计量经济学PDF电子书下载

第一章　计量经济学的基本问题 1

第一节　计量经济学概述 1

一、计量经济学的含义 1

二、计量经济学的学科地位 2

三、计量经济学的发展概况 3

四、计量经济学与相关学科的关系 4

第二节　计量经济学的研究对象与内容体系 5

一、计量经济学的研究对象 5

二、计量经济学的内容体系 5

三、计量经济学的分类 6

一、理论模型的设计 7

第三节　计量经济学模型的建立 7

二、样本数据的收集 9

三、模型参数的估计 12

四、模型的检验 12

思考与练习题 13

第二章　一元线性回归模型 14

第一节　一元线性回归模型概述 14

一、相关与回归的基本概念 14

二、一元线性回归模型 15

第二节　一元线性回归模型参数估计 16

一、古典假定 16

二、四种重要的关系式 17

三、普通最小二乘法 18

四、估计量的统计学性质 20

五、估计量？0与？1的分布 23

六、随机项u的方差σ2的估计量 23

第三节　显著性检验 23

一、拟合优度与相关系数检验 23

二、回归系数估计量的检验（t检验） 27

三、方程的整体性检验（F检验） 28

第四节　一元线生回归模型案例及预测 30

一、点预测 30

二、区间预测 30

三、一元线姓回归模型实例分析 31

思考与练习题 44

一、多元线性回归模型 45

第一节　多元线性回归模型及假定 45

第三章　多元线性回归模型 45

二、多元线性回归模型的假定 46

第二节　多元线性回归模型的参数估计及统计性质 47

一、多元线性回归模型的参数估计 47

二、估计参数的统计性质 51

第三节　显著性检验 53

一、拟合优度检验 53

二、方程显著性检验 55

三、变量显著性检验 55

四、利用多元线性回归方程进行预测 56

五、多元线性回归分析实例 57

三、一元与多元线性回归模型的最大似然估计 62

二、极大似然估计法的基本思想 62

第四节　最大似然估计 62

一、似然函数 62

思考与练习题 64

第四章　线性模型的扩展 65

第一节　非线性回归模型 65

一、模型变量的直接代换 65

二、模型变量的间接代换 66

第二节　虚拟变量 67

一、时间序列资料问题虚拟变量的引入 67

二、横截面资料问题虚拟变量的引入 70

三、季节变动虚拟变量 70

一、经济结构检验 71

第三节　检验的扩展 71

四、分组资料虚拟变量 71

二、参数稳定性检验 72

三、线性约束检验和估计 73

思考与练习题 74

第五章　异方差性 75

第一节　异方差性的来源及后果 75

一、异方差性的含义 75

二、异方差性的来源 76

三、异方差性的后果 77

第二节　异方差性的检验 80

一、图示检验法 80

二、斯皮尔曼等级相关系数法 81

三、戈里瑟检验 82

四、戈德菲尔德－夸特检验 83

第三节　异方差的处理 84

一、对原模型进行变换 84

二、加权最小二乘法 85

三、广义最小二乘法 86

第四节　带异方差性的实例分析 87

思考与练习题 95

一、序列相关的含义 97

二、序列相关产生的原因 97

第一节　序列相关的产生及其后果 97

第六章　序列相关性 97

三、序列相关的后果 98

第二节　序列相关的检验 99

一、图示检验法 99

二、杜宾－瓦特森检验 100

三、回归检验法 103

第三节　序列相关的处理 103

一、差分法 104

二、杜宾二步法 105

三、迭代法 106

第四节　带有序列相关的模型实例 107

思考与练习题 114

二、多重共线性的产生 115

一、多重共线性的含义 115

第七章　多重共线性 115

第一节　多重共线性的产生及后果 115

三、多重共线性的后果 116

第二节　多重共线性的检验 118

一、不显著系数法 118

二、利用解释变量之间所构成的回归方程拟合优度R？检验 118

三、利用缺某一个解释变量的拟合优度检验 119

四、相关矩阵法 120

五、Frisch综合分析法 120

第三节　多重共线性的处理 121

一、用先验信息克服多重共线性 121

二、改变变量的定义形式克服多重共线性 122

三、主成分法 123

四、岭回归法 125

五、逐步回归法 127

第四节　带多重共线性的实例分析 128

思考与练习题 130

第八章　随机解释变量 132

第一节　随机解释变量问题 132

一、随机解释变量问题的出现 132

二、随机解释变量问题的后果 133

第二节　随机解释变量模型的估计特性 134

一、估计量的渐近无偏性 134

二、估计量的一致性 135

三、随机解释变量OLS的估计特性 136

第三节　随机解释变量模型的处理 137

一、工具变量法 137

二、含有随机解释变量的实例分析 140

思考与练习题 141

第九章　滞后变量模型 142

第一节　外生滞后变量模型 142

一、经验权数法 143

二、阿尔蒙多项式法 144

第二节　内生滞后变量模型 147

一、考依克模型 147

二、适应性期望模型 148

三、局部调整模型 149

第三节　滞后变量模型的估计 150

一、随机项无自相关 150

二、随机项自相关 151

思考与练习题 152

第十章　联立方程计量经济模型 154

第一节　联立方程模型的概念 154

一、联立方程模型问题的提出 154

二、联立方程模型中的几个基本概念 155

三、联立方程模型的分类 156

第二节　联立方程模型的识别 159

一、模型的识别 159

二、模型的简化式识别条件 162

三、模型的结构式识别条件 163

第三节　联立方程模型的参数估计 165

一、间接最小二乘法 166

二、工具变量法 168

三、两阶段最小二乘法 169

四、有限信息估计方法 171

第四节　联立方程模型实例分析 173

思考与练习题 176

第十一章　几种基本经济函数模型 178

第一节　需求函数 178

一、需求理论 178

二、需求函数影响因素分析 179

三、需求函数的形式及估计 181

四、需求函数实例分析 185

第二节　消费函数 187

一、关于消费函数的几种假定 187

二、我国消费的特点 190

三、河北省2001年农村居民消费函数模型举例 190

第三节　生产函数 191

一、生产函数概述 191

二、具体的生产函数 194

三、技术进步分析 196

四、建立生产函数模型过程中的数据质量问题 197

五、生产函数举例 197

一、投资理论 199

第四节　投资函数 199

二、投资函数影响因素分析 202

三、投资函数实例分析 203

思考与练习题 204

第十二章　计量经济模型的应用 205

第一节　经济结构分析 205

一、比较静力学分析 205

二、弹性分析法 208

三、乘数分析法 209

第二节　经济预测 211

一、预测外生变量 211

二、单一方程回归模型预测 212

三、联立方程模型预测 214

四、预测的修正法 215

第三节　政策评价 217

一、工具－目标法 217

二、最优控制方法 218

三、仿真方法 219

思考与练习题 220

附录一　相关系数表 221

附录二　T分布表 222

附录三　F分布表 223

附录四　D-W检验表 227

主要参考文献 229