运用Excel VBA进行高效投资决策PDF电子书下载

第1章 Excel VBA基础知识 1

1-1 宏概述 2

1-1-1 录制宏 2

1-1-2 查看宏和编辑宏 4

1-1-3 执行宏 8

1-2 VBA概述 14

1-2-1 了解VBA的对象、属性、方法和事件 14

1-2-2 Excel中的对象简介 15

1-2-3 Application对象 15

1-2-4 Workbooks对象 17

1-2-5 Worksheets对象集和Worksheet对象 18

1-2-6 Range对象 20

1-2-7 Font对象 22

1-2-8 Border对象 22

1-2-9 选取单元格区域的基本语句 23

1-2-11 VBA集成开发环境 24

1-2-10 向单元格输入数据的基本语句 24

1-2-12 程序调试 27

1-2-13　VBA帮助的使用 28

1-3 VBA编程基础 29

1-3-1 常量 29

1-3-2 变量 30

1-3-3 数组 31

1-3-4 运算符和表达式 32

1-3-5 条件控制语句 33

1-3-6 循环结构语句 34

1-3-7 过程与自定义函数的设计 35

1-3-8 变量和过程的作用域 37

1-3-9 金融计算中常用的VBA函数 38

1-3-10 Excel内置函数的使用 42

1-4 窗体控件 43

1-4-1 输入函数（InputBox） 43

1-4-2 输出函数（MsgBox） 43

1-4-3 用户窗体（UserForm） 45

1-4-4 标签（Label） 46

1-4-5 文本框（TextBox） 46

1-4-6 命令按钮（CommandButton） 47

1-4-7 框架（Frame） 47

1-4-8 单选按钮（OptionButton） 47

1-4-9 复选框（CheckBox） 47

1-4-10 复合框（ComboBox） 48

1-4-11 列表框（ListBox） 48

1-4-12 滚动条（ScrollBar） 48

1-5 自动宏 48

1-5-1 自动打开宏Auto_Open 48

1-5-2 自动关闭宏Auto_Close 48

第2章 单一证券的收益与风险 49

2-1 单一证券的收益 50

2-1-1 证券投资收益的概念 50

2-1-2 离散概率情况下的单一证券收益率 50

2-1-3 连续概率情况下的单一证券收益率 52

2-2 单一证券的标准差 56

2-2-1 证券投资风险（标准差）的概念 56

2-2-2 离散概率情况下的单一证券收益率分布的标准差 57

2-2-3 连续概率情况下的单一证券收益率分布的标准差 58

第3章 投资组合的收益与标准差 61

3-1 证券间协方差计算模型 62

3-1-1 协方差的计算 62

3-1-2 协方差的计算模型——给定证券离散收益率的情况 63

3-1-3 协方差的计算模型——给定证券连续收益率的情况 72

3-1-4 协方差的计算模型——给定证券间相关系数的情况 76

3-2 证券间相关系数计算模型 80

3-2-1 相关系数的概念 80

3-2-2 相关系数计算模型——给定证券离散收益率的情况 80

3-2-3 相关系数计算模型——给定证券连续收益率的情况 84

3-3 投资组合收益率和标准差计算模型 87

3-3-1 投资组合收益率和标准差的计算 87

3-3-2 投资组合收益率和标准差计算模型——离散概率情况 88

3-3-3 投资组合收益率和标准差计算模型——连续概率情况 92

第4章 投资组合的有效边界 99

4-1 两个风险资产投资组合的有效边界模型 100

4-1-1 两个风险资产投资组合的计算 100

4-1-2 两个风险资产投资组合的有效边界模型的设计 100

4-1-3 模型的应用举例 107

4-2 多个风险资产投资组合的有效边界模型 108

4-2-1 多个风险资产投资组合的计算 108

4-2-2 多个风险资产投资组合的有效边界模型——直接求解法 110

4-2-3 多个风险资产投资组合的有效边界模型——投资组合法 116

4-2-4 多个风险资产投资组合的有效边界模型——解方程组法 124

第5章 最优投资组合 133

5-1 多个风险型资产的最优投资组合模型 134

5-1-1 多个风险资产的最优投资组合计算公式 134

5-1-2 多个风险资产的最优投资组合计算模型 134

5-2-1 一个无风险资产与多个风险型资产的最优投资组合计算公式 141

5-2-2 一个无风险资产与多个风险型资产的最优投资组合计算模型 141

5-2 一个无风险资产与多个风险型资产的最优投资组合模型 141

5-3 最优投资组合的规划求解模型 149

5-3-1 最低风险情况下最优投资组合的规划求解模型 149

5-3-2 给定最低预期收益率的最优投资组合规划求解模型 154

5-3-3 给定最高风险的最优投资组合规划求解模型 157

5-3-4 最优投资组合规划求解模型的应用说明 160

第6章 投资组合的风险价值（VaR） 163

