期权策略程序化交易PDF电子书下载

第1章 期权基础知识 1

1.1 期权基础 2

1.1.1 期权概念 2

1.1.2 期权标的和合约单位 2

1.1.3 期权到期日、行权和交割方式 3

1.1.4 实值期权、平值期权和虚值期权 7

1.1.5 内在价值和时间价值 8

1.2 期权价格决定 10

1.2.1 欧式看涨期权定价模型 10

1.2.2 欧式看跌期权定价模型 11

1.2.3 历史波动率和隐含波动率 12

1.3 期权价格变化敏感性指标 13

第2章 期权交易平台 17

2.1 通达信期权通交易平台 19

2.1.1 期权行情 19

2.1.2 期权策略分析 19

2.1.3 期权套利分析 21

2.2 Yestrader 25

2.2.1 期权行情显示 25

2.2.2 期权分析 28

2.2.3 手动交易与组合交易 33

2.2.4 程序化交易 35

第3章 程序化交易策略开发语言：YesLanguaget和YesSpot 39

3.1 YesLanguage 40

3.1.1 YesLanguage编辑器 40

3.1.2 YesLanguage语法 40

3.1.3 参数、变量和控制语句 43

3.1.4 内部函数和外部函数 45

3.1.5 YesLanguage的应用 48

3.2 YesSpot语言 51

3.2.1 YesSpot策略编辑器 51

3.2.2 YesSpot的语法 53

3.2.3 使用YesSpot示例 68

3.2.4 应用YesSpot的注意事项 77

第4章 期权单一策略与合成头寸 79

4.1 单一交易策略 80

4.1.1 买入看涨期权 80

4.1.2 买入看跌期权 81

4.1.3 卖出看跌期权 81

4.1.4 卖出看涨期权 82

4.2 期权平价关系 83

4.2.1 无分红收益资产欧式期权平价公式 83

4.2.2 有分红收益资产的欧式期权平价公式 84

4.3 合成多头 85

4.3.1 合成标的资产多头 86

4.3.2 合成看跌期权多头 88

4.3.3 合成看涨期权多头 88

4.3 合成空头 90

4.4.1 合成标的资产空头 91

4.4.2 合成空头看跌期权 92

4.4.3 合成空头看涨期权 93

第5章 期权平价套利策略 95

5.1 套利原理 96

5.1.1 平价公式与套利机会 96

5.1.2 套利公式及其影响因素 98

5.2 平价套利的YT图表程序交易 103

5.2.1 平价套利的图表程序交易思路 104

5.2.2 平价套利盈利指标程序 104

5.2.3 平价套利策略程序 108

5.2.4 图表加载程序测试 113

5.3 平价套利的MC图表程序交易 117

5.3.1 平价套利的MC程序 117

5.3.2 平价套利的MC图表加载 119

5.4 平价套利的图表信号Spot下单交易 122

5.4.1 基本原理 122

5.4.2 Yes Language期权平价套利信号程序 122

5.4.3 YesSpot期权平价套利下单程序 124

5.4.4 YesTrader图表和YesSpot设置 129

第6章 期权垂直套利策略 133

6.1 套利原理 134

6.1.1 期权垂直套利含义 134

6.1.2 垂直套利组合类型 134

6.1.3 垂直套利的盈利公式及其影响因素 135

6.2 垂直套利的YT图表程序化交易 136

6.2.1 看涨期权垂直套利程序和图表 137

6.2.2 看跌期权垂直套利程序 141

6.3 垂直套利的Spot下单交易 144

6.3.1 垂直套利的Spot下单程序 144

6.3.2 垂直套利的Spot图表 146

第7章 期权箱型套利策略 149

7.1 套利原理 150

7.1.1 期权箱型套利的含义 150

7.1.2 期权箱型套利的组合类型 150

7.1.3 箱型套利的盈利公式 150

7.2 箱型套利的YT图表程序化交易信号 152

7.2.1 箱型套利的程序 152

7.2.2 箱型套利程序A的图表加载 154

7.3 箱型套利的Spot下单交易 156

7.3.1 Spot下单程序的script设置 156

7.3.2 箱型套利的Spot下单程序 156

第8章 期权保险策略 159

8.1 期权保险原理 160

8.1.1 买入看跌期权为标的资产多头保险 160

8.1.2 买入看涨期权为标的资产空头保险 160

