COPULA方法及其应用PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 Copula理论的提出及研究现状 1

1.2 Copula方法研究相依结构的优越性 4

1.3本书的框架 5

第2章Copula函数概述 7

2.1 Copula函数的定义及Sklar定理 7

2.2 Copula函数的性质 19

2.3多维Copula函数 22

2.4常用的Copula函数 28

本章小结 37

第3章 阿基米德Copula函数 39

3.1阿基米德Copula函数的定义 39

3.2单参数阿基米德Copula族 44

3.3阿基米德Copula生成元的几种构造方法 48

3.4基于Copula函数的相关性测度 58

本章小结 77

第4章Copula函数模型的选择 79

4.1 Copula函数模型中未知参数的几种基本估计方法 79

4.2 Copula函数模型中未知参数的其他估计方法 84

4.3 Copula函数模型选择的解析法 89

4.4基于似然函数的AIC准则 116

4.5基于非参数核密度估计的Copula函数模型的选择 118

4.6其他基于非参数核密度估计下Copula函数模型的选择方法 129

4.7参数Copula函数模型的拟合检验法 136

本章小结 141

第5章 随机变量模拟生成的方法 147

5.1具有Copula函数C （u，v）的变量模拟生成的方法 147

5.2具有阿基米德Copula函数C （u， v）的变量模拟生成的方法 151

本章小结 174

参考文献 177

后记 203