中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究PDF电子书下载

导论 1

一 选题背景和意义 1

二 国内外研究现状及其评价 1

三 研究内容 14

四 创新与不足 16

第一章 系统性风险与宏观审慎监管的一般理论 17

第一节 系统性风险的生成——基于金融理论视角 17

一 银行挤兑理论 17

二 信息不对称理论 19

三 资产价格波动理论 22

四 金融脆弱性理论 23

第二节 系统性风险的特征 25

一 系统性风险的比较特征 25

二 现代系统性风险的二维特征 28

第三节 系统性风险的监管——从金融理论视角 31

一 金融监管理论的演变 31

二 系统性风险监管的两个相反观点 34

三 关于宏观审慎监管的理论 37

第二章 中国金融系统性风险生成机理研究 42

第一节 中国金融系统性风险现状 42

第二节 中国金融系统性风险生成的一般基础 46

第三节 中国金融业系统性风险生成的制度根源——基于软预算约束视角 49

一 金融业预算软约束在中国的证据及制度根源 50

二 预算软约束与金融系统性风险的生成机制 53

三 预算软约束下的中国金融业的风险承担机制 56

第三章 中国金融系统性风险的传染机制研究 58

第一节 中国金融系统性风险传染特征的理论分析 58

一 金融系统性风险传染机制的分析框架 58

二 中国金融系统性风险传染路径 61

三 传导强度与传导效应 63

第二节 中国金融系统性风险传染机制的实证分析——以中国银行业为例 64

一 模型的基础理论 64

二 参变量的选取及数据说明 65

三 变量的相关性检验 65

四 向量误差修正模型（VEC）估计 73

五 结论 74

第四章 中国金融体系系统性风险的测评 76

第一节 基于矩阵法的测量 76

一 矩阵法的理论原理 78

二 样本选择和数据处理 80

三 系统性风险的传染估计与结论 82

四 相关政策建议 84

第二节 基于宏观压力测试的测度 85

一 模型构建 86

二 相关数据的选择及处理 87

三 模型的估计 88

四 宏观压力情境的设定 89

五 宏观压力测试的执行及其结果分析 91

六 结论及政策建议 92

第五章 金融系统性风险监管的国际经验 94

第一节 西方各国金融系统性风险监管改革述评 94

一 危机后的美国监管改革述评 94

二 危机后的英国监管改革述评 100

三 危机之后的欧盟金融监管改革述评 105

第二节 《巴塞尔协议Ⅲ》增强金融体系稳健性 106

一 《巴塞尔协议Ⅱ》的尚待修缮之处 107

二 因时而行的《巴塞尔协议Ⅲ》 108

三 《巴塞尔协议Ⅲ》简评 110

第六章 中国宏观审慎监管框架的构建 112

第一节 系统性风险识别 112

一 系统性风险的主要识别方法 112

二 中国系统性风险识别及评估体系的建议 114

第二节 宏观审慎监管工具 115

一 纵向维度监管工具 115

二 横向维度监管工具 118

三 中国宏观审慎监管政策工具的运用 120

第三节 宏观审慎监管的相关制度安排 121

一 确立央行为主导的宏观审慎监管框架 121

二 强化不同监管主体的联动机制 122

三 选择灵活高效的决策与实施程序 124

结论与展望 126

一 结论 126

二 展望 128

参考文献 129

后记 142