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创业板风险  监测模型及管理研究
创业板风险  监测模型及管理研究

创业板风险 监测模型及管理研究PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:9 积分如何计算积分?
  • 作 者:黄福宁,闻岳春著
  • 出 版 社:北京/西安:世界图书出版公司
  • 出版年份:2013
  • ISBN:9787510068027
  • 页数:184 页
图书介绍:本书主要对四个方面的问题展开了研究:第一,境外创业板市场发展的经验教训及启示。第二,创业板市场非系统风险监测体系构建。第三,创业板市场系统风险监测体系构建。第四,创业板市场风险管理策略体系构建方面。在综合考虑前三个核心研究相关结论的基础上,充分借鉴风险管理理论相关成果,研究分别从非系统风险、系统风险及监管机构体系优化三个角度系统地构建了针对创业板市场的风险管理策略体系。
《创业板风险 监测模型及管理研究》目录

第1章 导论 1

1.1研究背景及价值 1

1.1.1实践背景:我国创业板市场发展的简要历程及存在的问题 1

1.1.2理论背景:国内外文献述评 6

1.1.3研究价值 14

1.2研究目标、方法及技术路线 15

1.2.1研究目标 15

1.2.2研究方法及技术路线 15

1.3研究内容与章节安排 16

第2章 理论基础 19

2.1金融发展理论及发展资本市场的必要性 19

2.1.1金融发展理论的演进 19

2.1.2资本市场与经济增长 22

2.2金融风险管理理论 25

2.2.1金融风险、创业板市场风险内涵的界定与理解 26

2.2.2金融风险监测技术的演进 27

2.2.3金融风险监管理论的演进 31

2.3其他相关理论 34

2.3.1博弈论 34

2.3.2行为金融理论 35

2.3.3有效市场理论 36

2.4本章小结 37

第3章 境外创业板市场发展的经验教训及启示 39

3.1境外创业板市场主要建设历程及启示 39

3.1.1境外创业板市场主要建设历程 39

3.1.2对进一步推进我国创业板市场建设的启示 48

3.2影响境外创业板市场运营的关键要素:以AIM为例 49

3.2.1待验关键指标体系的构建 50

3.2.2基于英国AIM市场的实证研究 52

3.2.3实证结论及对我国创业板市场运营的启示 66

3.3境外创业板市场风险监管的经验及启示 68

3.3.1美国NASDAQ市场的风险监管体系 69

3.3.2英国AIM市场的风险监管体系 72

3.3.3对强化我国创业板市场有效监管的启示 76

3.4本章小结 77

第4章 创业板市场非系统风险监测技术及其应用 78

4.1非系统风险生成路径:一个博弈框架下的分析 78

4.1.1监测对象及其行动集合与不完全信息动态博弈模型 79

4.1.2非系统风险生成的战略组合路径 82

4.1.3基于我国创业板市场运营的主要命题检验 92

4.2创业板市场上市公司风险监测模型及其应用 95

4.2.1上市公司风险监测的理论模型 96

4.2.2数据来源及描述性统计分析 100

4.2.3上市公司风险监测模型估计、性能检验及其应用 102

4.3创业板市场投资者层面的风险监测体系 108

4.3.1策略投资行为监测的重点 108

4.3.2基于风险承受能力视角的投资者行为监测体系 110

4.4本章小结 112

第5章 创业板市场系统风险监测技术及其应用 114

5.1创业板市场系统风险来源及监测的特殊性 114

5.1.1创业板市场系统风险生成和爆发的特点 114

5.1.2创业板市场系统风险监测的特殊需求 117

5.2创业板市场系统风险监测的理论模型体系 118

5.2.1资本市场系统风险的传统监测技术及新模型的构建思路 118

5.2.2创业板市场系统风险监测的理论模型体系构建 122

5.3系统风险监测体系的应用及指标和预警规则科学性检验 130

5.3.1数据来源及描述性统计分析 130

5.3.2我国创业板市场系统风险状态的实证评估及指标科学性检验 133

5.3.3基于风险状态评估结论的预警规则科学性检验 137

5.4本章小结 142

第6章 创业板市场风险管理策略体系 143

6.1非系统风险层面的管理策略 143

6.1.1基于博弈分析结论的非系统风险治理策略 144

6.1.2基于上市公司治理角度的非系统风险治理策略 146

6.1.3基于投资者监测重点角度的非系统风险治理策略 148

6.2系统风险层面的管理策略 151

6.2.1防范创业板市场系统风险的技术手段 151

6.2.2防范创业板市场系统风险的软策略手段 153

6.3创业板市场风险监管机构体系的优化 155

6.3.1优化的创业板市场风险监管机构体系 156

6.3.2主要监管机构职责的优化界定 157

6.4本章小结 159

第7章 结论、政策建议及研究展望 160

7.1主要结论及政策建议 160

7.1.1主要结论 160

7.1.2主要政策建议 162

7.2研究的创新点、不足及展望 163

7.2.1研究的主要创新点 163

7.2.2研究不足及展望 164

参考文献 166

附录 182

后记 184

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