奇异期权 原书第2版PDF电子书下载
- 电子书积分:15 积分如何计算积分?
- 作 者:(美)张光平(PeterG·Zhang)
- 出 版 社:北京:机械工业出版社
- 出版年份:2014
- ISBN:9787111471653
- 页数:454 页
第一部分 奇异期权简介和定价方法 2
第1章 从普通期权到奇异期权? 2
1.1普通期权 3
1.2路径依赖期权 6
1.3相关期权 7
1.4其他奇异期权 9
1.5参与奇异期权的机构 11
1.6本章小结 12
第2章 期权定价方法 14
2.1均衡和套利 14
2.2基本的期权术语 16
2.3布莱克-斯科尔斯期权定价模型 18
2.4利用无套利原理给期权定价 24
2.5求解偏微分方程 25
2.6风险中性定价关系 28
2.7蒙特卡罗模拟 32
2.8基于格点和树的方法 33
2.9本书使用的模型 33
附录2A 34
第二部分 标准期权 38
第3章 香草期权 38
3.1带分红的股票期权和外汇期权 38
3.2期货和期货期权 40
3.3其他常见的模型 42
3.4看跌-看涨平价 48
3.5模型中的希腊字母 50
3.6 delta对冲和gamma对冲 54
3.7隐含波动率 55
3.8波动率期限结构和波动率微笑 56
3.9流动性因素 57
3.10本章小结 57
附录3A 58
第4章 美式期权 59
4.1美式期权 59
4.2二叉树模型 60
4.3美式期权二叉树模型定价 64
4.4近似分析法 68
4.5本章小结 71
第三部分 路径依赖期权 75
第5章 亚式期权 75
5.1简介 75
5.2几何平均数和算术平均数 76
5.3几何平均亚式期权的定价 77
5.4连续的几何平均亚式期权 81
5.5几何平均数执行价亚式期权 83
5.6亚式期权的希腊字母值 86
5.7应用 87
5.8本章小结 88
第6章 利用相应的几何平均亚式期权对算术式亚式期权进行近似 89
6.1简介 89
6.2一般平均数 90
6.3一般平均数的性质 93
6.4算术平均数和几何平均数的差别 96
6.5利用几何平均数对算术平均数进行近似 97
6.6利用几何平均亚式期权对算术平均亚式期权进行近似 99
6.7连续式算术亚式期权 101
6.8以算术平均数为执行价格的亚式期权 102
6.9一般平均数和回望期权 104
6.10应用 104
6.11本章小结 105
附录6A 105
第7章 弹性算术亚式期权 107
7.1简介 107
7.2弹性加权平均 108
7.3权重不均匀程度的度量 110
7.4弹性几何平均和弹性算术平均 110
7.5弹性几何亚式期权 110
7.6利用弹性几何平均来逼近弹性算术平均 113
7.7弹性算术亚式期权 115
7.8弹性平均执行价格亚式期权 116
7.9弹性灵敏度 118
7.10“趋势”期权 121
7.11本章小结 122
第8章 远期起点期权 123
8.1简介 123
8.2远期起点期权定价 123
8.3远期起点期权的灵敏性指标 125
8.4本章小结 127
第9章 锁定期权 128
9.1简介 128
9.2锁定期权 128
9.3锁定期权的定价 129
9.4例子 131
9.5本章小结 132
第10章 香草障碍期权 133
10.1简介 133
10.2香草障碍期权 134
10.3吸收障碍和反射障碍 137
10.4无限制的密度函数和有限制的密度函数 138
10.5定价标准障碍期权 143
10.6香草障碍期权的希腊字母 162
10.7本章小结 165
附录10A 165
第11章 奇异障碍期权 169
11.1简介 169
11.2浮动障碍期权 169
11.3亚式障碍期权 171
11.4远期起点障碍期权 176
11.5受迫远期起点障碍期权 183
11.6提前终止障碍期权 184
11.7窗式障碍期权 192
11.8外生障碍期权 195
11.9外生亚式障碍期权 200
11.10回廊式期权 202
11.11具有两个曲线障碍水平的障碍期权 209
11.12本章小结 211
附录11A 212
第12章 回望期权 220
12.1简介 220
12.2极值分布 221
12.3浮动执行价格回望期权 223
12.4固定执行价格回望期权 226
12.5部分回望期权 229
12.6部分回望与全部回望期权比较 232
12.7美式回望期权 232
12.8本章小结 233
附录12A 233
第四部分 相关性/多资产期权 242
第13章 交换期权 242
13.1简介 242
13.2交换期权 242
13.3交换期权定价 243
13.4敏感性分析 246
13.5应用 248
13.6本章小结 249
第14章 支付最优/最差标的物和现金期权 250
