金融数学（精算师）PDF电子书下载

第一篇 利息理论 1

第一章 利息的基本概念 1

1.1 利息度量 1

1.2 利息问题求解 12

习题 18

第二章 年金 21

2.1 标准型年金 21

2.2 一般型年金 31

习题 45

第三章 收益率 47

3.1 收益率的定义 47

3.2 收益率的应用 53

习题 65

第四章 债务偿还 67

4.1 分期偿还计划 67

4.2 偿债基金 77

习题 85

第五章 债券及其定价理论 89

5.1 债券价格 89

5.2 其他类型的固定收益类证券 100

习题 115

第二篇 利率期限结构与随机利率模型 118

第六章 利率期限结构理论 118

6.1 传统的利率期限结构理论 118

6.2 收益率曲线的构建原理 124

6.3 利率风险的度量 132

习题 139

第七章 随机利率模型 141

7.1 引言 141

7.2 Ho-Lee模型 144

7.3 连续时间随机利率模型下零息债券的定价 147

7.4 Vasicek模型 150

7.5 CIR模型 154

7.6 单因素模型的局限性 157

习题 159

第三篇 金融衍生工具定价理论 162

第八章 金融衍生工具介绍 162

8.1 远期 163

8.2 期货 170

8.3 期权 177

8.4 互换 185

习题 189

第九章 金融衍生工具定价理论 192

9.1 未定权益定价的一般原理 192

9.2 二叉树模型 197

9.3 Black-Scholes模型 204

习题 211

第四篇 投资组合理论 216

第十章 投资组合理论 216

10.1 风险与风险厌恶 216

10.2 最优资产组合 223

习题 234

第十一章 CAPM和APT 237

11.1 资本资产定价模型（CAPM） 237

11.2 套利定价模型（APT） 246

习题 252

名词索引 259

习题答案 267

附录 276

参考文献 294

特别鸣谢 295