6-1-2 分散风险价值和非分散风险价值 165

6-1-1 风险价值的一般计算公式 165

6-1 风险价值概述 165

6-1-3 风险价值的估计方法 166

6-1-4 风险价值估计时需要注意的几个问题 167

6-2 风险价值的基本计算模型 168

6-2-1 模型设计 168

6-2-2 模型应用 168

6-3 投资组合风险价值的方差——协方差法计算模型 169

6-3-1 模型结构设计 169

6-3-2 程序代码设计 169

6-3-3 模型应用举例 172

6-4 投资组合风险价值的历史数据模拟法计算模型 173

6-4-1 模型结构设计 174

6-4-2 程序代码设计 174

6-4-3 模型应用举例 176

6-5 投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟计算模型 178

6-5-1 投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟法的原理 178

6-5-2 模型结构设计 179

6-5-3 计算过程进度条的设计 179

6-5-4 程序代码设计 180

6-5-5 蒙特卡罗模拟的黑箱计算模型 184

6-5-6 模型应用举例 185

第7章 资本市场模型 189

7-1 单一证券市场线计算及绘制模型 190

7-1-1 证券市场线的概念 190

7-1-2 单一证券市场线计算及绘制模型的结构设计 191

7-1-3 程序代码设计 191

7-1-4 应用举例 194

7-2 资本资产定价模型 195

7-2-1 资本资产定价模型的概念 195

7-2-2 投资组合Beta系数计算模型的结构设计 196

7-2-3 程序代码设计 197

7-2-4 应用举例 201

第8章 债券投资分析模型 205

8-1 债券价值基本计算分析模型 206

8-1-1 债券价值的计算 206

8-1-2 债券价值计算分析模型 207

8-2 债券久期计算分析模型 209

8-2-1 债券久期的基本概念 209

8-2-2 债券久期计算分析模型设计 210

8-2-3 模型应用举例 212

8-3 债券投资计算分析模型 212

8-3-1 债券投资决策的基本方法 212

8-3-2 债券投资计算分析模型设计 213

8-4 债券的投资组合管理免疫策略模型 215

8-4-1 债券投资组合管理免疫策略的基本概念 215

8-3-3 模型应用举例 215

8-4-2 债券投资组合管理免疫策略模型设计 216

8-4-3 模型应用举例 219

第9章 股票估价模型 221

9-1 股票估价模型概述 222

9-1-1 基本估价模型 222

9-1-2 固定增长模型 222

9-1-3 两期增长模型 223

9-1-4 市盈率估价模型 223

9-2 基于VBA的股票估价自定义函数 224

9-2-1 固定增长估价自定义函数 224

9-2-2 两期增长估价自定义函数 225

9-3 每股收益预测模型 226

9-3-1 预测模型的选择 226

9-3-2 预测模型的设计 226

9-3-3 模型应用举例 228

9-4-1 股票价格的随机模拟方法 229

9-4 股票价格的随机模拟模型 229

9-4-2 股票价格的随机模拟模型设计 230

9-4-3 模型应用举例 233

第10章 期权交易策略模型 235

10-1 期权交易的基本概念 236

10-1-1 期权的种类 236

10-1-2 期权的相关术语 236

10-1-3 期权的到期真实价值 236

10-2-1 跨式组合的收益函数 237

10-1-4 期权的到期损益 237

10-2 期权交易策略的跨式组合模型 237

10-2-2 跨式组合模型设计 238

10-2-3 模型应用 240

10-3 期权交易策略的宽跨式组合模型 242

10-3-1 宽跨式组合的收益函数 242

10-3-2 宽跨式组合模型设计 243

10-3-3 模型应用 244

10-4-1 差价组合的收益函数 245

10-4 期权交易策略的差价组合模型 245

10-4-2 差价组合模型设计 247

10-4-3 模型应用 249

10-5 期权交易策略的蝶式组合模型 250

10-5-1 蝶式组合的收益函数 250

10-5-2 蝶式组合模型设计 251

10-5-3 模型应用 254

10-6 期权交易策略的鹰式组合模型 256

10-6-1 鹰式组合的收益函数 256

10-6-2 鹰式组合模型设计 257

10-6-3 模型应用 259

第11章 期权定价的二项式定价模型 263

11-1 期权定价的基本概念 264

11-1-1 期权价格计算的基本假设 264

11-1-2 期权价格的上下限 264

11-2-3 欧式期权价格的二项式模型的设计 265

11-2-2 欧式期权价格的二项式模型的计算方法 265

11-2-1 欧式期权定价的二项式模型的基本公式 265

