中国商业银行资本监管研究PDF电子书下载

导论 1

第1章 资本监管基本理论 7

1.1 银行监管必要性分析 7

1.1.1 银行业的公共产品特征 7

1.1.2 银行业的不完全竞争问题 7

1.1.3 银行业的信息不对称性问题 8

1.1.4 委托代理问题 8

1.1.5 银行业的外部性问题 9

1.2 银行监管的目标与手段 10

1.2.1 银行监管的目标 10

1.2.2 银行监管的手段和工具 10

1.3 资本监管主要理论观点 11

1.3.1 资本结构与MM定理 12

1.3.2 委托代理与资本监管 12

1.3.3 税收因素和财务困境成本 13

1.3.4 筹资成本与资本充足 14

1.3.5 经济安全网 14

1.3.6 监管成本 15

1.3.7 资本监管与宏观经济和系统性风险 15

1.4 本章小结 17

第2章 中外资本监管的实践 19

2.1 国际资本监管 19

2.1.1 1988年资本协议出台前 19

2.1.2 1988年资本协议 20

2.1.3 新资本协议 22

2.1.4 此次金融危机后的改革 24

2.2 中国资本监管的实践 29

2.2.1 1995年以前 29

2.2.2 1995年至2003年 29

2.2.3 2004年至今 30

2.2.4 近期改革及新资本协议的实施 31

2.3 本章小结 34

第3章 我国资本监管的特殊性分析 35

3.1 银行业历史路径依赖的特殊性 35

3.1.1 银行业早期历史变迁中银行资本的定位 35

3.1.2 银行业商业化进程与股份制改革管理中的资本金问题 37

3.1.3 长期以来政府声誉的隐性资本效用 39

3.2 银行外部经济环境的特殊性 40

3.2.1 经济增长和货币化程度加快对银行资本提出刚性要求 40

3.2.2 资本市场发展程度低对资本监管带来双重压力 44

3.2.3 国有商业银行——中国工商银行案例分析 46

3.2.4 股份制银行——兴业银行案例分析 50

3.3 银行体系和银行业务的特殊性 55

3.3.1 银行业机构发展不平衡要求资本监管不能“一刀切” 55

3.3.2 息差为主的收入结构成为贷款增长的内在动力 57

3.4 银行资本结构的特殊性 59

3.4.1 我国国有银行的界定与定位 59

3.4.2 我国国有银行的多重目标与职能 60

3.4.3 我国国有商业银行的资本状况与资本监管 63

3.5 监管当局的特殊性 67

3.6 我国资本监管特殊性对监管实践的影响 70

3.7 本章小结 73

第4章 我国银行业注资现象与资本监管 75

4.1 注资手段的特殊性 75

4.1.1 方式一：定向发债、补充资本 75

4.1.2 方式二：递延收入、补充资本 76

4.1.3 方式三：外汇储备、补充资本 77

4.2 注资以外的资本补充手段 79

4.2.1 银行自身发债增加附属资本 80

4.2.2 引入战略投资者 82

4.2.3 上市公开发行与再融资 84

4.2.4 资产管理公司处置不良资产 86

4.3 注资现象的国际比较 89

4.3.1 西方国家的银行救助与注资模式 89

4.3.2 中国与西方国家银行注资的异同分析 92

4.4 资本补充持续性：基于全球金融危机的延伸思考 94

4.5 本章小结 96

第5章 我国资本监管的微观性分析 98

5.1 最低资本要求 98

5.1.1 最低资本要求的基本内容 98

5.1.2 最低资本要求对银行行为的影响 101

5.1.3 我国实行最低资本要求的局限性 103

5.2 资本充足率的监督检查 108

5.2.1 监督检查的目的和意义 108

5.2.2 监督检查的原则和内容 109

5.2.3 监督检查后可以采取的措施 111

5.2.4 国际金融危机后对资本充足率监督检查的最新要求 112

5.2.5 我国资本监管中监督检查的局限性 115

5.3 资本充足率的信息披露 116

5.3.1 信息披露的作用和意义 116

5.3.2 信息披露的要求 117

5.3.3 信息披露的内容 118

5.3.4 我国资本监管中信息披露的局限性 119

5.4 本章小结 121

第6章 我国资本监管的宏观性分析 124

6.1 资本监管与信贷的直接影响 125

6.2 资本监管的亲周期效应 129

6.3 逆周期资本监管的最新进展 133

6.3.1 从监管技术方法入手 133

6.3.2 从监管政策工具入手 135

6.3.3 从其他补充资本指标入手 140

6.3.4 从其他相关监管措施入手 140

6.4 我国资本监管与银行信贷关系的实证分析 143

6.5 本章小结 153

第7章 我国资本监管的有效性分析 155

7.1 银行资本监管有效性的一般研究 155

7.1.1 银行监管有效性的概念 155

7.1.2 银行监管有效性和评价方法 157

7.1.3 资本监管有效性和评价 160

7.1.4 评价资本有效性时需要考虑的其他因素 163

7.2 从微观审慎视角分析我国资本监管有效性 164

7.2.1 对照《核心原则》逐条标准进行分析 164

7.2.2 从银行各项经济指标看监管效果 170

7.3 从宏观视角分析我国资本监管有效性 176

7.3.1 关于留存资本缓冲 177

7.3.2 关于逆周期资本 178

7.3.3 关于前瞻性拨备 178

7.3.4 关于杠杆率 180

7.3.5 关于系统重要性机构 180

7.4 本章小结 182

第8章 基本结论与政策建议 184

8.1 主要结论 184

8.2 政策建议 186

8.3 不足及进一步研究方向 188

参考文献 189

后记 199