金融时间序列分析案例集PDF电子书下载
- 电子书积分:8 积分如何计算积分?
- 作 者:刘伟编著
- 出 版 社:北京交通大学出版社
- 出版年份:2016
- ISBN:9787512125919
- 页数:130 页
第1章 时间序列分析基础 1
1.1 时间序列分析方法简介 1
1.2 时间序列分析常用工具 3
1.2.1 自相关函数 3
1.2.2 偏自相关函数 4
1.2.3 扩展的自相关函数模型 5
1.2.4 序列平稳性检验 6
1.2.5 序列相关性检验 8
1.3 关于R软件 10
1.4 时间序列分析流程 10
第2章 平稳时间序列模型 13
2.1 模型介绍 13
2.1.1 AR(p)模型 13
2.1.2 MA(q)模型 14
2.1.3 ARMA(p,q)模型 14
2.2 案例分析 14
2.2.1 经济景气指数一致指数分析 14
2.2.2 美元兑人民币汇率分析 20
2.2.3 企业债券指数分析 25
第3章 非平稳时间序列模型 29
3.1 模型介绍 29
3.1.1 确定趋势模型 29
3.1.2 季节效应模型 31
3.1.3 一般的单位根非平稳模型 32
3.2 案例分析 34
3.2.1 上海证券国债指数分析 34
3.2.2 国际黄金价格分析 38
3.2.3 我国交易所政府债券交易合计成交额分析 42
3.2.4 国内生产总值分析 45
3.2.5 深证成指分析 48
第4章 条件异方差模型 53
4.1 模型介绍 53
4.1.1 ARCH模型 54
4.1.2 GARCH模型 54
4.2 案例分析 55
4.2.1 美元兑人民币汇率分析 55
4.2.2 国际黄金价格分析 59
4.2.3 工业品出厂价格指数分析 62
第5章 协整和误差修正模型 69
5.1 模型介绍 69
5.1.1 协整关系 69
5.1.2 协整检验 70
5.1.3 误差修正模型 70
5.2 案例分析 71
第6章 向量自回归模型 77
6.1 模型介绍 77
6.1.1 VAR模型 77
6.1.2 Granger因果关系检验 78
6.1.3 脉冲响应函数 78
6.1.4 Johansen协整检验 79
6.2 案例分析 80
第7章 时间序列综合分析案例 91
7.1 流通中现金M0分析 91
7.2 沪深300股指期货收盘价分析 92
7.3 消除通胀影响下CPI分析 93
7.4 上市公司股票收盘价分析 95
7.5 社会消费品零售总额分析 96
附录A 案例分析数据库 97
A.1 2005年1月至2012年12月的一致指数的月度数据表 97
A.2 美元兑人民币汇率数据 98
A.3 企业债券指数数据 100
A.4 2012年1月4日至2012年12月10日国债指数的收盘价 103
A.5 2000年1月至2012年12月的国际黄金价格数据 106
A.6 交易所政府债券交易统计表 107
A.7 GDP数据 108
A.8 2012年8月1日至2013年5月24日深证成指收盘价数据 111
A.9 1993年1月至2012年12月的工业品出厂价格指数的月度数据 113
A.10 1994年至2011年税收及GDP数据 115
A.11 2004年2月至2013年12月沪深300指数的月收盘价数据 116
A.12 流通中现金M0数据 118
A.13 沪深300股指期货日收盘价数据 120
A.14 消除通胀影响下CPI数据 124
A.15 奋达科技日收盘价数据 126
A.16 社会消费品零售总额数据 127
参考文献 130
- 《辛巴达的秘密武器 时间》(韩)朴恩河文 2016
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《花时间 我的第一堂花艺课 插花基础技法篇》(日)花时间编辑部编;陈洁责编;冯莹莹译 2020
- 《让时间陪你慢慢变富》李笑来著 2019
- 《中学语文教学案例研究》贺卫东主编 2019
- 《蓝白时间》黄辉著 2019
- 《时间的钥匙 勇闯恐龙家园》(英)尼古拉斯·哈里斯著;(英)皮特·丹尼斯绘;张昊媛译 2019
- 《Cinema 4D电商美工与视觉设计案例教程》樊斌 2019
- 《待我有罪时 大结局》丁墨 2019
- 《把时间花在你想要的生活上》(英)约翰·麦克拉克伦,(英)凯伦·米格著 2018
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编著 1959
- 《《道德经》200句》崇贤书院编著 2018
- 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编著 2019
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编著 2019
- 《法语词汇认知联想记忆法》刘莲编著 2020
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《流体力学》张扬军,彭杰,诸葛伟林编著 2019
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《大学物理简明教程 下 第2版》施卫主编 2020
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019