基于图模型方法的股市相关性定量研究PDF电子书下载

第一章 绪论 1

1.1 背景 1

1.2 相关理论的国内外研究进展 3

第二章 基于图模型理论的股市信息传导分析 17

2.1 股市相关性研究概念界定 17

2.2 图模型基本理论 19

2.3 基于链图和偏相关图方法的股市信息传递分析 29

2.4 基于Granger因果图方法的股市信息传递分析 36

2.5 本章小结 46

第三章 基于图模型方法的股市时序相关性研究 48

3.1 股市时序相关性简析 48

3.2 基于图方法的滑动平均和自回归滑动平均模型时序相关性分析 50

3.3 基于图方法的股市收益率的条件异方差研究 56

3.4 本章小结 61

第四章 基于有向非循环图方法的我国股指收益率的传导研究 63

4.1 我国股票指数收益率联动分析的理论探讨 64

4.2 有向非循环图方法理论 66

4.3 我国股票指数收益率的动态传导分析 72

4.4 本章小结 103

第五章 基于体制转换模型的我国行业指数收益率动态相关关系研究 104

5.1 股市相关性结构变化问题描述 104

5.2 动态相关系数的体制转换模型 106

5.3 基于体制转换图模型方法的动态相关关系分析 124

5.4 本章小结 138

第六章 基于图结构和Copula方法的股市收益率尾部相关性分析 140

6.1 Copula理论及尾部相关性 141

6.2 基于Copula函数的我国股市收益率和成交量的尾部相关性分析 147

6.3 Copula图结构理论及分解 154

6.4 基于图结构和Copula方法的亚洲主要股指收益率尾部相关性分析 158

6.5 基于DAG的Pair-Copula分解方法及其股市相关性应用 163

6.6 本章小结 171

第七章 基于状态空间图模型方法的投资组合优化决策 173

7.1 证券投资组合简析 173

7.2 Lasso图模型理论 174

7.3 基于Lasso图理论和状态空间模型的投资组合优化决策 178

7.4 本章小结 191

第八章 基于SUR图模型的我国行业指数系统风险度量 192

8.1 似无关回归模型 192

8.2 算法设计 194

8.3 数值模拟 195

8.4 我国深证行业股票指数的系统风险度量 197

8.5 本章小结 201

附录 部分Matlab程序 203

附录1 第二章 程序 203

附录2 第四章 DAG识别及方差分解图（R语言程序） 210

附录3 第五章 程序代码 213

附录4 第六章 程序代码 224

附录5 第七章 状态空间模型程序 247

附录6 第八章 残差的SSUR图 257

参考文献 262