金融工程学PDF电子书下载
- 电子书积分:14 积分如何计算积分?
- 作 者:方兴编著
- 出 版 社:北京:首都经济贸易大学出版社
- 出版年份:2004
- ISBN:7563811389
- 页数:428 页
第一章 导论 1
第一节 金融工程学简介 2
第二节 金融创新和金融工程学 4
第二章 MM理论与无套利原则 15
第一节 MM理论 16
第二节 无套利原则的数学定义 20
第三节 无套利原则与资产定价基本定理 21
第四节 无套利原则与鞅初步 24
第五节 无套利原则与完全市场 25
第六节 无套利原则与期权的边界条件 25
第三章 金融产品和市场简介 28
第一节 股票、商品、货币和指数 29
第二节 资金的时间价值 39
第三节 固定收入证券与通货膨胀保值债券 42
第四节 远期和期货 44
第五节 有关期货的更多知识 47
第四章 衍生工具基础知识 50
第一节 期权 51
第二节 共同术语的定义 56
第三节 收益图 57
第四节 衍生产品交易的一些基本常识 62
第五节 期权平价原则 67
第六节 简单的期权策略 70
第五章 二叉树模型 83
第一节 市场有效性与二叉树模型的假设条件 84
第二节 单步二叉树模型 85
第三节 两步二叉树图 90
相关链接5.1 二叉树模型的学术背景 97
相关链接5.2 程序 98
第六章 二叉树模型的扩展 100
第一节 CRR树图法 101
第二节 支付已知红利的股票期权的二叉树图法 105
第三节 基本二叉树方法的扩展 108
相关链接 调整CRR二项图中的概率结构 112
第七章 资产的随机行为 114
第一节 股票价格的行为模式 115
第二节 股票价格的行为过程 120
第三节 Ito定理 121
第八章 Black-Scholes模型分析 125
第一节 Black-Scholes微分方程的基本概念与推导 127
第二节 风险中性定价 129
第三节 Black-Scholes定价公式 130
第四节 公司发行的本公司股票认股权证 132
第五节 分红 133
第六节 隐含的波动率、波动率的微笑型曲线和斜线型曲线 135
相关链接8.1 计算基于支付红利股票的美式看涨期权价值的精确步骤 145
相关链接8.2 二维正态分布累计概率的计算 146
第九章 股票指数期权、期货期权和货币汇兑期权 147
第一节 Black-Scholes公式的扩展 148
第二节 定价公式 149
第三节 股票指数期权定价 150
第四节 期货期权 153
第五节 货币汇兑期权 156
第十章 鞅定价方法 160
第一节 基本概念 162
第二节 鞅的定义与性质 165
第三节 鞅在资产定价中的应用 168
第四节 鞅的表达式 171
第五节 不同测度下的数学期望值 172
第六节 Girsanov定理 174
第十一章 等价鞅测度的应用与期权定价 179
第一节 鞅测试 180
第二节 资产价格的鞅变换 181
第三节 鞅的应用:布莱克—斯科尔斯公式 182
第四节 鞅方法与偏微方程法的比较 185
第十二章 用蒙特卡罗模拟对依赖于路径的衍生证券定价 189
第一节 离散时间与连续时间 190
第二节 模拟需多少次 192
第三节 与解析解的比较 193
第四节 计算的效率 194
第五节 拓展与局限性 197
第十三章 互换 200
第一节 利率互换:定价、估值和资产互换 202
第二节 互换和融资中的比较优势 204
第三节 互换交易商和互换存货 207
第四节 互换定价 208
第五节 其他互换 212
第六节 信用风险 213
第十四章 利率期权 218
第一节 利率上限期权合约与利率下限期权合约 220
第二节 互换期权 235
第三节 债券期权 240
第四节 嵌入债券的期权、抵押担保证券和经过期权调整的价差 243
第五节 凸性调整 245
相关链接 凸性调整公式的证明 250
第十五章 利率衍生证券及期限结构模型 252
第一节 均衡模型简介 253
第二节 单因素模型 254
第三节 二元模型 259
第四节 超关联收益模型 260
第五节 关联收益模型的经验证明 261
第六节 固定收入衍生证券定价 271
相关链接 综合稀有事件的CIR模型 280
第十六章 新型期权的定价与期权激励 283
第一节 新型期权概述 284
第二节 远期开始期权、复合期权和两种不同资产期权的定价 285
第三节 回望期权定价 288
第四节 障碍期权定价 290
第五节 二元期权定价 293
第六节 亚式期权定价 295
第七节 期权激励 297
第十七章 标的资产价格服从跳—扩散过程的期权定价 303
第一节 再装期权的定价 304
第二节 标的资产收益不连续情况的多种资产最大值的欧式期权定价 311
第十八章 具有随机寿命的未定期权定价 317
第一节 借款利率大于存款利率时具有随机寿命的未定权益定价 318
第二节 标的资产价格服从跳—扩散过程的具有随机寿命的未定权益定价 322
第三节 具有随机寿命的二维期权定价 324
第十九章 用离散方法对变异期权定价 329
第一节 用树图方法计算变异期权的价格 330
第二节 标的资产服从CEV过程的障碍期权定价 337
第三节 信赖于两个标的资产的双回望期权的价格 342
第二十章 期权头寸的监控管理和基于神经网络的风险评价 351
第一节 期权价格的灵敏度参数 352
第二节 实时监控与管理期权头寸 357
第三节 波动率价差的特征 378
第四节 基于人工神经网络的金融衍生品风险评价 379
第二十一章 金融理论的发展与评价 389
第一节 随机游动与有效市场 390
第二节 线性范式的失灵 398
相关链接 金融理论发展的回顾 410
附表1 416
附表2 418
主要参考文献 420
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《工程静力学》王科盛主编 2019
- 《中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目水利工程专业课程建设成果 设施农业工程技术》赵英编 2018
- 《化学反应工程》许志美主编 2019
- 《绿色过程工程与清洁生产技术 张懿院士论文集精选 上》《绿色过程工程与清洁生产技术》编写组编 2019
- 《软件工程》齐治昌,谭庆平,宁洪编著 2019
- 《化学工程与工艺专业实验指导》郭跃萍主编 2019
- 《天水师范学院60周年校庆文库 新工科视域下的工程基础与应用研究》《天水师范学院60周年校庆文库》编委会编 2019
- 《高等工程教育改革探析》李瀛心,吴价宝著 1997
- 《城市基坑工程设计施工实践与应用》李欢秋,刘飞,郭进军编著 2019
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编著 1959
- 《《道德经》200句》崇贤书院编著 2018
- 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编著 2019
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编著 2019
- 《法语词汇认知联想记忆法》刘莲编著 2020
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《流体力学》张扬军,彭杰,诸葛伟林编著 2019
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《全球贸易摩擦与大国兴衰》任泽平,罗志恒著 2019