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第一章 风险与风险管理基础 1

第一节 风险的含义、特征和构成要素 7

一、风险的含义 7

二、风险的特征 8

三、风险的构成要素 9

第二节 风险的种类 10

一、基本分类 11

二、安达信的风险分类 13

三、CPA考试对风险的分类 14

四、其他对风险的分类 17

五、本书对风险的分类 18

第三节 风险的属性、态度和度量 18

一、风险的属性 18

二、风险的态度 19

三、风险的度量 19

第四节 风险管理的发展、含义与职能 22

一、风险管理的演进 23

二、风险管理的含义 25

三、企业风险管理 26

四、风险管理的职能 28

第五节 风险管理的目标、过程与意义 32

一、风险管理的目标 32

二、风险管理的一般过程 34

三、风险管理的意义 35

第二章 风险识别 44

第一节 风险识别概述 50

一、风险识别的界定 50

二、风险识别的程序 52

三、风险识别的基本原则 53

四、风险识别方法 54

第二节 专家调查法 55

一、头脑风暴法 55

二、德尔菲法 56

三、风险专家调查列举法 58

四、风险识别调查表 59

五、风险对照检查表 59

第三节 故障树分析法 64

一、故障树基本概念 64

二、故障模式及影响分析 69

三、危害性分析 71

第四节 危险与可操作性研究 77

一、危险与可操作性研究概述 77

二、HAZOP分析程序 78

三、HAZOP分析介绍性示例 80

第五节 风险识别的其他方法 81

一、情景分析法 81

二、流程图法 87

三、工作—风险分解法 89

四、保单对照法 93

第三章 风险评定 98

第一节 风险评定概述 101

一、风险评定的等级和排列次序 101

二、风险等级的区位分析 102

三、风险评定的程序 104

四、风险评定的数理基础 104

第二节 风险评定的方法与应用 105

一、风险坐标图 105

二、压力测试 109

三、层次分析法 110

四、关键风险指标法 115

五、可靠性预计 116

六、关联图法 117

七、专家技术评估法 118

第四章 风险决策 124

第一节 风险决策概述 128

一、风险决策的含义与内容 128

二、风险决策的类型与决策过程 129

第二节 风险决策的定性方法与应用 130

一、经验判断法 131

二、专家咨询法 132

三、危机决策法 133

第三节 风险决策的定量方法与应用 135

一、期望损益法 135

二、效用期望值法 138

三、线性规划法 142

四、盈亏平衡法 143

五、不确定型风险决策法 144

六、决策树法 146

七、马尔可夫链法 148

八、贝叶斯法 151

第四节 风险决策策略 156

一、控制型风险管理方法 156

二、财务型风险管理方法 160

第五章 风险监控 169

第一节 风险监控概述 175

一、风险监控的含义和活动内容 175

二、风险监控的依据和目标 176

三、风险监控过程 176

第二节风险监控技术和工具 177

一、风险监控技术 177

二、风险监控工具 178

三、风险监控的措施 185

第六章 战略风险 195

第一节 战略与战略管理 200

一、战略与企业战略 200

二、战略管理的层次 202

三、战略管理的过程与关键要素 203

四、企业战略的发展途径 205

五、企业战略的检验 206

第二节 战略风险管理 209

一、战略风险的含义与分类 209

二、战略环境的不确定性 210

三、战略风险管理的步骤 211

四、战略风险管理策略 213

第三节 战略风险管理工具 219

一、战略风险分析工具 219

二、战略选择工具 231

第七章 财务风险 246

第一节 财务风险 250

一、财务风险的含义 250

二、财务风险的基本类型 250

三、企业财务风险的成因 251

四、化解财务风险的主要措施 253

第二节 财务风险管理技术 254

一、现金流量分析法 254

二、敏感性分析 256

三、蒙特卡洛模拟法 259

四、资产财务状况分析法 262

第八章 政治风险 269

第一节 政治风险 274

一、政治风险概述 274

二、政治风险管理 277

第二节 政治风险的评估 280

一、宏观评估法 280

二、微观评估法 283

三、政治风险评估预测法 286

第三节 政治风险防范 289

一、企业自身的防范措施 289

二、政府层面的防范措施 290

三、国际层面的预防措施 291

第九章 市场风险 295

第一节 利率风险 300

一、利率和利率的种类 300

二、利率风险的种类和影响因素 304

三、利率风险的计量 306

四、利率风险的管理方法 309

第二节 汇率风险 312

一、汇率风险的类型 313

二、影响汇率的因素 314

三、汇率风险的管理方法 316

四、跨国公司汇率风险防范对策 319

第三节 市场风险的计量 321

一、缺口分析 322

二、久期分析 322

三、外汇敞口分析 323

四、敏感性分析 324

五、情景分析 324

六、在险价值 325

七、事后检验 328

八、压力测试 329

第十章 信用风险 336

第一节 信用风险 341

一、信用风险的概念 341

二、信用风险的特征 342

三、信用风险的影响因素 343

四、我国的信用风险管理 343

第二节 信用评级与信用风险的传统度量方法 344

一、信用评级 344

二、信用评级的主要种类 346

三、要素分析法 347

四、综合比较法 349

五、信用评分模型 350

第三节 信用风险的现代度量模型 355

一、信用监控模型 355

二、信用风险矩阵模型 356

三、麦肯锡模型 358

四、保险方法 359

五、基于神经网络的模型 359

六、信用差额计量法 360

第四节 信用风险的管理手段 360

一、传统的信用风险管理 360

二、现代信用风险的管理 361

第十一章 操作风险 371

第一节 操作风险概述 374

一、操作风险的含义 374

二、操作风险的类型 377

三、企业操作风险的来源 379

第二节 操作风险的管理、评估与应对 382

一、操作风险的评估 382

二、操作风险的评估工具 383

三、企业操作风险的应对 385

第三节 操作风险的度量方法 386

一、基本指标法 386

二、标准法 387

三、高级计量法 388

参考文献 395