14.1简介 250
14.2支付两资产最优者或最差者期权定价 251
14.3支付两资产最优者或最差者期权及交换期权 253
14.4对相关系数的敏感性 254
14.5支付最优/最差标的物和现金期权 255
14.6本章小结 259
第15章 标准数字期权及相关性数字期权 260
15.1简介 260
15.2标准数字期权 261
15.3美式数字期权 265
15.4双数字期权 267
15.5相关性数字期权 268
15.6相关性数字期权定价 268
15.7相关性数字期权的特例 273
15.8敏感性分析 274
15.9本章小结 277
附录15A 277
第16章 商期权 279
16.1简介 279
16.2商期权 279
16.3商期权定价 280
16.4敏感性分析 282
16.5应用 284
16.6本章小结 284
第17章 乘积期权和外股本币期权 285
17.1简介 285
17.2乘积期权 285
17.3乘积期权的定价 286
17.4外股本币期权 287
17.5公司收入期权 288
17.6敏感性分析 290
17.7本章小结 290
第18章 外国股本期权 291
18.1简介 291
18.2外国股本期权 291
18.3外国股本期权的定价 292
18.4敏感性分析 295
18.5本章小结 296
第19章 外国股本的汇率期权 297
19.1简介 297
19.2外国股本的汇率期权 298
19.3外国股本的汇率期权的定价 298
19.4敏感性分析 300
19.5本章小结 301
第20章 数量调整期权 303
20.1简介 303
20.2数量调整期权 304
20.3数量调整期权的定价 304
20.4敏感性分析 307
20.5外国股本期权和数量调整期权 308
20.6“联合”数量调整期权 309
20.7本章小结 310
第21章 彩虹期权 311
21.1简介 311
21.2双色彩虹期权 312
21.3双色彩虹期权的定价 312
21.4敏感性分析 314
21.5多资产最优或最差选择期权 315
21.6本章小结 316
附录21A 316
第22章 价差期权 318
22.1简介 318
22.2简单价差期权 319
22.3简单价差期权定价单因素模型与双因素模型比较 319
22.4双因素模型定价简单价差期权 320
22.5简单价差期权定价公式的近似解 321
22.6价差希腊指标 324
22.7多价差期权 325
22.8等权重和的近似估计 326
22.9多价差期权的定价 327
22.10复杂价差期权的定价 329
22.11一些特殊的多价差期权 331
22.12本章小结 332
第23章 基于彩虹期权的价差期权 333
23.1简介 333
23.2基于彩虹期权的价差期权 333
23.3彩虹期权之间的关系 334
23.4定价绝对期权 335
23.5另一种解释 336
23.6本章小结 337
第24章 双执行价格期权 338
24.1简介 338
24.2定价双执行价格期权 339
24.3近似定价公式 340
24.4本章小结 342
第25章 绩效差异期权 343
25.1简介 343
25.2绩效差异期权 344
25.3采用简单收益率作为绩效度量指标的绩效差异期权的定价 345
25.4近似封闭形式公式 348
25.5采用对数收益率作为绩效度量指标的绩效差异期权的定价 349
25.6绩效差异期权的希腊指标 350
25.7本章小结 351
附录25A 351
第26章 二选期权 353
26.1简介 353
26.2二选期权 354
26.3二选较优期权的封闭解 355
26.4二选较差期权的封闭解 358
26.5本章小结 359
附录26A 360
第27章 一篮子期权 361
27.1简介 361
27.2一篮子期权 362
27.3具有两个资产的一篮子期权 363
27.4具有多于两个资产的一篮子期权 364
27.5一篮子数字期权 366
27.6一篮子障碍期权 367
27.7本章小结 367
第28章 具有不确定相关系数的相关期权的定价 368
28.1简介 368
28.2估计相关系数的方法 369
28.3经验数据 370
28.4相关系数的分布 373
28.5密度函数的单调性 375
28.6相关系数分布函数的前四阶矩 377
28.7具有不确定相关系数的相关期权的定价 378
28.8具有不确定相关系数的相关期权的定价的近似估计 379
28.9与确定性等价的相关系数 380
28.10本章小结 380
附录28A 381
第五部分 其他期权 388
第29章 打包期权或混合期权 388
29.1简介 388
29.2梯式期权 388
29.3领子期权 390
