经济科学译丛 计量经济学原理 第6版PDF电子书下载

第1章 引言 1

1.1 什么是计量经济学 1

1.2 干扰项 2

1.3 估计和估计量 3

1.4 良好和首选的估计量 4

一般性注释 5

技术性注释 10

第2章 估计量标准 11

2.1 引言 11

2.2 计算成本 12

2.3 最小二乘 12

2.4 R2最大 13

2.5 无偏性 14

2.6 有效性 15

2.7 均方误差（MSE） 17

2.8 渐近性 18

2.9 最大似然 20

2.10 蒙特卡洛研究 21

2.11 总结 23

一般性注释 24

技术性注释 32

第3章 经典线性回归模型 41

3.1 作为一览表的教科书 41

3.2 五个假设 42

3.3 CLR模型中的OLS估计量 43

一般性注释 45

技术性注释 48

第4章 区间估计和假设检验 53

4.1 引言 53

4.2 单一假设的检验：t检验 54

4.3 联合假设的检验：F检验 54

4.4 参数向量的区间估计 55

4.5 LR,W和LM统计量 58

4.6 自举法 59

一般性注释 60

技术性注释 69

第5章 设定 73

5.1 引言 73

5.2 三种方法 74

5.3 设定的一般原理 77

5.4 错误设定检验／诊断 77

5.5 再说R2 80

一般性注释 81

技术性注释 91

第6章 违反假设一：错误回归元，非线性和参数非常数 95

6.1 引言 95

6.2 错误的自变量集 95

6.3 非线性 97

6.4 变化的参数值 99

一般性注释 101

技术性注释 108

第7章 违反假设二：干扰项的期望非零 112

不变的非零均值 112

零截距 113

有限因变量 113

边界生产函数 113

对数变换 114

一般性注释 114

第8章 违反假设三：非球状干扰项 115

8.1 引言 115

8.2 违背的后果 116

8.3 异方差 117

8.4 自相关干扰项 120

8.5 广义矩法 123

一般性注释 124

技术性注释 131

第9章 违反假设四：工具变量 139

9.1 引言 139

9.2 IV估计量 142

9.3 IV方法的问题 144

一般性注释 147

技术性注释 151

第10章 违反假设五：测量误差和自回归 157

10.1 变量中的误差 157

10.2 自回归 160

一般性注释 162

技术性注释 165

第11章 违反假设六：联立方程 170

11.1 引言 170

11.2 识别 171

11.3 单方程方法 174

11.4 系统方法 177

一般性注释 178

技术性注释 183

第12章 违反假设七：多重共线性 189

12.1 引言 189

12.2 后果 190

12.3 检测多重共线性 192

12.4 对策 192

一般性注释 194

技术性注释 198

第13章 引入外部信息 199

13.1 引言 199

13.2 确定约束条件 200

13.3 随机约束条件 200

13.4 预检验估计量 200

13.5 外部信息与MSE 201

一般性注释 203

技术性注释 207

第14章 贝叶斯方法 209

14.1 引言 209

14.2 什么是贝叶斯分析 210

14.3 贝叶斯方法的优点 212

14.4 克服实践者的怨言 213

一般性注释 215

技术性注释 221

第15章 虚拟变量 228

15.1 引言 228

15.2 解释 229

15.3 加入其他定性变量 230

15.4 与定量变量的相互影响 231

15.5 特定观测值虚拟变量 232

一般性注释 233

技术性注释 236

第16章 定性因变量 237

16.1 二分因变量 237

16.2 多分因变量 239

16.3 有序logit/probit模型 240

16.4 计数 241

一般性注释 241

技术性注释 250

第17章 有限因变量 258

17.1 引言 258

17.2 Tobit模型 259

17.3 样本选择 261

17.4 久期模型 262

一般性注释 264

技术性注释 269

第18章 面板数据 277

18.1 引言 277

18.2 允许不同的截距 278

18.3 固定与随机效应 280

18.4 短期和长期 282

18.5 长而窄的面板数据 283

一般性注释 283

技术性注释 288

第19章 时间序列计量经济学 292

19.1 引言 292

19.2 ARIMA模型 293

19.3 向量自回归（VAR） 294

19.4 误差修正模型 295

19.5 单位根检验 296

19.6 协整 297

一般性注释 299

技术性注释 310

第20章 预测 328

20.1 引言 328

20.2 因果预测／计量经济学模型 329

20.3 时间序列分析 330

20.4 预测准确性 331

一般性注释 332

技术性注释 340

第21章 稳健估计 342

21.1 引言 342

21.2 异常值和有影响的观测值 343

21.3 消除有影响的观测值因素 344

21.4 人工神经网络 345

21.5 非参数估计 347

一般性注释 348

技术性注释 353

第22章 应用计量经济学 358

22.1 引言 358

22.2 应用计量经济学的十条圣训 359

22.3 获得了错误的符号 364

22.4 普遍错误 367

22.5 实践者需要了解什么 369

一般性注释 370

技术性注释 380

第23章 计算的问题 382

23.1 引言 382

23.2 最优化与计算机搜索 383

23.3 积分估计与模拟 384

23.4 奇异分布抽样 386

一般性注释 388

技术性注释 394

附录A 抽样分布——统计的基础 401

附录B 关于方差 405

附录C 渐近理论入门 412

附录D 习题 418

附录E 编号为偶数的题目答案 500

难词表 530

词汇表 538