我国商业银行信用风险的度量与评估研究PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:陈刚著
- 出 版 社:北京:知识产权出版社
- 出版年份:2013
- ISBN:9787513023863
- 页数:189 页
第1章 引言 1
1.1 选题背景 1
1.2 研究意义 4
1.3 本书主要内容 6
1.4 研究方法和技术路线 7
第2章 文献综述 9
2.1 商业银行信用风险述评 9
2.1.1 商业银行信用风险的含义 9
2.1.2 商业银行信用风险的特征 10
2.1.3 商业银行风险管理体系的建立 12
2.1.4 商业银行风险管理方法的演变 13
2.1.5 商业银行风险管理的核心思想 17
2.2 我国商业银行信用风险成因述评 18
2.2.1 我国商业银行信用风险成因的外部因素 18
2.2.2 我国商业银行信用风险成因的内部因素 21
2.3 信用风险评估及度量方法述评 22
2.3.1 以理论模型为基础的信用风险度量 22
2.3.2 基于Z-得分方法的信用风险评估 24
2.3.3 以多元统计为基础的信用风险评估 25
2.3.4 以期权理论模型为基础的信用风险度量 28
2.3.5 基于人工智能方法的信用风险评估 33
2.4 巴塞尔协议下的信用风险管理理论述评 39
2.4.1 巴塞尔协议的发展历程及评价 39
2.4.2 巴塞尔协议Ⅲ中信用风险管理方法 41
第3章 巴塞尔协议 44
3.1 巴塞尔委员会简介 44
3.1.1 巴塞尔委员会成立背景与意义 44
3.1.2 巴塞尔委员会发展历程 45
3.1.3 制定巴塞尔协议的背景与意义 46
3.2 巴塞尔协议(第一版)(Basel AccordⅠ) 47
3.2.1 Basel AccordⅠ的成立背景 47
3.2.2 Basel AccordⅠ的主要内容 48
3.2.3 Basel AccordⅠ的优势与不足 50
3.3 巴塞尔协议(第二版)(Basel AccordⅡ) 53
3.3.1 Basel AccordⅡ的成立背景 53
3.3.2 Basel AccordⅡ的主要内容 53
3.3.3 Basel AccordⅡ的优势与不足 65
3.4 巴塞尔协议(第三版)(Basel AccordⅢ) 68
3.4.1 Basel AccordⅢ的成立背景 68
3.4.2 Basel AccordⅢ的主要内容 69
3.4.3 中国银行业当前的监管指标体系 72
3.4.4 Basel AccordⅢ的优势与不足 74
3.5 案例分析 76
第4章 基于可信性理论和层次分析法的信用风险评估模型 79
4.1 可信性测度简介 80
4.1.1 可能性测度 80
4.1.2 必要性测度 81
4.1.3 可信性测度 82
4.2 层次分析法理论简介 84
4.3 基于可信性测度的多层次模糊综合评估模型 87
4.4 商业银行信用风险的可信性测度的综合评估 89
4.4.1 信用风险评价指标体系的建立 89
4.4.2 信用风险因素集与评语集的确定 91
4.4.3 信用风险评价指标权重的确定 92
4.4.4 对商业银行信用风险的综合评估 92
4.5 本章小结 94
第5章 基于v-SVR的商业银行信用风险度量 95
5.1 支持向量机模型概述 97
5.1.1 统计学习理论概述 97
5.1.2 结构风险最小化 98
5.1.3 核函数 99
5.1.4 支持向量机模型概述 100
5.1.5 支持向量回归机 102
5.2 BP神经网络算法概述 104
5.2.1 BP神经网络的理论基础 105
5.2.2 BP神经网络的算法思想 106
5.2.3 BP算法的学习机制 106
5.2.4 BP算法的步骤及流程图 108
5.2.5 BP神经网络的结构设计 110
5.2.6 BP神经网络的样本处理 111
5.2.7 BP神经网络的参数选择 112
5.3 实证分析 114
5.3.1 数据来源及指标分析 114
5.3.2 数据预处理 116
5.3.3 数值实验 118
5.3.4 结果分析 120
5.4 信用风险预测 126
5.5 本章小结 127
第6章 基于Copula函数的信用风险度量 129
6.1 Copula理论简介 131
6.1.1 Copula函数及Sklar定理 131
6.1.2 几类常用Copula函数及其性质 133
6.1.3 Copula函数模型估计 134
6.1.4 Copula函数拟合检验 135
6.2 C-VaR方法概论 135
6.2.1 VaR理论模型 135
6.2.2 C-VaR模型 136
6.2.3 C-VaR与VaR 140
6.3 Monte Carlo方法概述 145
6.3.1 Monte Carlo方法的产生与发展 146
6.3.2 Monte Carlo方法在—重定积分计算中的应用 148
6.3.3 Monte Carlo方法在多重定积分计算中的应用 151
6.3.4 Monte Carlo方法在概率计算中的应用 153
6.4 基于Copula-CVaR的整合风险度量模型 155
6.5 实证分析 157
6.5.1 样本数据选取 157
6.5.2 边际分布的确定 158
6.5.3 相关性检验 161
6.5.4 Copula函数估计 161
6.5.5 整合风险CVaR的计算 164
6.5.6 我国商业银行整合风险的比较 165
6.6 本章小结 168
第7章 结论 170
参考文献 173
附录A 我国上市商业银行财务数据 181
附录B 12家商业银行的两类风险资产收益率 186
后记 189
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《风险管理与保险》(中国)粟芳 2019
- 《信用证英语》翟步习编著 2019
- 《有机磷酸酯的暴露、毒性机制及环境风险评估》许宜平,王子健等著 2019
- 《交通工程安全风险管控与隐患排查一体化理论方法与信息化管理技术》王海燕著 2019
- 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则解读》中国化学品安全协会 2019
- 《农田温室气体排放评估与减排技术》江丽华编著 2019
- 《中国省级环境绩效评估》董战峰等编著 2019
- 《环境问题分析与相关政策评估 经济学分析方法及应用》安祺 2019
- 《我国食品安全认证政策改革路径研究》陈默,王一琴,尹世久著 2019
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《王蒙文集 新版 35 评点《红楼梦》 上》王蒙著 2020
- 《TED说话的力量 世界优秀演讲者的口才秘诀》(坦桑)阿卡什·P.卡里亚著 2019
- 《燕堂夜话》蒋忠和著 2019
- 《经久》静水边著 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《微表情密码》(波)卡西亚·韦佐夫斯基,(波)帕特里克·韦佐夫斯基著 2019
- 《看书琐记与作文秘诀》鲁迅著 2019
- 《酒国》莫言著 2019
- 《汉语词汇知识与习得研究》邢红兵主编 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《弹好钢琴必备的五线谱知识》杨青华威武 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《国家执业药师考试历年真题试卷全解 2015-2019 中药学专业知识 1》黄坤主编 2020
- 《初中物理知识地图》赵端旭 2017
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《国家教师资格考试辅导教材 思维导图全解 教育教学知识与能力 小学》师大教科文教材编写组 2020
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中药学专业知识 1 国家执业药师考试指南 第7版 2019版》国家药品监督管理局执业药师资格认证中心 2018