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第1章 风险管理基础 1

第1节 风险与风险管理 1

考点1 风险、收益与损失 1

考点2 风险管理与商业银行经营 2

考点3 商业银行风险管理的发展 3

第2节 商业银行风险的主要类别 4

考点4 八类商业银行风险 4

第3节 商业银行风险管理的主要策略 8

考点5 五种商业银行风险管理的策略 8

第4节 商业银行风险与资本 11

考点6 资本的定义、作用 11

考点7 监管资本与资本充足率要求 11

第5节 风险管理的数理基础 14

考点8 收益的计量 14

考点9 常用的概率统计知识 14

考点10 投资组合分散风险的原理 15

第6节 同步强化训练 16

第2章 商业银行风险管理基本架构 33

第1节 商业银行风险管理环境 33

考点1 商业银行公司治理 33

考点2 商业银行内部控制 34

考点3 商业银行风险文化 35

考点4 商业银行管理战略 35

考点5 风险偏好 36

第2节 商业银行风险管理组织 36

考点6 风险管理组织机构 36

第3节 商业银行风险管理流程 37

考点7 风险管理的四个步骤 37

第4节 商业银行风险管理信息系统 39

考点8 风险管理信息系统 39

第5节 同步强化训练 40

第3章 信用风险管理 51

第1节 信用风险识别 51

考点1 单一法人客户信用风险识别 51

考点2 集团法人客户信用风险识别 53

考点3 个人客户信用风险识别 54

考点4 贷款组合的信用风险识别 54

第2节 信用风险计量 56

考点5 风险暴露分类 56

考点6 客户评级 57

考点7 债项评级 59

考点8 信用风险组合的计量 61

第3节 信用风险监测与报告 62

考点9 信用风险监测 62

第4节 信用风险控制 68

考点10 限额管理 68

考点11 信用风险缓释 71

考点12 信用风险的关键业务流程／环节控制 72

考点13 资产证券化与信用衍生产品 74

第5节 信用风险资本计量 75

考点14 信用风险资本计量方法 75

第6节 同步强化训练 76

第4章 市场风险管理 97

第1节 市场风险识别 97

考点1 市场风险特征与分类 97

考点2 主要交易产品及其风险特征 99

考点3 账户划分 101

第2节 市场风险计量 102

考点4 基本概念 102

考点5 市场风险计量方法 106

第3节 市场风险监测与控制 109

考点6 市场风险管理总体要求 109

考点7 市场风险监测与报告 109

考点8 市场风险控制 110

考点9 银行账户利率风险管理 110

第4节 市场风险资本计量方法 112

考点10 市场风险资本计量的内容 112

考点11 经济资本配置和经风险调整的绩效评估 114

第5节 交易对手信用风险 115

考点12 交易对手信用风险的定义和计量范围 115

第6节 同步强化训练 116

第5章 操作风险管理 129

第1节 操作风险概述 129

考点1 操作风险的定义与特点 129

第2节 操作风险评估 133

考点2 操作风险评估的内容 133

第3节 操作风险控制 134

考点3 操作风险控制的内容 134

第4节 操作风险监测与报告 139

考点4 操作风险监测与报告的内容 139

第5节 操作风险资本计量 140

考点5 操作风险资本计量方法 140

第6节 同步强化训练 142

第6章 流动性风险管理 155

第1节 流动性风险识别 155

考点1 资产负债期限结构 155

考点2 资产负债币种结构 156

考点3 资产负债分布结构 156

第2节 流动性风险评估 157

考点4 流动性比率／指标法 157

考点5 现金流分析法 158

考点6 其他流动性评估方法 158

第3节 流动性风险监测与控制 159

考点7 流动性风险预警 159

考点8 压力测试 160

考点9 情景分析 160

考点10 流动性风险管理方法 161

第4节 同步强化训练 162

第7章 其他风险管理 177

第1节 国别风险管理 177

考点1 国别风险管理的概念 177

考点2 国别风险管理的基本做法 177

第2节 声誉风险管理 178

考点3 声誉风险的概念 178

考点4 声誉风险管理的基本做法 179

考点5 声誉危机管理规划 179

第3节 战略风险管理 180

考点6 战略风险管理的概念 180

考点7 战略风险管理的基本做法 180

第4节 同步强化训练 182

第8章 风险评估与资本评估 192

第1节 风险评估 192

考点1 风险评估的内容 192

第2节 压力测试 193

考点2 压力测试的内容 193

第3节 资本评估 193

考点3 资本定义、功能与分类 193

考点4 资本规划的主要内容及频率 194

第4节 内部资本充足评估报告 194

考点5 内部资本充足评估报告的内容 194

第5节 同步强化训练 195

第9章 银行监管与市场约束 198

第1节 银行监管 198

考点1 银行监管 198

第2节 市场约束 204

考点2 市场约束 204

考点3 信息披露 205

考点4 外部审计 206

第3节 同步强化训练 207