11-2 欧式期权定价的二项式模型——价格树法 265

11-2-4 模型应用 268

11-3 欧式期权定价的二项式模型——直接求解法 269

11-3-1 基于Excel工作表的欧式期权定价的二项式模型 269

11-3-2 欧式期权定价二项式模型的自定义函数 271

11-3-3 将欧式期权定价二项式模型的自定义函数保存为加载宏 272

11-4-2 美式看跌期权价格计算模型的设计 273

11-4-1 美式看跌期权价格的计算方法 273

11-4 美式看跌期权定价的二项式模型 273

11-4-3 模型应用 277

11-5 考虑分红的期权定价二项式模型 279

11-5-1 考虑分红的欧式期权的二项式模型 279

11-5-2 考虑分红的美式看涨期权的二项式模型 280

11-5-3 考虑分红的美式看跌期权的二项式模型 284

第12章 期权定价的布莱克-舒尔斯模型 291

12-1-2 布莱克-舒尔斯期权定价模型的基本公式 292

12-1-1 布莱克-舒尔斯期权定价模型的基本假设 292

12-1 布莱克-舒尔斯期权定价模型概述 292

12-2 布莱克-舒尔斯期权定价计算模型 293

12-2-1 基于Excel工作表的布莱克-舒尔斯期权定价计算模型 293

12-2-2 布莱克-舒尔斯期权定价计算的自定义函数 294

12-3 隐含波动率计算模型 295

12-3-1 模型设计 295

12-3-2 模型应用 297

12-4 考虑分红的布莱克-舒尔斯期权定价模型 297

12-4-1 考虑短期红利的布莱克-舒尔斯期权定价模型 297

12-4-2 连续红利支付的布莱克-舒尔斯期权定价模型 298

12-5 期权定价的蒙特卡罗模拟模型 300

12-5-1 期权定价的蒙特卡罗模拟方法 300

12-5-2 期权定价的蒙特卡罗模拟模型结构设计 300

12-5-3 模拟过程进度条设计 301

12-5-4 程序代码设计 302

12-5-5 模型应用举例 303

第13章 投资组合保险 307

13-1 存在对应的看跌期权时的投资组合保险模型 308

13-1-1 存在对应的看跌期权时的投资组合保险的构造方法 308

13-1-2 投资组合保险构造模型设计 308

13-1-3 模型应用 310

13-2 不存在对应的看跌期权时的投资组合保险模型 311

13-2-1 投资组合保险的构造方法 311

13-2-2 投资组合保险构造模型设计 312

13-2-3 模型应用 315

13-3 考虑保险水平的投资组合保险策略模型 316

13-3-1 考虑保险水平的投资组合保险策略的方法 316

13-3-2 考虑保险水平的投资组合保险策略模型设计 317

13-3-3 模型应用 319

第14章 期货套期保值 321

14-1 期货套期保值的基本概念 322

14-1-1 期货合约的概念 322

14-1-2 套期保值的种类 322

14-1-4 套期保值的利润和有效价格 323

14-1-3 套期保值的基差和基差风险 323

14-2 期货套期保值的套头比计算模型 324

14-2-1 套头比的概念及计算方法 324

14-2-2 直接套期保值套头比的计算模型 325

14-2-3 交叉套期保值套头比的计算模型 328

14-3 现货与期货方差和协方差计算模型 330

14-3-1 模型的设计 331

14-4-1 套期保值利润和方差的计算 332

14-4 不考虑费用的最优套期保值策略模型 332

14-3-2 模型应用举例 332

14-4-2 最低风险情况下的最优套期保值策略模型 333

14-4-3 给定最低收益情况下的最优套期保值策略模型 334

14-4-4 给定最高风险情况下的最优套期保值策略模型 336

14-5 考虑费用的最优套期保值策略模型 338

14-5-1 考虑费用的最优套期的利润和方差计算 338

14-5-2 考虑费用的最低风险情况下的最优套期保值策略模型 338

14-5-3 考虑费用的给定最低收益情况下的最优套期保值策略模型 340

14-5-4 考虑费用的给定最高风险情况下的最优套期保值策略模型 341

14-6 多品种情况下的最优套期保值模型 343

14-6-1 多品种现货资产投资组合的最优套期保值的计算方法 343

14-6-2 模型设计 343

14-6-3 模型应用举例 348

第15章 开发应用模块和应用程序 351

15-1 开发应用模块 352

15-1-1 设计窗体 352

15-1-2 设计程序代码 353

15-1-3 建立加载宏 355

15-1-4 将文件添加到Excel加载宏链接库 356

15-1-5 使用应用模块 356

15-2 开发应用程序 357

15-2-1 设计自定义菜单 357

15-2-2 设计基本数据输入窗体 358

15-2-3 基本数据输入窗体的程序代码设计 359

15-2-4 为【最优投资组合】自定义菜单指定宏 362

15-2-5 最优投资组合应用程序的应用举例 364

参考文献 367