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不确定性、概率分布设定错误与风险管理方法研究PDF电子书下载
- 电子书积分:11 积分如何计算积分?
- 作 者:李腊生,翟淑萍著
- 出 版 社:北京:经济科学出版社
- 出版年份:2014
- ISBN:9787514143690
- 页数:283 页
第一章 导论 1
第一节 金融风险的定义及特征 1
第二节 金融风险产生的根源 6
第三节 金融风险管理的必要性与意义 10
第四节 金融风险管理的基本方法 13
第五节 金融风险管理的基本步骤 19
第六节 本书的体系结构 25
第二章 基于不确定性的金融风险管理理论 31
第一节 统计决策的基本要素 32
第二节 不确定性与概率分布 40
第三节 贝叶斯分析 45
第四节 决策准则 47
第三章 基于信息不对称的金融风险管理理论 55
第一节 信息不对称下的道德风险与逆向选择 56
第二节 金融道德风险管理 59
第三节 委托—代理模型 67
第四节 金融逆向选择风险管理 74
第四章 基于人文及心理特征的风险管理理论 79
第一节 噪声交易风险管理 80
第二节 前景理论中的风险管理 87
第三节 认知偏差与风险管理 94
第五章 不确定性、概率分布设定风险度量 98
第一节 以σ或σ2作为风险度量技术的概率分布设定风险 98
第二节 以VaR作为风险度量技术的概率分布设定风险 109
第三节 基于样本数据正态性转换的VaR估测 121
第四节 样本数据正态性转换时变VaR 131
第六章 证券投资组合模型 144
第一节 风险分散与相关分析 144
第二节 证券投资组合模型 151
第三节 投资组合模型的解与两基金分离定理 154
第四节 证券投资组合的选择 160
第五节 基于投资者异质性的投资组合选择 163
第七章 概率分布设定风险与风险管理方法 178
第一节 概率分布设定风险与经济学研究范式 179
第二节 基于混合预期的风险管理 189
第三节 投资者异质性与证券市场风险管理 201
第四节 交易机制设计与风险管理 213
第八章 我国多层资本市场体系涨跌幅限价制度研究 229
第一节 我国多层资本市场体系风险配置优化问题 229
第二节 多层资本市场体系资源配置与风险配置的配适性分析 245
第三节 我国多层资本市场体系限价交易制度设计 256
参考文献 271
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《红色旅游的社会效应研究》吴春焕著 2019
- 《管理信息系统习题集》郭晓军 2016
- 《汉语词汇知识与习得研究》邢红兵主编 2019
- 《生物质甘油共气化制氢基础研究》赵丽霞 2019
- 《东北民歌文化研究及艺术探析》(中国)杨清波 2019
- 《联吡啶基钌光敏染料的结构与性能的理论研究》李明霞 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《MBA大师.2020年MBAMPAMPAcc管理类联考专用辅导教材 数学考点精讲》(中国)董璞 2019
- 《《国语》和《战国策》词汇比较研究》陈长书著 2017
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《王蒙文集 新版 35 评点《红楼梦》 上》王蒙著 2020
- 《TED说话的力量 世界优秀演讲者的口才秘诀》(坦桑)阿卡什·P.卡里亚著 2019
- 《燕堂夜话》蒋忠和著 2019
- 《经久》静水边著 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《微表情密码》(波)卡西亚·韦佐夫斯基,(波)帕特里克·韦佐夫斯基著 2019
- 《看书琐记与作文秘诀》鲁迅著 2019
- 《酒国》莫言著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《革命根据地军事经济史》龚泽琪主编 1994