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第1章 期货市场与基本功能 1

1.1 期货市场简介 2

1.1.1 期货最早的作用 3

1.1.2 期货和现货的区别 5

1.1.3 期货交易流程中的相关组织 7

1.2 期货市场的基本制度 9

1.2.1 会员制度 9

1.2.2 保证金制度 10

1.2.3 公开竞价交易制度 12

1.2.4 涨跌停板制度 13

1.2.5 强行平仓制度（或称强制减仓制度） 15

1.2.6 限仓制度 16

1.2.7 大户报告制度 17

1.2.8 每日无负债结算制度 17

1.3 期货种类 19

1.3.1 农产品期货 20

1.3.2 有色金属期货 20

1.3.3 能源期货 20

1.3.4 股指期货 21

1.3.5 利率期货 22

1.3.6 外汇期货 22

1.4 期货市场的功能 22

1.4.1 风险管理功能 23

1.4.2 价格发现功能 24

1.4.3 投机功能 24

1.5 期货交易的一些基本特征 25

1.6 期货和股票、期权的区别 27

1.6.1 期货和股票的区别 27

1.6.2 期货和期权的区别 28

第2章 期货开户与交易流程 30

2.1 期货交易的标的——期货标准化合约 31

2.1.1 交易的标的物 31

2.1.2 交易标的物对应的数量单位 31

2.1.3 交割月份和交割地点 32

2.1.4 交割方式 33

2.1.5 最小变动价位 34

2.1.6 涨跌停幅度 34

2.1.7 标准期货合约的举例 34

2.2 期货开户 39

2.2.1 期货投资者的门槛 39

2.2.2 期货的开户流程图 39

2.2.3 开户注意事项 40

2.2.4 选择期货公司的建议 41

2.2.5 期货交易软件的操作 42

2.3 入金流程 42

2.4 期货交易过程与术语 43

2.4.1 开仓 44

2.4.2 持仓与平仓 44

2.4.3 实物交割 44

2.4.4 爆仓 46

2.4.5 交易指令 47

2.4.6 单边市 47

2.4.7 基差与升贴水 47

2.4.8 逼仓和仓储费用 49

2.4.9 佣金和日内交易 49

2.5 期货逼仓案例：上海胶合板9607事件 49

2.6 期货账户的销户 51

2.6.1 期货销户流程 51

2.6.2 不能销户的几种情形 52

第3章 期货的定价理论 54

3.1 期货套利与持有成本理论 55

3.1.1 与持有成本相关的概念 55

3.1.2 持有成本理论 55

3.1.3 持有成本理论的应用 58

3.1.4 持有成本理论的修正 59

3.2 预期理论 60

3.3 随机漫步模型和有效市场假说 62

3.3.1 随机漫步模型和有效市场假说简介 62

3.3.2 有效市场假说的前提 63

3.3.3 有效市场假说的三种形式 63

3.3.4 有效市场假说的局限 64

3.4 行为金融学对期货定价的解释 64

第4章 期货的套期保值及操作策略 66

4.1 期货操作的方向性 67

4.2 套期保值 67

4.2.1 套期保值简介 67

4.2.2 卖出套期保值 68

4.2.3 买入套期保值 70

4.2.4 套期保值的实质 71

4.2.5 套期保值的风险 71

4.2.6 套期保值操作的注意事项 74

4.3 期货投机 78

4.3.1 期货投机交易的准则 79

4.3.2 期货投机交易的常见错误 80

第5章 期货的套利模式及交易策略 82

5.1 套利 83

5.1.1 套利的功用 83

5.1.2 套利的种类 83

5.2 套利的优缺点与风险 84

5.2.1 套利的优点 84

5.2.2 套利的缺点 86

5.2.3 套利的风险来源与风险评估 87

5.3 套利交易的流程及原则 87

5.3.1 套利交易流程 87

5.3.2 套利操作必须遵守的原则 89

5.4 套利交易的注意事项 90

5.5 跨期套利 91

5.5.1 跨期套利 91

5.5.2 牛市套利及案例 92

5.5.3 熊市套利及案例 93

5.5.4 蝶式套利及案例 93

