中国东部区域金融风险研究 基于宏观金融工程方法PDF电子书下载

1 导论 1

1.1 选题背景和意义 1

1.2 本书研究的基本概念 2

1.3 本书的研究方法 2

1.4 本书的主要研究思路 3

1.5 本书的创新与不足 5

2 文献综述 7

2.1 金融风险一般文献综述 7

2.1.1 关于金融脆弱性文献综述 7

2.1.2 关于金融危机文献综述 14

2.2 区域金融风险文献综述 17

2.2.1 国外关于区域金融风险文献 17

2.2.2 国内关于区域金融风险文献 19

2.3 中国东部金融风险文献综述 21

3 区域金融风险理论研究 24

3.1 区域金融风险的形成、传导与转移机制 24

3.1.1 区域金融风险的形成 24

3.1.2 区域金融风险显现化 30

3.1.3 区域金融风险的传导与转移机制 32

3.2 中国东部区域金融风险研究 34

3.2.1 东部地区金融经济发展概况 34

3.2.2 东部地区金融风险的形成、传导和转移机制 36

4 区域金融风险的度量及管理方法研究 44

4.1 商业银行风险的度量及管理的常用方法介绍 44

4.1.1 古典分析法 44

4.1.2 信用评分法 45

4.1.3 资产负债比率的缺口分析方法 46

4.1.4 以VaR方法思路为代表的现代风险量化度量方法 47

4.1.5 收益资本管理方法 48

4.1.6 BIS模型方法 49

4.2 区域金融风险的度量及管理的常用方法 50

4.2.1 区域金融风险预警指标体系 50

4.2.2 金融风险综合评价方法（CAMEL评价） 55

4.2.3 传统区域金融风险的度量及管理方法存在的不足 59

4.3 区域金融风险的度量及管理的新方法——基于宏观金融工程的视角 60

4.3.1 宏观金融工程的概念 60

4.3.2 宏观金融工程的主要内容 60

4.3.3 宏观金融工程的基本技术和方法 61

4.4 中国东部金融风险宏观金融工程研究框架的构造 69

4.4.1 东部区域金融风险管理的基本框架 69

4.4.2 主要内容 70

5 中国东部金融风险实证研究——资产负债表法 73

5.1 基于资产负债表分析法的相关概念介绍 73

5.1.1 分析框架相关概念 73

5.1.2 金融风险相关概念 75

5.1.3 风险识别相关概念 75

5.2 东部区域主要经济部门资产负债表的编制与分析 76

5.2.1 金融部门资产负债表的编制与分析（2003—2007年） 76

5.2.2 企业部门资产负债表编制与分析 83

6 中国东部金融风险实证研究——或有权益法 90

6.1 或有权益法概述 90

6.2 东部主要经济部门或有权益资产负债表的编制 91

6.2.1 无风险利率（r） 91

6.2.2 股权市值波动率（σJ） 93

6.2.3 资本市值（J1） 94

6.2.4 违约点（DB） 95

6.2.5 或有权益资产负债表 96

6.3 或有权益资产负债表分析 96

6.3.1 上市金融部门 96

6.3.2 上市企业部门 98

6.4 基于资产市值泡沫监控的视角——市盈率（市净率） 99

6.4.1 市盈率和市净率的概念 99

6.4.2 市盈率和市净率分析 101

7 中国东部金融风险实证研究——风险指标法 102

7.1 风险指标的选取与计算 102

7.2 基于风险指标的金融风险测度 103

7.2.1 上市金融部门 103

7.2.2 上市企业部门 105

7.3 压力测试及敏感性分析 106

7.3.1 上市金融部门 106

7.3.2 上市企业部门 107

8 中国东部区域金融风险比较分析 109

8.1 中国东部省域金融风险比较分析 109

8.1.1 东部各省份金融部门风险比较 109

8.1.2 东部各省份企业部门风险比较 114

8.2 中国东部主体行业金融风险分析 118

8.2.1 工业 118

8.2.2 建筑业 122

8.2.3 国内贸易 127

8.2.4 房地产业 131

9 中国东部金融风险的管理 134

9.1 中国东部区域金融风险的日常管理 134

9.1.1 构筑预警体系 134

9.1.2 完善商业银行资产负债比例和表外业务管理 135

9.2 中国东部区域金融风险的应急性管理 136

9.2.1 设置应急预案，构筑防火墙 136

9.2.2 建立地方政府首脑为主导的高层危机处置委员会 137

9.3 中国东部区域金融风险的防范与监控 137

9.3.1 加速金融改革，完善市场体系 137

9.3.2 建立区域金融安全区 138

9.3.3 加强区域金融合作 138

9.3.4 加强对区域金融风险的研究 139

结束语 140

参考文献 142

后记 156