不确定性、概率分布设定错误与风险管理方法研究PDF电子书下载

第一章 导论 1

第一节 金融风险的定义及特征 1

第二节 金融风险产生的根源 6

第三节 金融风险管理的必要性与意义 10

第四节 金融风险管理的基本方法 13

第五节 金融风险管理的基本步骤 19

第六节 本书的体系结构 25

第二章 基于不确定性的金融风险管理理论 31

第一节 统计决策的基本要素 32

第二节 不确定性与概率分布 40

第三节 贝叶斯分析 45

第四节 决策准则 47

第三章 基于信息不对称的金融风险管理理论 55

第一节 信息不对称下的道德风险与逆向选择 56

第二节 金融道德风险管理 59

第三节 委托—代理模型 67

第四节 金融逆向选择风险管理 74

第四章 基于人文及心理特征的风险管理理论 79

第一节 噪声交易风险管理 80

第二节 前景理论中的风险管理 87

第三节 认知偏差与风险管理 94

第五章 不确定性、概率分布设定风险度量 98

第一节 以σ或σ2作为风险度量技术的概率分布设定风险 98

第二节 以VaR作为风险度量技术的概率分布设定风险 109

第三节 基于样本数据正态性转换的VaR估测 121

第四节 样本数据正态性转换时变VaR 131

第六章 证券投资组合模型 144

第一节 风险分散与相关分析 144

第二节 证券投资组合模型 151

第三节 投资组合模型的解与两基金分离定理 154

第四节 证券投资组合的选择 160

第五节 基于投资者异质性的投资组合选择 163

第七章 概率分布设定风险与风险管理方法 178

第一节 概率分布设定风险与经济学研究范式 179

第二节 基于混合预期的风险管理 189

第三节 投资者异质性与证券市场风险管理 201

第四节 交易机制设计与风险管理 213

第八章 我国多层资本市场体系涨跌幅限价制度研究 229

第一节 我国多层资本市场体系风险配置优化问题 229

第二节 多层资本市场体系资源配置与风险配置的配适性分析 245

第三节 我国多层资本市场体系限价交易制度设计 256

参考文献 271