5.6 跨市套利 95

5.6.1 跨市套利的特点 95

5.6.2 跨市套利案例与风险 97

5.7 跨品种套利 99

第6章 期货的基本面分析 103

6.1 期货的基本面分析之宏观经济分析 104

6.1.1 总需求 104

6.1.2 总供给 116

6.1.3 货币 120

6.1.4 财政政策 131

6.2 期货的基本面分析之供需分析 133

6.2.1 需求与供应的模型 133

6.2.2 需求曲线 134

6.2.3 供给曲线 136

6.2.4 需求的价格弹性与供给的价格弹性 137

6.2.5 期货的基本面分析方法及注意事项 139

6.3 期货的基本面分析之期货品种分析 139

6.3.1 农产品 139

6.3.2 金属期货 142

6.3.3 能源期货 148

6.3.4 金融期货 152

第7章 期货K线图的应用分析 154

7.1 期货技术分析的理论基础 155

7.1.1 市场行为包容消化一切 155

7.1.2 价格以趋势方式演变 155

7.1.3 历史会重演 156

7.2 什么是K线图 157

7.3 K线图的应用 160

7.3.1 锤子底与上吊线 160

7.3.2 阴包阳或者阳包阴，又叫吞没形态 162

7.3.3 乌云盖顶形态 163

7.3.4 刺穿形态 164

7.3.5 黄昏星形态 165

7.3.6 十字星形态 167

7.3.7 孕线形态 168

7.3.8 平头形态 170

7.3.9 捉腰带线 172

7.3.10 向下跳空两只乌鸦 174

7.3.11 三只乌鸦 175

7.3.12 红三兵 175

7.4 关于K线的提示 176

第8章 期货技术分析精修——其他指标分析 178

8.1 KDJ指际 179

8.1.1 KDJ指标的原理和计算方式 179

8.1.2 KDJ的基本应用 180

8.1.3 KDJ的局限 182

8.2 RSI指标 183

8.2.1 RSI指标的计算 184

8.2.2 RSI指标的应用 184

8.3 威廉指标（W%R指标） 185

8.3.1 威廉指标的计算公式 185

8.3.2 威廉指标的应用 185

8.3.3 威廉指标的缺点 187

8.4 乖离率指标（BIAS指标） 187

8.4.1 乖离率指标的计算公式 187

8.4.2 乖离率指标的应用 187

8.4.3 短、中、长线多条乖离率的组合的研判 188

8.4.4 乖离率指标的使用注意 189

8.5 平滑异同移动平均线（MACD） 189

8.5.1 MACD简介 189

8.5.2 MACD的计算方法 190

8.5.3 MACD的应用 191

8.6 动向指标（DMI） 194

8.6.1 DMI运算的基本程序 194

8.6.2 DMI具体计算程序和方法 194

8.6.3 动向指标的运用 195

8.7 交易量和持仓量 196

8.7.1 交易量 197

8.7.2 持仓量 197

8.8 BRAR指标 200

8.8.1 BRAR指标的原理 200

8.8.2 BRAR指标的计算方法 201

8.8.3 BRAR指标的应用 201

8.9 布林线 202

8.9.1 布林线的原理 202

8.9.2 BOLL指标的计算方法 203

8.9.3 BOLL指标的一般研判 204

8.9.4 BOLL指标的优缺点 205

第9章 市场的噪声与止损点的把握 206

9.1 市场噪声 207

9.1.1 市场噪声存在的理论及其基础 207

9.1.2 噪声交易的作用与衡量标准 210

9.1.3 如何面对市场噪声 210

9.2 止损 211

9.2.1 成功期货交易模式中的三个基本因素 211

9.2.2 止损的必要性 212

9.2.3 怎样设计止损点 213

9.2.4 止损的小技巧 214

第10章 决胜投资的两大要点 216

10.1 期货投资决胜的最终因素 217

10.1.1 合格投资者的两个条件 217

10.1.2 成功的投资者的决定 217

10.2 一些忠诚的建议 218

10.2.1 期货交易建议 218

10.2.2 关于期货技术分析方面的分析 220