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第1章　财务风险管理的含义 1

1.1　风险的含义 1

1.2　财务风险的产生 2

1.3　财务风险管理的含义 3

1.4 影响利率和价格的因素 6

1.5 影响汇率的因素 9

1.6 影响商品价格的因素 10

1.7　财务风险管理的历史 11

1.8 总结 15

第2章　主要的财务风险 17

2.1　利率风险 18

2.2 外汇风险 21

2.3 商品风险 25

2.4　信用风险 29

2.5　操作风险 31

2.6　其他类型的风险 32

2.7 总结 34

第3章　利率风险 35

3.1 利率期货 40

3.2　利率互换协议 44

3.3 利率期权 48

3.4 总结 54

第4章　外汇风险 55

4.1 远期合约 60

4.2　互换协议 64

4.3 货币期货 66

4.4 外汇期权 67

4.5 总结 77

第5章　信用风险 78

5.1 信用风险的产生 78

5.2　信用风险敞口管理 83

5.3　信用衍生工具 89

5.4 总结 93

第6章　商品风险 94

6.1 历史参考 95

6.2 固定价格合约 95

6.3 参与者类型 96

6.4　商品市场 97

6.5 商品远期和期货 101

6.6 商品期权 107

6.7 总结 112

第7章　操作风险 113

7.1 操作风险的产生 114

7.2　操作风险管理中的特殊问题 125

7.3 行业建议 126

7.4 总结 132

第8章　风险管理框架：政策与套期保值 133

8.1 企业的风险特征 134

8.2　风险管理政策 139

8.3 总结 150

第9章　风险度量 151

9.1 风险度量 151

9.2　在险值 157

9.3　信用风险度量 163

9.4　操作风险度量 166

9.5 总结 167

第10章　全球财务风险管理措施 168

10.1 挑战 168

10.2 结算措施 172

10.3 交易措施 174

10.4 支付措施 176

10.5　资本充足性措施 178

10.6　会计和监管措施 181

10.7 总结 183

附录 184

索引 188