现代金融译丛 期权希腊参数在交易中的应用PDF电子书下载

第一部分 期权希腊参数基础 3

第一章 基础知识 3

期权合约的权利和义务 3

交易型开放式基金（ETFs）、指数和控股公司存托凭证（HOLDRs） 7

策略和到期图 9

第二章 Greek原理 20

价格vs．价值：交易员是如何运用期权定价模型的 20

Delta 22

Gamma 27

Theta 33

Vega值 37

Rho 39

第三章 理解波动率 44

历史波动率 44

隐含波动率 46

预期波动率 49

隐含波动率的方向 52

计算波动率的数据 53

波动率偏度 53

第四章 期权特定风险及机遇 57

平价看涨期权多头 57

平价看涨期权多头 62

溢价看涨期权多头 65

平价看跌期权多头 67

找到正确的风险 71

都是围绕波动性 71

期权和公平交易 74

第五章 波动率卖出策略介绍 76

潜在盈利 76

第六章 期权平价理论与合成 91

期权平价理论要点 91

美式期权 95

合成的股票 97

合成股票策略 99

理论价和利率 105

一份看涨期权就是一份看跌期权 106

第七章 Rho 107

希腊参数Rho和利率 107

Rho和时间 108

当计划交易时考虑Rho 109

交易Rho 112

第八章 分红和期权定价 114

股利的基本要素 114

股利和期权定价 115

股利和提前行权 116

把股利数据输入到定价模型中 119

第二部分 Spreads套利 129

第九章 Vertical Spreads垂直套利 129

垂直套利 129

垂直套利和波动率 142

信贷套利和债务套利的相互联系性 144

创建一个盒子 145

垂直价差 147

第十章 羽翼式套利 148

飞鹰式和蝶式期权 148

起飞 148

成功秘诀 156

期权的希腊参数和羽翼式套利 157

定向蝶式期权 157

构建交易模型使利益最大化 159

零售交易商对专业交易商 165

第十一章 日历套利与对角套利 168

日历套利 168

交易波动率期限结构 176

对角套利 184

日历套利的优势 188

第三部分 波动率 191

第十二章 Delta中性交易，交易隐含波动率 191

方向中性比方向无关 191

Delta中性 192

交易隐含波动率 195

结论 200

第十三章 Delta中性交易——交易已实现波动率 205

Gamma倒卖 205

艺术与科学 209

Gamma,Theta和Volatility 210

Gamma对冲 210

第十四章 学习波动率图表 218

9种波动率图 218

第十五章 跨式期权 宽跨式期权 230

跨式期权多头 230

跨式期权空头 236

合成跨式期权 240

宽跨式期权多头 241

宽跨式期权空头 244

第十六章 比率套利与复杂套利 248

比率套利 248

做市商怎样管理Delta中性头寸 255

偏斜交易 260

当Delta中性不是方向无关时 261

管理多重风险 261

第十七章 将希腊参数付诸实践 263

交易期权希腊参数 263

选择交易策略 264

管理交易 266

HAPI：热切期盼指数 266

调整 267