证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究PDF电子书下载
- 电子书积分:10 积分如何计算积分?
- 作 者:张琳琳著
- 出 版 社:北京:经济科学出版社
- 出版年份:2014
- ISBN:9787514148633
- 页数:201 页
第1章 绪论 1
1.1 问题的提出和本书的意义 1
1.2 证券市场风险的基本概念 2
1.3 结构安排与主要创新点 10
1.4 本章小结 14
第2章 有关证券市场风险测度模型的文献综述 15
2.1 偏理论描述的证券市场风险测度模型评述 16
2.2 偏实际应用的证券市场风险测度模型评述 22
2.3 国内有关证券市场风险测度模型的研究成果 46
2.4 本章小结 50
第3章 基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型及实证分析 51
3.1 MGARCH模型 52
3.2 基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型 63
3.3 实证研究 73
3.4 本章小结 80
第4章 LCVaR风险测度及投资组合优化模型 82
4.1 LCVaR的基本概念和计算方法 83
4.2 基于LCVaR的投资组合优化模型 96
4.3 实证研究 100
4.4 本章小结 110
第5章 基于下方风险调整的全面风险测度模型 111
5.1 基于负偏差的风险测度模型 112
5.2 全面风险测度模型 126
5.3 实证研究 134
5.4 本章小结 137
第6章 基于下方风险调整的投资组合优化模型 139
6.1 优化模型的基本前提假设 140
6.2 基于全面风险测度模型的投资组合优化模型 141
6.3 基于下方风险调整的投资组合优化模型的实证研究 167
6.4 本章小结 172
参考文献 173
后记 201
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《BCG经营战略 成熟市场的销售变革》(日)杉田浩章著 2019
- 《“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 市场营销》王永贵 2019
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《风险管理与保险》(中国)粟芳 2019
- 《有机磷酸酯的暴露、毒性机制及环境风险评估》许宜平,王子健等著 2019
- 《交通工程安全风险管控与隐患排查一体化理论方法与信息化管理技术》王海燕著 2019
- 《市场调研实用技术手册》高树静 2018
- 《工作-家庭支持氛围影响机制的实证研究》刘崇瑞 2019
- 《光明社科文库 社会网络与贫富差距 经验事实与实证分析》何金财 2019
- 《大脑修复术》姚乃琳著 2019
- 《跨文化教育视阈下的大学英语教学研究与实践》林琳著 2019
- 《中国学术思想研究辑刊 二一编 第1册 战国时期道家之宇宙生成论》郑倩琳著 2015
- 《茉茉书房》茉琳著 2019
- 《时间力》(日)知琳著 2019
- 《人民币国际化战略研究》唐文琳著 2019
- 《快意江湖 彩绘水浒传 2》张睿著;(清)张琳绘 2019
- 《中国现代人物油画造型语言研究》徐琳琳著 2019
- 《高校图书馆管理与阅读服务模式创新》杨琳著 2019
- 《张贤亮文学和电影作品比较研究》王琳琳著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《革命根据地军事经济史》龚泽琪主编 1994