一般均衡期权定价方法 理论与实证研究 英文PDF电子书下载
- 电子书积分:11 积分如何计算积分?
- 作 者:陈坚著
- 出 版 社:厦门:厦门大学出版社
- 出版年份:2014
- ISBN:9787561551035
- 页数:280 页
图书介绍:本书主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法,阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别,扇形偏好认为人们对于极端事件(如金融危机导致的股票暴跌)的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为,并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。本书将通过理论建模、数值仿真以及实证分析的方法,从三个方面展开讨论:不同均衡模型的差异、期权价格中隐含的股票价格跳跃风险、期权价格中隐含的波动率风险。
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