金融市场的复杂性与风险管理PDF电子书下载

第1章　绪论 1

1.1　研究背景及研究意义 1

1.2　国内外研究现状评述 3

1.3　研究的课题来源与主要内容 17

1.4　本章小结 20

第一部分　金融市场的复杂动力学行为 23

第2章　金融市场的非线性动力学分析原理 23

2.1　金融市场的特性 23

2.2　金融市场的非线性动力学分析原理 25

2.3　非线性动力学分析原理下的风险观 30

2.4　本章小结 31

第3章　金融市场的分形特征 33

3.1　分形与分形时间序列 33

3.2　分形时间序列的特征量 35

3.3　分形时间序列的分析方法 38

3.4　分数差分化技术在金融时间序列分析中的应用 41

3.5　金融市场分形特征的实证研究 43

3.6　本章小结 58

第4章　金融市场的混沌动力学特征 59

4.1　混沌的定义与基本特征 59

4.2　非线性时间序列分析的相空间重构技术 61

4.3　混沌系统的特征量 62

4.4　我国金融市场混沌特征的实证研究 64

4.5　本章小结 73

第5章　金融市场非线性动力学价格行为的形成机制 74

5.1　我国金融市场股票价格行为的实证分析 74

5.2　金融市场非线性动力学价格行为的形成机制探析 83

5.3　本章小结 88

第二部分　金融复杂系统的风险管理方法与技术 91

第6章　金融复杂系统的风险管理创新体系 91

6.1　风险的识别 92

6.2　基于非线性动力学特征的风险度量指标研究 95

6.3　基于非线性动力学特征的风险管理方法研究 101

6.4　本章小结 106

第7章　基于混沌控制原理的风险控制方法 107

7.1　混沌控制的一般原理 107

7.2　金融市场混沌控制的原理与方法 108

7.3　本章小结 110

第8章　金融复杂系统的市场风险管理模型 111

8.1　风险价值方法 111

8.2　风险价值的算法 119

8.3　极值条件下风险价值方法的改进 129

8.4　风险价值方法的实证研究 137

8.5　基于VaR的金融市场风险管理有效途径 146

8.6　本章小结 149

第9章　基于分数布朗运动的期权定价模型 150

9.1　期权定价理论：现状与挑战 151

9.2　基于分数布朗运动的股票价格行为演化模型 158

9.3　基于分数布朗运动的期权定价模型 165

9.4　本章小结 177

第三部分 金融市场理论的非线性研究范式 181

第10章　金融市场的非线性研究范式：基于复杂性科学与行为金融学 181

10.1　引言 181

10.2　金融市场理论的非线性研究范式 182

10.3　金融市场非线性理论体系的研究前景 185

10.4　本章小结 186

总结与展望 187

附录A　主要的计算机程序目录 191

附录B　恒生指数的蒙特卡罗模拟结果 200

参考文献 204

后记 217