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金融工程学
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经济

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  • 作 者:方兴编著
  • 出 版 社:北京:首都经济贸易大学出版社
  • 出版年份:2004
  • ISBN:7563811389
  • 页数:428 页
图书介绍:本书内容主要包括:MM理论与无套利原则,金融产品和市场衍生工具基础知识,二叉树模型,资产的随时行动,股票的指数期权和期货期权,鞅定价方法,等价鞅测度的应用与期权定价等。
《金融工程学》目录

第一章 导论  1

第一节 金融工程学简介  2

第二节 金融创新和金融工程学  4

第二章 MM理论与无套利原则  15

第一节 MM理论  16

第二节 无套利原则的数学定义  20

第三节 无套利原则与资产定价基本定理  21

第四节 无套利原则与鞅初步  24

第五节 无套利原则与完全市场  25

第六节 无套利原则与期权的边界条件  25

第三章 金融产品和市场简介  28

第一节 股票、商品、货币和指数  29

第二节 资金的时间价值  39

第三节 固定收入证券与通货膨胀保值债券 42

第四节 远期和期货  44

第五节 有关期货的更多知识  47

第四章 衍生工具基础知识  50

第一节 期权  51

第二节 共同术语的定义  56

第三节 收益图  57

第四节 衍生产品交易的一些基本常识  62

第五节 期权平价原则  67

第六节 简单的期权策略  70

第五章 二叉树模型  83

第一节 市场有效性与二叉树模型的假设条件 84

第二节 单步二叉树模型  85

第三节 两步二叉树图  90

相关链接5.1 二叉树模型的学术背景  97

相关链接5.2 程序  98

第六章 二叉树模型的扩展 100

第一节 CRR树图法  101

第二节 支付已知红利的股票期权的二叉树图法  105

第三节 基本二叉树方法的扩展  108

相关链接 调整CRR二项图中的概率结构  112

第七章 资产的随机行为 114

第一节 股票价格的行为模式 115

第二节 股票价格的行为过程 120

第三节 Ito定理  121

第八章 Black-Scholes模型分析  125

第一节 Black-Scholes微分方程的基本概念与推导   127

第二节 风险中性定价  129

第三节 Black-Scholes定价公式  130

第四节 公司发行的本公司股票认股权证  132

第五节 分红  133

第六节 隐含的波动率、波动率的微笑型曲线和斜线型曲线  135

相关链接8.1 计算基于支付红利股票的美式看涨期权价值的精确步骤  145

相关链接8.2 二维正态分布累计概率的计算 146

第九章 股票指数期权、期货期权和货币汇兑期权  147

第一节 Black-Scholes公式的扩展  148

第二节 定价公式  149

第三节 股票指数期权定价  150

第四节 期货期权  153

第五节 货币汇兑期权  156

第十章 鞅定价方法  160

第一节 基本概念  162

第二节 鞅的定义与性质  165

第三节 鞅在资产定价中的应用  168

第四节 鞅的表达式  171

第五节 不同测度下的数学期望值  172

第六节 Girsanov定理  174

第十一章 等价鞅测度的应用与期权定价  179

第一节 鞅测试  180

第二节 资产价格的鞅变换  181

第三节 鞅的应用:布莱克—斯科尔斯公式 182

第四节 鞅方法与偏微方程法的比较  185

第十二章 用蒙特卡罗模拟对依赖于路径的衍生证券定价 189

第一节 离散时间与连续时间 190

第二节 模拟需多少次  192

第三节 与解析解的比较  193

第四节 计算的效率  194

第五节 拓展与局限性  197

第十三章 互换  200

第一节 利率互换:定价、估值和资产互换  202

第二节 互换和融资中的比较优势  204

第三节 互换交易商和互换存货 207

第四节 互换定价  208

第五节 其他互换  212

第六节 信用风险  213

第十四章 利率期权  218

第一节 利率上限期权合约与利率下限期权合约 220

第二节 互换期权  235

第三节 债券期权  240

第四节 嵌入债券的期权、抵押担保证券和经过期权调整的价差 243

第五节 凸性调整  245

相关链接 凸性调整公式的证明 250

第十五章 利率衍生证券及期限结构模型 252

第一节 均衡模型简介  253

第二节 单因素模型  254

第三节 二元模型  259

第四节 超关联收益模型  260

第五节 关联收益模型的经验证明 261

第六节 固定收入衍生证券定价  271

相关链接 综合稀有事件的CIR模型 280

第十六章 新型期权的定价与期权激励 283

第一节 新型期权概述  284

第二节 远期开始期权、复合期权和两种不同资产期权的定价  285

第三节 回望期权定价  288

第四节 障碍期权定价  290

第五节 二元期权定价  293

第六节 亚式期权定价  295

第七节 期权激励  297

第十七章 标的资产价格服从跳—扩散过程的期权定价  303

第一节 再装期权的定价  304

第二节 标的资产收益不连续情况的多种资产最大值的欧式期权定价  311

第十八章 具有随机寿命的未定期权定价  317

第一节 借款利率大于存款利率时具有随机寿命的未定权益定价 318

第二节 标的资产价格服从跳—扩散过程的具有随机寿命的未定权益定价  322

第三节 具有随机寿命的二维期权定价   324

第十九章 用离散方法对变异期权定价  329

第一节 用树图方法计算变异期权的价格  330

第二节 标的资产服从CEV过程的障碍期权定价  337

第三节 信赖于两个标的资产的双回望期权的价格 342

第二十章 期权头寸的监控管理和基于神经网络的风险评价 351

第一节 期权价格的灵敏度参数 352

第二节 实时监控与管理期权头寸 357

第三节 波动率价差的特征  378

第四节 基于人工神经网络的金融衍生品风险评价  379

第二十一章 金融理论的发展与评价 389

第一节 随机游动与有效市场  390

第二节 线性范式的失灵  398

相关链接 金融理论发展的回顾 410

附表1 416

附表2 418

主要参考文献  420

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