资本结构与利率衍生产品定价PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1 写作背景和意义 1

2 内容和结构 11

第2章 资本结构与利率期限结构理论综述 14

1 国外资本结构理论研究 14

2 国内资本结构理论研究 36

3 国外利率期限结构研究 52

4 国内利率期限结构研究 71

5 小结 74

第3章 利率市场化对企业资本结构的影响 77

1 利率市场化概要 77

2 利率变化对企业资本结构的影响 90

3 企业资本结构对利率变化的不同反映 98

4 利率市场化对商业银行资本结构的影响 99

5 小结 111

第4章 利率市场化下企业最优资本结构模型 112

1 引言 112

2 基于静态利率模型的企业最优资本结构 113

3 基于动态利率模型的企业最优资本结构 118

4 小结 120

第5章 利率市场化下企业筹资决策与资本结构之间的关系 121

1 引言 121

2 企业筹资净现值的概念及其计算公式 122

3 企业动态净现值模型与资本结构的关系 125

4 小结 131

第6章 利率市场化下企业财务困境成本与最优资本结构 132

1 引言 132

2 财务困境成本定义与构成 133

3 考虑财务困境成本的企业最优资本结构模型 135

4 小结 142

第7章 洪都航空投资决策与资本结构实证研究 143

1 江西洪都航空工业股份有限公司背景 143

2 静态利率期限结构的估计 145

3 两种利率情形下项目的净现值的比较 147

4 两种利率情形下洪都航空资本结构 149

5 小结 150

第8章 基于Black-Derman-Toy扩展模型的国债和国债期权定价 151

1 引言 151

2 扩展的BLACK-DERMAN-TOY模型 152

3 模型的应用 156

4 小结 158

第9章 Heath-Jarrow-Morton模型框架下基于通货膨胀指数的欧式期权定价 160

1 引言 160

2 HJM模型的基本假设关系 161

3 模型的建立及其主要结果 163

4 基于CPI的欧式期权定价研究 167

5 小结 170

第10章 基于对数正态分布的期限结构模型的利率上限定价 171

1 引言 171

2 基于简单远期利率模型的利率上限定价 174

3 基于连续远期利率模型的利率上限定价 178

4 算 例 184

5 小结 185

第11章 基于熵定价理论的利率期权和美式债券期权定价 186

1 引言 186

2 基于熵定价理论的利率期权定价 188

3 基于熵定价理论的美式债券期权定价 193

4 小结 199

第12章 歌华可转换债券定价实证 201

1 引言 201

2 基于期限结构模型的可转债定价模型 204

3 歌华可转换债券定价实证 207

4 小结 222

附录A 连续时间随机过程有关理论知识 223

1 Ito过程 223

2 Ito引理（定理） 223

3 Radon-Nikodym导数 225

4 Cameron-Martin-Girsanov定理 225

附录B 期权定价的鞅方法 227

参考文献 230

后记 251