风险定量分析 损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用PDF电子书下载

第一部分 风险管理基础 3

第一章 风险模型基础 3

第一节 随机变量和分布函数 4

第二节 随机变量的矩 6

第三节 分位数 9

第四节 概率母函数和矩母函数 10

第二章 损失次数分布 14

第一节 二项分布 14

第二节Poisson分布 16

第三节 负二项分布 18

第三章 损失分布 23

第一节 对数正态分布 24

第二节 指数分布 25

第三节 帕累托分布 27

第四节 伯尔分布 28

第五节 威布尔分布 30

第六节 伽玛分布 31

第四章 统计估计理论 35

第一节 经验分布函数 36

第二节 矩估计 38

第三节 极大似然估计方法 42

第四节 区间估计 47

第五节Bootstrap方法 50

第六节 贝叶斯估计 51

第五章 统计推断方法 57

第一节 剩余期望函数 58

第二节 有限期望函数 61

第三节Q-Q图 64

第四节Kolmogorov-Smirnov检验 65

第五节Anderson-Darling检验 68

第六节χ2拟合优度检验 70

第二部分 损失模型 75

第六章 总损失模型 75

第一节 总损失复合模型 75

第二节 复合Poisson模型 79

第三节 复合模型的性质 82

第四节Panjer递推算法 86

第五节 复合模型的近似分布 89

第七章 损失分布的随机模拟 93

第一节 随机模拟的原理 94

第二节 产生均匀分布随机数的方法 95

第三节 产生一般分布的随机数 97

第四节 损失次数的随机模拟 101

第五节 损失额的随机模拟 104

第六节总损失的随机模拟 106

第八章 免赔额与风险保费的计算 109

第一节 保费计算原理 109

第二节 免赔额 111

第三节 免赔额下的保费计算公式 112

第四节 免赔额下对给定损失分布的保费计算实例 114

第九章 风险过程模型 120

第一节Poisson过程 121

第二节Poisson过程的性质 122

第三节Poisson过程的模拟 124

第四节Poisson过程的推广 126

第五节 复合Poisson过程 128

第十章 破产模型 131

第一节 保险业的破产风险 131

第二节 盈余过程 133

第三节 破产概率 136

第四节 破产概率的指数型上界 138

第三部分 金融风险度量 145

第十一章 风险度量方法 145

第一节 一致性风险度量原则 146

第二节 离差类风险度量方法 147

第三节VaR方法 148

第四节ES方法 150

第五节 经济资本 152

第六节VaR的计算 153

第十二章 极值理论 157

第一节 广义极值分布 158

第二节BMM方法 160

第三节 广义帕累托分布 162

第四节 超门槛损失的分布拟合 165

第五节POT方法 168

第十三章 信用风险度量 171

第一节 信用评级与历史违约概率 172

第二节 违约概率模型 179

第三节 违约损失率 181

第四节 违约暴露 184

第五节 信用风险缓释与风险缓释后的风险暴露 187

第十四章 现代信用风险度量模型 191

第一节Credit Metrics模型 192

第二节KMV模型 204

第三节Credit Risk+模型 210

第四节Credit Portfolio View模型 215

第十五章 操作风险度量 220

第一节 操作风险案例 221

第二节 操作风险的定义 224

第三节 操作风险初级度量方法 225

第四节 操作风险高级计量方法 228

第五节 损失分布法 231

第四部分 风险决策 237

第十六章 效用理论 237

第一节 效用与期望效用原理 237

第二节 效用函数与风险态度 239

第三节 最大期望效用决策准则 244

第四节 效用理论在保险决策中的应用 246

第十七章 风险决策理论 251

第一节 不确定条件下的决策准则 252

第二节 风险决策准则 257

第三节 决策树 259

第四节 贝叶斯决策 263

附录Ⅰ标准正态分布的分布函数表 270

附录Ⅱ巴塞尔新资本协议概述 272