8.1.3 购买什么样的保险 161

8.2 期权保险策略的基本思路 164

8.2.1 买入看跌期权为标的资产多头保险 164

8.2.2 买入看涨期权为标的资产空头保险 166

8.3 期权保险策略的程序化交易 166

8.3.1 Y esTrder图表交易程序 166

8.3.2 期权保险的Spot下单程序 173

第9章 期权空头对冲策略 181

9.1 持保看涨期权策略 182

9.1.1 基本原理 182

9.1.2 影响持保看涨期权空头策略盈利的因素 183

9.1.3 持保看涨期权策略的开仓平仓条件 185

9.1.4 持保看涨期权图表程序交易 186

9.2 反保护性看跌期权策略 190

9.2.1 基本原理 190

9.2.2 影响反保护性看跌期权策略盈利的因素 192

9.2.3 反保护看跌期权策略的开仓平仓条件 193

9.2.4 反保护性看跌期权图表程序交易 194

9.3 期权空头对冲策略的Spot下单交易 198

9.3.1 期权空头对冲策略的图表信号程序 198

9.3.2 期权空头对冲策略的Spot下单程序 200

9.3.3 期权空头对冲策略的Spot下单运行 204

第10章 领子期权策略 205

10.1 领子期权 206

10.1.1 基本原理 206

10.1.2 影响领子期权盈亏的主要因素 208

10.1.3 领子期权图表程序交易 210

10.1.4 领子期权策略的Spot下单程序 218

10.2 反向领子期权 222

10.2.1 基本原理 222

10.2.2 影响反向领子期权盈亏的主要因素 224

10.2.3 反向领子期权图表程序交易 226

10.2.4 反向领子期权策略的Spot下单交易 234

第11章 期权日历价差策略 239

11.1 期权日历价差策略的基本原理 240

11.1.1 时间价值效应 240

11.1.2 期权时间价值的影响因素 241

11.1.3 期权日历价差策略的基本类型 245

11.2 期权日历价差策略的交易指标 248

11.2.1 开仓平仓基本思路 248

11.2.2 看涨期权日历价差策略图表指标 249

11.2.3 看跌期权日历价差策略图表指标 253

11.3 期权日历价差策略的交易程序 255

11.3.1 看涨期权日历价差策略图表交易信号程序 255

11.3.2 看跌期权日历价差策略图表交易信号程序 257

11.3.3 期权日历价差策略Spot下单程序 258

第12章 对角价差策略 263

12.1 对角价差策略的基本原理和类型 264

12.1.1 对角价差策略的基本原理 264

12.1.2 看涨期权对角价差策略 265

12.1.3 看跌期权对角价差策略 266

12.1.4 双对角价差策略 267

12.2 看涨期权对角价差策略的程序化交易 269

12.2.1 看涨期权对角价差策略开仓平仓的基本思路 269

12.2.2 看涨期权对角价差策略指标图表显示程序 270

12.2.3 看涨期权对角价差策略图表交易信号程序 272

12.2.4 看涨期权对角价差策略Spot下单程序 273

12.3 看跌期权对角价差策略的程序化交易 276

12.3.1 看跌期权对角价差策略开仓平仓的基本思路 276

12.3.2 看跌期权对角价差策略指标显示程序 277

12.3.3 看跌期权对角价差策略图标交易信号程序 279

12.3.4 看跌期权对角价差策略Spot下单程序 280

12.4 双对角价差策略的程序化交易 283

12.4.1 双对角价差策略开平仓思路 283

12.4.2 双对角价差策略指标程序 285

12.4.3 双对角价差策略图表交易信号程序 287

12.4.4 双对角价差策略Spot下单程序 290

第13章 马鞍式价差策略 295

13.1 马鞍式价差策略的基本原理 296

13.2 马鞍式多头策略的程序化交易 298

13.2.1 马鞍式多头策略的交易思路 298

13.2.2 马鞍式多头策略的图表指标程序 299

13.2.3 马鞍式多头策略的图表交易信号程序 304

13.2.4 马鞍式多头策略的Sport下单程序 308

13.3 马鞍式空头策略的程序化交易 310

13.3.1 马鞍式空头策略的建仓和平仓规则 310

13.3.2 马鞍式空头策略的图表指标程序 311

13.3.3 马鞍式空头策略的图表交易信号程序 315

13.3.4 马鞍式空头策略的Spot下单程序 317

