状态空间理论之经济金融应用系列丛书 状态空间时间序列分析导论PDF电子书下载

1．介绍 1

2．局部水平模型 8

2.1 确定水平模型 9

2.2 随机水平模型 13

2.3 局部水平模型与挪威交通死亡 15

3．局部线性趋势模型 18

3.1 确定水平与斜率模型 18

3.2 随机水平与斜率模型 20

3.3 随机水平与确定斜率模型 22

3.4 局部线性趋势模型与芬兰交通死亡 24

4．季节局部水平模型 28

4.1 确定水平与季节模型 30

4.2 随机水平与季节模型 33

4.3 随机水平与确定季节模型 36

4.4 局部水平与季节模型和英国通货膨胀 37

5．带解释变量的局部水平模型 41

5.1 确定水平和解释变量模型 41

5.2 随机水平与解释变量模型 45

6．带干预变量的局部水平模型 48

6.1 确定水平与干预变量模型 49

6.2 随机水平与干预变量模型 51

7．英国安全带和通货膨胀模型 54

7.1 确定水平与季节模型 54

7.2 随机水平与季节模型 56

7.3 随机水平与确定季节模型 58

7.4 英国通货膨胀模型 60

8．单变量状态空间模型的一般处理 64

8.1 单变量的状态空间模型表达 64

8.2 状态方程加入回归效应 68

8.3 置信区间 70

8.4 滤波与预测 73

8.5 诊断检验 77

8.6 预测 83

8.7 观测值缺失 88

9．多变量的状态空间分析 92

9.1 多变量的状态空间模型表达 92

9.2 多变量趋势回归效应 92

9.3 共同水平和斜率 95

9.4 多变量的状态空间分析演示 97

10．时间序列分析的状态空间和博克斯—詹金斯方法 104

10.1 平稳过程和相关概念 104

10.2 非平稳的ARIMA模型 111

10.3 不可观测成分和ARIMA 112

10.4 状态空间与ARIMA方法 113

11．状态空间建模实务 115

11.1 STAMP程序和Ssfpack 115

11.2 Ssfpack的状态空间表达 116

11.3 组合回归和干预效应 119

11.4 使用Ssfpack估计模型 122

11.5 预测、滤波和平滑 135

12．结论 138

12.1 进一步阅读 139

附录 142

附录A：英国司机死亡或重伤人数和汽油价格 142

附录B：挪威和芬兰道路交通死伤 145

附录C：英国前排乘客和后排乘客死伤人数 146

附录D：英国价格变化 149

参考文献 152