股指期货策略应用与市场创新 第三届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编PDF电子书下载

一、基础理论研究 3

中国股指期货与股票现货市场的风险溢出和联动效应：资本流动三阶段背景的研究&曹海军 3

沪深300股指期货信息效率衡量与影响因素研究&左浩苗 刘振涛 曾海为 24

沪深300股指期货与现货市场波动溢出效应——基于十五个月高频数据的实证研究&乔高秀 39

沪深300期指在股票非交易时段对信息反映的实证研究——基于有效市场理论和混合分布假设&陈颖 55

中国股指期货与现货市场的跳跃特征研究——基于跳跃变量回归建模的新证据&刘庆富 朱垚 68

二、交易策略设计与应用 87

基于期指和融资融券的我国市场完全对冲与130／30策略构建&蒋瑛琨何苗 87

机构投资者利用算法交易在股指期货中的策略应用与实证分析&徐世伟 157

关于以IRS对冲替代套期保值实现债券保值的研究&张卫宇 171

基于GLS模型纠正的期货—期权平价理论套利策略研究&彭春晖 顾双飞 210

利用期货投资基金规避证券组合风险的实证研究&益智 马俊 陈皓羽 239

股指期货CPPI系列策略对比研究&莫海军 250

三、市场创新与国际经验 277

股指期权引入对股市及其他衍生品的影响&赵立萍 李赞赞 秦斌 277

韩国创业板指数期货的案例分析与经验借鉴&郭伟杰 294

中美期货市场持仓信息披露机制比较及对中国金融期货市场发展的启示&蒋舒 316

境外价差交易及其对沪深300股指期货的借鉴意义&杨燕 丁玉洁 324

基于VAR方法对沪深300股指期货市场风险测度与分析——上海、伦敦、芝加哥三个市场的比较&汪明明 335

当前股指期货市场价格波动限制的研究与改革建议&张海 王智力 付小燕 陈誉 348

美国场外金融衍生品监管变革及对中国的立法启示&冯果 窦鹏娟 361