13.4 马鞍式多空策略整合程序 318

13.4.1 马鞍式多空策略整合指标程序 318

13.4.2 马鞍式多空策略整合图表信号程序 323

13.4.3 马鞍式多空策略整合Spot下单程序 327

第14章 勒束式价差策略 331

14.1 勒束式价差策略的基本原理 332

14.1.1 勒束式多头策略 332

14.1.2 勒束式空头策略 334

14.2 勒束式多空策略的程序化交易 334

14.3 勒束式策略和马鞍式策略的比较 335

第15章 蝶式价差策略 341

15.1 多头看涨蝶式策略 342

15.1.1 多头看涨蝶式策略的原理 342

15.1.2 多头看涨蝶式策略的图表指标程序 344

15.1.3 多头看涨蝶式策略的图表信号程序 347

15.1.4 多头看涨蝶式策略的Spot下单程序 350

15.2 多头看跌蝶式策略 351

15.2.1 多头看跌蝶式策略的原理 351

15.2.2 多头看跌蝶式策略的图表指标程序 353

15.2.3 多头看跌蝶式策略的图表信号程序 355

15.2.4 多头看跌蝶式策略的Spot下单程序 358

15.3 空头看涨蝶式策略 358

15.3.1 空头看涨蝶式策略的原理 360

15.3.2 空头看涨蝶式策略的图表指标程序 361

15.3.3 空头看涨蝶式策略的图表信号程序 365

15.3.4 空头看涨蝶式策略的Spot下单程序 367

15.4 空头看跌蝶式策略 368

15.4.1 空头看跌蝶式策略的原理 368

15.4.2 空头看跌蝶式策略的图表指标程序 369

15.4.3 空头看跌蝶式策略的图表信号程序 374

15.4.4 空头看跌蝶式策略的Spot下单程序 376

第16章 铁蝶式与反向铁蝶式策略 379

16.1 铁蝶式策略 380

16.1.1 铁蝶式策略的原理 380

16.1.2 与多头蝶式策略和空头马鞍式策略比较 381

16.1.3 铁蝶式策略的图表指标程序 383

16.1.4 铁蝶式策略的图表信号程序 387

16.1.5 铁蝶式策略的Spot下单程序 389

16.2 反向铁蝶式策略 391

16.2.1 反向铁蝶式策略的原理 391

16.2.2 反向铁蝶式策略与马鞍式策略的比较 392

16.2.3 反向铁蝶式策略的图表指标程序 393

16.2.4 反向铁蝶式策略的图表信号程序 396

16.2.5 反向铁蝶式策略的Spot下单程序 398

第17章 鹰式价差策略 401

17.1 多头看涨鹰式策略 402

17.1.1 多头看涨鹰式策略的原理 402

17.1.2 多头看涨鹰式策略的图表指标程序 404

17.1.3 多头看涨鹰式策略的图表信号程序 407

17.1.4 多头看涨鹰式策略的Spot下单程序 410

17.2 多头看跌鹰式策略 412

17.2.1 多头看跌鹰式策略的原理 412

17.2.2 多头看跌鹰式策略的图表指标程序 414

17.2.3 多头看跌鹰式策略的图表信号程序 418

17.2.4 多头看跌鹰式策略的Spot下单程序 420

17.3 空头看涨鹰式策略 422

17.3.1 空头看涨鹰式策略的原理 422

17.3.2 空头看涨鹰式策略的图表指标程序 424

17.3.3 空头看涨鹰式策略的图表信号程序 427

17.3.4 空头看涨鹰式策略的Spot下单程序 430

17.4 空头看跌鹰式策略 431

17.4.1 空头看跌鹰式策略的原理 431

17.4.2 空头看跌鹰式策略的图表指标程序 433

17.4.3 空头看跌鹰式策略的图表信号程序 437

17.4.4 空头看跌鹰式策略的Spot下单程序 440

第18章 铁鹰式与反向铁鹰式价差策略 443

18.1 铁鹰式价差策略 444

18.1.1 铁鹰式策略的原理 444

18.1.2 铁鹰式策略与空头勒束式策略的比较 446

18.1.3 铁鹰式策略的图表指标程序 447

18.1.4 铁鹰式策略的图表信号程序 451

18.1.5 铁鹰式策略的Spot下单程序 453

18.2 反向铁鹰式价差策略 454

18.2.1 反向铁鹰式策略的原理 454

18.2.2 反向铁鹰式策略与多头勒束式策略的比较 456

18.2.3 反向铁鹰式策略的图表指标程序 457

18.2.4 反向铁鹰式策略的图表信号程序 460

18.2.5 反向铁鹰式策略的Spot下单程序 464

参考文献 466