29.4封顶看涨期权 391
29.5保底看跌期权 392
29.6波士顿期权 393
29.7本章小结 394
第30章 非线性收益期权 395
30.1简介 395
30.2非线性回报期权 396
30.3非对称幂期权的定价 396
30.4对称幂期权的定价 398
30.5敏感性分析 401
30.6本章小结 402
第31章 复合期权 403
31.1简介 403
31.2复合期权 404
31.3定价复合期权 404
31.4复合期权的看跌-看涨平价公式 407
31.5利用复合期权定价公式对美式期权进行定价 408
31.6触发复合期权 408
31.7本章小结 410
第32章 选择期权 411
32.1简介 411
32.2选择期权 412
32.3简单选择期权的定价 412
32.4定价复杂选择期权 415
32.5本章小结 417
第33章 或有溢价期权 418
33.1简介 418
33.2后付期权和逆后付期权 419
33.3或有溢价期权 421
33.4退款期权 423
33.5路径依赖的CPO 423
33.6本章小结 424
第34章 其他奇异期权 425
34.1简介 425
34.2中大西洋、百慕大、修正美式期权 425
34.3分期偿付期权 426
34.4爆炸期权 427
34.5梯式期权 427
34.6呼叫期权/延期执行期权 428
34.7锁定期权 428
34.8重置期权 429
34.9凸期权 429
34.10向上滚动看跌期权和向下滚动看涨期权 430
34.11本章小结 430
第六部分 奇异期权对冲以及奇异期权的进一步发展 432
第35章 对冲奇异期权 432
35.1简介 432
35.2动态对冲 433
35.3静态复制 433
35.4复制和对冲数字期权 434
35.5本章小结 435
第36章 进一步发展 436
36.1奇异期权发展现状 436
36.2以奇异标的工具为标的资产的奇异期权 437
36.3奇异期权增长的可能原因 437
36.4影响下一步发展的其他因素 438
36.5未来会怎样 438
附录 标准正态分布累积函数值表 440
参考文献 442
致谢 450
- 《期权交易指南 一线交易员的视角》刘维泉编著 2018
- 《期货与期权》张效梅著 2017
- 《期货与期权投资学》杨艳军主编 2013
- 《中国外汇期权及其结构性产品定价与应用研究》王平著 2013
- 《震荡市场中的期权交易 通过积极波动率管理把握不确定性》拉利·肖夫(LarryShove)著 2013
- 《期权定价理论在资产评估中的应用研究》王雪荣著 2013
- 《基于期权博弈的企业投融资决策互动行为研究》余冬平著 2013
- 《期权实战一本通 决战中国期权》张嘉成,周博等著 2013
- 《期权入门与精通 投机获利与风险管理 原书第2版》(美)奥姆斯特德著;刘文博,王德杨,朱罡等译 2013
- 《香港股票、权证、牛熊证及期货期权投资手册》王琍编著 2014
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《看漫画学钢琴 技巧 3》高宁译;(日)川崎美雪 2019
- 《优势谈判 15周年经典版》(美)罗杰·道森 2018
- 《社会学与人类生活 社会问题解析 第11版》(美)James M. Henslin(詹姆斯·M. 汉斯林) 2019
- 《海明威书信集:1917-1961 下》(美)海明威(Ernest Hemingway)著;潘小松译 2019
- 《迁徙 默温自选诗集 上》(美)W.S.默温著;伽禾译 2020
- 《上帝的孤独者 下 托马斯·沃尔夫短篇小说集》(美)托马斯·沃尔夫著;刘积源译 2017
- 《巴黎永远没个完》(美)海明威著 2017
- 《剑桥国际英语写作教程 段落写作》(美)吉尔·辛格尔顿(Jill Shingleton)编著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《高等教育双机械基础课程系列教材 高等学校教材 机械设计课程设计手册 第5版》吴宗泽,罗圣国,高志,李威 2018
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中国十大出版家》王震,贺越明著 1991
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017
- 《新工业时代 世界级工业家张毓强和他的“新石头记”》秦朔 2019
- 《智能制造高技能人才培养规划丛书 ABB工业机器人虚拟仿真教程》(中国)工控帮教研组 2019
- 《AutoCAD机械设计实例精解 2019中文版》北京兆迪科技有限公司编著 2019