商业银行资产负债管理PDF电子书下载

第一章　商业银行资产负债管理概述 1

1.1　资产负债管理的目标 2

1.2　资产负债管理的原则 4

1.3　资产负债管理的组织机构 6

1.4　现代商业银行资产负债管理体系 7

第二章　商业银行资产负债管理方针 9

2.1 安全性方针 9

2.1.1 安全性的含义 9

2.1.2 坚持安全性方针的必要性 10

2.1.3 衡量安全性的标准 11

2.1.4 保证安全性的基本策略 13

2.2 流动性方针　 14

2.2.1 流动性的含义 14

2.2.2 坚持流动性方针的必要性 14

2.2.3 流动性的衡量标准 15

2.2.4 保证流动性的基本策略 16

2.3 赢利性方针 17

2.3.1 赢利性的含义 17

2.3.2 衡量赢利性的指标 17

2.3.3 确保赢利的基本策略 20

2.3.4 坚持赢利性方针 20

2.4 三性协调方针 21

第三章　商业银行资产负债管理理论 23

3.1 资产管理理论 23

3.1.1 商业性贷款理论 24

3.1.2 资产转换理论 26

3.1.3 预期收入理论 27

3.1.4 超货币供给理论 28

3.1.5 资产结构理论 29

3.2　负债管理理论 30

3.2.1 银行券理论 31

3.2.2 存款理论 32

3.2.3 购买理论 33

3.2.4 销售理论 34

3.2.5 银行负债管理理论的作用及其局限性 35

3.3　资产负债管理理论 37

3.3.1 资产负债管理理论产生的客观必然性 37

3.3.2 资产负债管理理论 38

3.4 资产负债外管理理论 40

第四章　商业银行的资产管理 41

4.1　资本金管理 41

4.1.1 资本金的构成 41

4.1.2 商业银行的资本金的作用 42

4.1.3 资本金的管理原则 43

4.2.1 现金资产的构成 44

4.2　现金资产与流动性管理 44

4.2.2 现金资产管理的目的及原则 46

4.2.3 银行流动性的需求和供给 48

4.2.4 银行流动性需求的预测方法 49

4.2.5 银行流动性管理的原则 54

4.2.6 银行流动性的管理战略 55

4.3 贷款管理 57

4.3.1 贷款的概念 57

4.3.2 贷款的种类 58

4.3.3 贷款管理的目标 61

4.3.4 贷款管理的内容 62

4.3.5 贷款定价 63

4.3.6 贷款程序 70

4.4.1 信用分析的目的 74

4.4 信用分析 74

4.4.2 6C原则 75

4.4.3 非财务分析 76

4.4.4 财务分析 76

4.4.5 信用评估程序 83

4.5 投资管理 86

4.5.1 投资的目的 86

4.5.2 投资的特点 88

4.5.3 投资的对象 89

4.5.4　影响投资决策的因素 91

4.5.5 投资的策略 93

第五章　商业银行的负债管理 101

5.1 存款负债的管理 101

5.1.1 存款负债的主要种类 102

5.1.2 影响存款负债水平的因素 104

5.1.3 存款负债的利率确定 105

5.1.4 存款负债的管理目标 108

5.1.5 存款负债的经营策略 111

5.2 借入负债的管理 114

5.2.1 借入负债的主要类型 114

5.2.2 借入负债的管理重点 118

5.2.3 借入负债的经营策略 119

5.3 结算中负债的管理 121

5.3.1 结算浮存资金 121

5.3.2 结算在途资金 122

第六章　商业银行的资产负债综合管理 123

6.1　资产负债总量管理 124

6.1.1 资产负债总量管理的概念与特征控制 124

6.1.2 资产负债总量管理的核心内容——总量平衡 126

6.1.3 资产负债总量管理的目标 129

6.1.4 资产负债总量分析 135

6.1.5 我国资产负债总量管理的实践 136

6.2　资产负债结构管理 137

6.2.1 资产负债结构管理的基本要求 138

6.2.2 资产负债的安全性管理 140

6.2.3 资产负债的效益性管理 144

6.2.4 我国商业银行资产负债期限结构管理的实践 148

6.3 资产负债比例管理 149

6.3.1 商业银行采用的资产负债比例管理的指标 150

6.3.2 资产负债比例管理对银行的影响 151

第七章　商业银行的资产负债外管理 153

7.1　资产负债外管理概述 153

7.1.1 表外业务的概念 153

7.1.2 表外业务的分类 154

7.1.3 表外业务的作用 155

7.2　承诺业务管理 156

7.2.1 回购协议 156

7.2.2 信贷便利 157

7.2.3 票据发行便利 158

7.2.4 其他承诺业务 159

7.3　担保业务管理 159

7.3.1 担保见证业务管理 160

7.3.2 普通负债担保管理 161

7.3.3 备用信用证业务管理 161

7.4　金融衍生工具交易管理 162

7.4.1 金融衍生工具的特点 163

7.4.2 金融期货交易 165

7.4.3 金融期权交易 170