计量技术操盘策略PDF电子书下载

致谢 1

序言 1

第一部分 提高技术交易绩效的结构性基础 3

第一章 计量交易简介：如何利用统计学知识取得交易成功 3

交易策略和科学方法 3

写本书的缘由 5

新市场和交易方法 6

科学倾向性与计量交易 7

计量交易的先驱 10

计量交易最近的快速发展 12

当今计量交易者 13

计量技术交易得以成功的原因 15

新学科的诞生 24

金融市场技巧和缺乏效率 33

基本面分析的优缺点 36

第二章 统计学简介：利用科学方法，开发赢利交易策略 43

使用统计学衡量市场 43

平均数、平均收益率和价格 44

衡量收益的差量 45

相关 47

常态分配的用途 51

市场波动率的无规律性 53

价格波动率的范围 55

市场价格的对数常态分配 58

第三章 创建交易策略：交易的组成模块 61

解释价格变动的必要性 61

进场交易策略 62

出场交易策略 76

创建新的交易策略 79

第四章 交易策略绩效评估：如何正确评估绩效 81

波普的理论 81

绩效衡量方法存在的缺点 82

衡量交易绩效的更佳方法 90

基准策略比较 96

绩效评估模板 96

策略绩效的“半衰期” 100

策略绩效退化时的对策 103

绩效不佳的策略也存在宝藏 104

其他检测方法 104

魔力想法的谬误 104

第五章 投资组合绩效：减少风险，维持收益率 107

赌场的启示 107

分散的效益 108

不要把鸡蛋装在一个篮子里 110

最佳分散方法：不同市场 112

较佳分散：使用不相关策略 114

一般分散：同一策略使用不同参数 115

交易者的“圣杯” 116

第六章 参数最佳化程序和筛选交易信号：改进基本策略 117

优化交易信号，提升获利能力 117

筛选以提高获利能力 125

市场趋势发生的概率 132

第二部分 利用计量技巧，构建交易程序 137

第七章 分析现有策略：哪些有效？哪些无效 137

测试股票和期货市场 137

构建连续期货合约 140

股票和期货波动率常态化 142

处理佣金和滑移价差 147

常用策略的绩效表现 148

期货交易策略的底线 184

第八章 进场、出场和筛选的新观念：利用最新技巧，提升交易绩效 189

一只披着羊皮的狼 189

歌曲还是一样：振荡指标之间的相似性 190

11种新交易技巧 191

止损出场的价值 248

加码和获利了结 249

新趋势筛选 250

第九章 一些新市场：交易不限于股票和期货 253

相对价值交易的世界 254

介绍相对价值市场 257

开发相对价值市场适用的策略 273

计量技术交易策略在相对价值市场的应用 275

新市场、新机遇 293

第十章 投资标准普尔500：计量技术策略胜过买进—持有策略 297

股票市场的热潮 297

利率对股票价格的影响 300

检测中期策略 302

短期交易方法 305

第十一章 资金管理的新技巧：策略绩效最佳化 313

资金管理的重要性 313

融资杠杆与收益率的关系 315

融资存在的危险 319

现实世界的融资 322

凯利准则 324

温斯的最佳F 325

计算最佳杠杆的更好的方法 325

收益率与收益金额 327

最佳融资的矛盾 328

第十二章 解决交易难题：创建、检测和评估新的交易策略 331

创建策略 331

检测新策略 334

决定最佳融资 335

结束语 339