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上篇 银行风险管理概述 1

前言 3

第一章 导论 3

第一节 银行风险概述 4

一、银行风险的定义 4

二、银行风险的成因 5

1．银行风险产生的客观经济环境 5

2．银行风险产生的主观因素 6

三、银行风险的分类 7

第二节 银行风险管理概述 7

一、银行风险管理的定义 7

二、银行风险管理的产生和发展 8

1．资产风险管理 9

2．负债风险管理 10

3．资产负债风险管理 11

一、银行风险管理的意义 18

第三节 银行风险管理的基本内容 18

二、银行风险管理的目标与实施 19

1．银行风险管理的目标 19

2．银行风险管理的实施 19

三、本书的基本框架 20

第二章 银行风险管理的主要程序 21

第一节 银行风险的识别与估价 21

一、定性分析 21

1．专家意见法 22

2．筛选—监测—诊断法 23

3．故障树 24

4．主观概率法 24

5．交叉概率法 25

6．领先指标法 26

二、定量分析 26

1．累积频率分析法 27

2．时间序列预测法 27

4．弹性分析法 28

3．因果关系分析法 28

第二节 银行风险的评价与决策 29

一、风险评价法 29

1．成本—效益法 29

2．风险—效益法 29

3．权衡风险法 30

4．综合分析法 30

二、风险决策法 30

1．决策树法 31

2．蒙特卡洛数学方法 32

3．贝叶斯风险决策 32

第三节 银行风险的控制与处理 33

一、分散风险 33

二、抑制风险 34

三、转嫁风险 34

四、自留风险 35

五、补偿风险 35

第一节 网络银行和电子货币 36

第三章 网络银行风险管理综述 36

一、网络银行的产生和发展 37

二、网络银行发展的主要模式 39

三、我国网络银行的发展现状 40

四、网络银行与电子货币的文献综述 42

1．监管类型 44

2．实证类型 44

3．借鉴类型 45

4．用户类型 45

5．技术类型 45

第二节 网络银行与传统银行的区分 46

一、网络银行与传统银行的性质特点比较 46

二、网络银行与传统银行的业务种类不同 47

三、网络银行与传统银行的经营管理模式演变 48

四、网络银行与传统银行的资产负债结构比较 51

第三节 电子货币的特性与现代支付体系 53

一、电子货币的定义和种类 53

二、电子货币与传统货币的区别 55

三、电子货币在现代支付体系中的作用 56

第四节 网络银行的风险及监管 57

一、网络金融监管的理论综述 57

二、网络银行的主要风险 60

三、政府对网络银行的监管 64

1．网络金融监管框架的调整 65

2．对网络银行的监管 66

3．对电子货币的监管 68

中篇 网络银行传统风险管理 71

第四章 网络银行传统风险管理概述 73

第一节 网络银行传统风险概述 73

一、网络银行传统风险的分类方法 74

二、网络银行中传统风险管理的重要性 76

第二节 市场风险管理分析 78

一、利率风险 78

二、汇率风险 82

三、股票价格风险和商品价格风险 84

第三节 信用风险管理分析 85

第四节 流动性风险管理分析 88

第五章 基于VAR方法的传统银行风险管理 91

第一节 市场风险 91

一、利率风险 91

1．利率风险的衡量指标 92

2．利率风险管理 100

二、汇率风险 102

1．汇率风险衡量指标 103

2．汇率风险管理 105

三、股票价格风险和商品价格风险 106

1．股票价格风险 106

2．商品价格风险 107

第二节 信用风险 110

一、信用风险概述 110

二、信用风险的VAR测量 112

1．事前战略制定 117

三、信用风险的管理 117

2．战略执行过程 119

3．事后战略管理 121

第三节 流动性风险 122

一、流动性风险概述 122

二、基于VAR的流动性风险衡量 124

第六章 网络银行传统风险理论的实证分析 127

第一节 实证分析概述 127

第二节 风险分析 129

一、市场风险分析 130

1．利率波动性分析 130

2．基于久期缺口的波动性分析 133

二、信用风险分析 135

1．蒙特卡洛模型建立 135

2．信用风险衡量 137

1．流动性风险的数据截取 141

2．软件分析 141

三、流动性风险分析 141

3．混业经营研究 146

第三节 结论与不足 150

一、网络银行传统风险理论分析结论 151

1．市场风险 151

2．信用风险 151

3．流动性风险 152

二、网络银行传统风险数据验证结果 152

1．市场风险 152

4．其他 153

2．信用风险 153

3．流动性风险 153

三、对我国网络银行传统风险管理的一些建议 154

下篇 网络银行其他风险管理 157

第七章 网络银行战略风险管理 159

第一节 网络银行的战略风险来源 159

一、网络银行战略风险的定义 160

二、战略风险的来源 161

1．营运风险 162

2．资产减值风险 163

3．市场竞争风险 164

第二节 网络银行竞争风险的识别和分析 165

一、网络银行的宏观环境分析 165

二、网络银行的五力模型和竞争风险 169

1．业内竞争 170

2．新入市者的威胁 170

3．替代品的威胁 171

4．供应商的议价能力 171

5．买方的议价能力 172

三、竞争方式的选择 173

第三节 网络银行的战略风险管理 175

