载

第1章 金融风险管理概述 1

风险概论 1

金融风险及其管理 8

“巴塞尔协议”对金融风险管理的巨大影响 17

金融风险管理的程序与组织构架 29

第2章 金融风险管理的关键：风险度量 33

传统的风险度量技术 33

VaR的产生与基本概念 39

VaR的主要计算方法 41

金融风险度量方法的进一步发展 48

第3章 利率风险的度量与管理 55

风险概述 55

基于利率期限结构与缺口分析的利率风险管理 61

基于持续期模型的利率风险度量与管理 64

利率变化对债券价格非线性影响的度量工具：凸性 71

基于衍生金融工具的利率风险度量与管理 74

第4章 微观企业的汇率风险管理 83

汇率风险及其分类 83

汇率变动趋势判断的理论依据 86

基于内部风险防范的企业汇率风险管理 95

基于外部金融交易的企业汇率风险管理 100

汇率经济风险与会计风险的度量和管理 110

第5章 中央银行面临的汇率风险及其防范 117

宏观的汇率风险与货币危机 117

几代货币危机模型的演变及其评价 118

央行如何防范汇率风险一：基于VaR方法的评估建模 131

央行如何防范宏观汇率风险二：货币危机的预警 138

第6章 金融机构面临的其他风险及其管理 149

信用风险的度量与管理 149

操作风险的度量与管理 162

金融机构的法律风险及其管理 173

参考文献 177