一、运用系统框架来定期识别和分析战略风险 176

二、建立早期预警系统 176

1．营运风险 176

2．资产减值风险 176

4．经营权风险 177

三、评估内部风险压力 177

3．竞争风险 177

四、定期组织学习如何规避风险 179

五、选择适当的战略经营模式 180

第八章 网络银行操作风险 181

第一节 网络银行技术基础设施风险 181

一、网络银行系统架构拓扑图解析 181

二、网络银行技术基础设施风险与传统风险的异同点 184

三、网络银行技术基础设施风险的原因 184

四、网络银行技术基础设施风险管理策略框架 185

第二节 安全风险 189

一、安全风险概述 190

1．银行业务交易系统的安全性 191

2．身份识别和CA认证 192

3．网络通讯的安全性 193

4．用户的安全意识 194

二、网络银行安全风险分类概述 194

1．物理安全风险 194

3．网络入侵和病毒安全风险 195

2．网络互连及数据传输安全风险 195

4．操作系统安全风险 196

三、网络银行安全风险管理 196

1．网络银行安全设计原则与信息安全原则 197

2．网络银行系统风险分析 199

3．网络银行系统安全策略内容及安全体系层次化建设策略 200

第三节 外包风险 204

一、外包风险概述 205

1．国内银行外包现状概述 205

2．外包风险特点及其分类 209

二、外包风险管理 211

1．外包风险管理特点 211

2．银行外包指导原则 213

3．外包风险管理初探 218

三、外包风险结构性管理 219

1．建立外包事务管理机构 220

2．明确IT外包范围 220

3．建立对外包商资格审查制度 221

4．对外包实施进行风险监控 222

5．建立对外包商激励机制 223

第九章 网络银行法律风险管理 224

第一节 全球网络银行立法现状 224

一、世界电子商务立法现状 224

1．国际层面 224

2．各国立法 225

二、各国网络银行法律制度概述 226

1．美国网络银行的立法现状 227

2．欧洲国家网络银行立法现状 232

3．新加坡 233

4．印度 234

5．香港地区 234

6．台湾地区 236

三、中国大陆网络银行立法现状 238

1．电子商务立法 239

2．我国网络银行专门立法 244

第二节 网络银行和由此带来的法律挑战 250

一、网络银行风险成因的法律分析 251

1．传统金融法监管功能的不适应 251

2．网络银行灵活的服务方式易受攻击 252

3．网络银行的开放性及各当事人之间的复杂关系 252

4．网络银行立法的不完善 252

二、网络银行业务对传统法律的挑战 252

1．金融监管 253

2．网络银行业务中法律关系的确认和界定 254

3．网络银行金融活动的税收问题 256

4．网络金融活动中的隐私权保护问题 257

5．网络金融纠纷救济问题 258

三、网络银行法律风险 259

1．法律风险和网络银行法律风险 259

2．网络银行法律风险的种类 262

四、防范和化解网络银行风险的法律对策 269

1．建立网络银行的市场准入制度 269

2．界定网络银行与客户之间的新型法律关系 272

3．构筑完善的网络银行法律调控体系 283

第三节 网络银行业务中的隐私权保护 284

一、网络隐私权的概念 284

1．隐私与隐私权 284

2．网络隐私权 284

3．网络银行客户个人数据产生的隐私权问题 286

二、国外个人数据隐私权保护的立法和模式 289

1．美国模式 290

2．欧盟模式 291

三、银行记录追踪与个人数据隐私权保护 293

1．银行记录个人数据的要求 293

2．网络银行的公开义务 294

3．公共部门以外的其他机构和个人获得记录的规定 296

4．密钥的托管 296

第四节 对洗钱犯罪风险的法律规制 298

一、洗钱犯罪的概述 298

1．洗钱罪的概念 298

2．洗钱犯罪的基本特征和表现形式 300

1．利用SWIFT系统犯罪 301

二、通过网络银行洗钱的犯罪方式 301

2．利用智能卡犯罪 302

三、网络洗钱对于传统司法的挑战 303

四、网络银行对洗钱犯罪的风险监控 304

1．银行方面的责任 304

2．运用科技手段打击洗钱犯罪 306

3．反洗钱犯罪的国际合作 306

1．我国反洗钱法律制度框架 309

五、我国反洗钱法律制度的现状 309

2．反洗钱机构 311

3．我国反洗钱法律制度的缺陷 312

第五节 数字证书的法律风险及规制 317

一、数字签名和数字证书的立法问题 317

1．电子签名与合同形式要件 318

2．国外关于数字签名的法律规定 320

二、数字认证中心的法律制度 322

三、数字认证中的法律关系 324

1．数字认证当事人之间的法律关系 325

2．网络银行业务中的数字认证的法律关系 328

四、涉及认证风险的法律责任制度 330

1．数字证书的法律风险 330

2．网络银行业务中归责原则 331

3．责任分配 334

第六节 网络银行跨国经营法律问题 340

一、国际银行业的法律问题 340

1．传统司法管辖的原则 342

二、网络银行跨国经营的司法管辖 342

2．网络银行跨国交易对传统管辖权原则的冲击 343

三、网络银行跨国经营法律冲突的解决 346

1．网络银行跨国经营的法律冲突 346

2．跨国网络银行业务对传统冲突法的挑战 348

3．适用法律的选择 350

附表 353

参考文献 360